Шпаргалка по "Международным отношениям"

Вопрос 18: Х-ка плат систем на основе вал расчетов

В основе организации  системы валовых  расчетов в реальном времени лежит принцип проведения расчетов по каждому платежу в отдельности путем дебетования и кредитования денежных остатков на счетах банков-отправителей и банков-получателей в центральном банке. Для осуществления расчетов в данном режиме каждая пара банков обменивается платежными сообщениями через центральный банк, что предполагает организацию для них неск-х (6) каналов связи. По каждому платежу центральный банк производит отдельный денежный перевод.

В системах валовых расчетов перевод средств  занимает 10-25 минут.

Пример: - двухуровневая  система

               - централизованная

               - собственник - государство

               - нужно 12 каналов связи и 12 платежных поручений

Оценка платежного оборота в системе валовых  расчетов в режиме реального времени

520 – количество  денег, необходимых для организации  расчетов в системе. 

Денег надо много, так как нужно осуществлять свои обязательства, если не брать в расчет свои требования (надо иметь высокую ликвидность).

Такая организация расчетов отвечает основным требованиям, предъявляемым к системам перевода крупных сумм: высокая скорость (непрер обработка платежных поручений, перевода ср-в на инд основе и в режиме реал времени), надёжность (оптимизация стр-ры плат системы) и безопасность (защищенность системы расчетов от несанкц доступа или вмеш-а в данные платбаланса).

Недостаток системы валовых расчетов заключается в высоких операционных издержках.

Недостатки  системы валовых расчетов: сложность и дороговизна.

Важной характеристикой  валовых систем расчетов являются способы  поддержания внутридневной ликвидности  участников (платеж нужно оплатить, но у плательщика нет ср-в на счету, его банк оплачивает за него, если и у него нет, обращается в ЦБ; в теч дня банк оплачивает все плат поручения, предполагая что к концу дня плательщик все вернет; если он не оплачивает – скточный кредит. объем предост кредитов в пределах дня рег-ся с помощью мех-в фин и опер контроля).

Сроки кред-я  влияют но % ставки и объемы исп-я.

Допустимое  условие здесь:

а) определение  величины кредитов (лимита овердрафта), ограничение кредита;

б) возможность  требования залога в обеспечение.

Система вал. расчетов: расчеты на чистой основе, ведется подсчет чистой позиции.

Первая в  мире полностью автоматизированная система валовых расчетов в режиме реального времени Fedwire была создана  в США в 1973г. В остальных странах G-10 RTGS-системы (вал расч в режиме реал времени)стали внедряться со второй половины 1980-х гг. В настоящее время все страны G-10, за исключением Канады, располагают своими системами валовых расчетов в режиме реального времени.

Валовые системы  расчетов обслуживают как товарные, так и различные сегменты финансового рынка: денежный, фондовый, валютный.

Преобладающим способом обработки платежных поручений  в валовых системах расчетов является централизованное хранение очередей платежей. Его используют большинство европейских  валовых систем. Однако данный механизм не используется в системах Fedwire, BOJ-NET и CHAPS.