Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования рынка банковских услуг в восточно-казахстанской области

      На  втором этапе исследования рассмотрим звено «банк-заемщик» для кредита  в национальной валюте.

      Для удобства анализа введем следующие  определения:

      - кредитная ставка процента - средневзвешенная  процентная ставка по выдаваемым в области кредитам в исследуемый период;

      - кредит - номинальный остаток ссудной  задолженности;

      - кредит с процентом - кредит  плюс процентный доход по кредиту;

      - реальный кредит с процентом  - кредит с процентом с учетом  инфляции по области на момент исследования;

      - итоговый доход от кредита  - разность между реальным кредитом  с процентным кредитом [21, с.325].

      Результаты  расчетов доходов банка по кредитованию в национальной валюте за период с 1997 по 2006 годы произведены автором по практическим данным ВК Облуправления по статистике, ВК управления Национального банка и представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Динамика доходов банка по кредитованию в национальной валюте   

                    за период с 1997 по 2006 годы*

 

    продолжение таблицы 7

 

      В п. 3 рассчитан кредит с процентом [3]=[2]*(1+[1]/100)

      В п. 5 рассчитан реальный кредит с  процентом [5]=[3]*(1-[4]/100)

      В п. 6 рассчитан итоговый доход от кредита  [6]=[5]-[2]

      Результаты  расчетов свидетельствуют, что практически  с 1997 по 2006 года кредитные ставки процента позволяли банкам получать реальный доход от кредитования в национальной валюте. Эффективность операций по кредитованию варьировалась от 8 до 19 тиын на 1 тенге вложений.

      Графическое соотношение между кредитом с  процентом и реальным кредитом отражено на рисунке 8.

Рисунок 8 - Динамика доходов банков кредитам в

национальной  валюте 

      На  третьем этапе исследования осуществим совмещение результатов первого и второго этапов анализа. Результат представим в табличной форме. 

    Таблица 8 - Доходность коммерческих  банков от оказания услуг в    национальной валюте с 1997 по 2006 гг. [20].

 

      Полученные  соотношения свидетельствуют о том, что удельный доход банков от операций в национальной валюте, определяемый величиной экономического эффекта, приносимого одним тенге депозитов,  размещенным в один тенге депозитов, можно назвать эффективным.

      Графически  динамику среднегодовой эффективности операций в национальной валюте можно представить следующим образом (рисунок 9)

 

                  Рисунок  9 - Динамика расчетных показателей       среднегодовой        эффективности кредитных и депозитных операций в национальной валюте для цепочки «вкладчик-банк-заемщик» 

      Далее представляется целесообразным определить, как изменялась доходность банков и  вкладчиков в условиях изменения  курсового соотношения «тенге-доллар»  за исследуемый период и проанализируем обесценивание вкладов с учетом инфляции по Восточно-Казахстанской области. Для удобства анализа введем следующие определения:

      Депозитная  ставка процента валютная - средневзвешенная процентная ставка по привлекаемым депозитам  в иностранной валюте, действовавшая по области в исследуемом периоде.

      Вклад в валюте - вклад объемом 1 доллар США.

      Вклад в валюте с доходом - остаток по вкладам в валюте плюс процентный доход.

      Реальный  вклад в валюте - остаток по вкладам  в иностранной валюте с учетом сложившегося уровня инфляции по области на момент оценки.

      Итоговый  доход от вложений в валюте - разность между реальным вкладом в валюте с доходом и вкладом в валюте [21, с.325].

Таблица 9 - Расчет динамики доходности банков области по валютным вкладам 

                    (на начало периода)

 

      [4] = [3]*(1+ [2] /100)

      [5] = [4]*[1]

      [7] = [5]*(1-[6] /100)

      [8] = [7]-[1_n-1] * [3]

      [9] = [8] * 100 / ([1_n-1]*[3])  

      Символ [n-1] означает, что для расчетов следует взять значение показателя строки [1] на предыдущую дату.

      Курс  валют тенге-доллар на 01.01.1996 года - 63,95 тенге за 1 доллар США.

      С 1998 по 2000 годы банки области теряли свои доходы, так как при номинальных  ставках 6,5%; 8,1%; 9,7% вкладчики фактически получали доходность по валютному вкладу соответственно на уровнях 11,8%; 16,01%; 53,6%. В 2004 году происходило неявное перераспределение дохода от вкладчика в пользу банка, вкладчики из-за резкого изменения паритета «доллар-тенге» потеряли по валютному вкладу 30,3% доходности, в 2005 году - 7,37% и в 2006 году - 4,77% доходности.

        

Таблица 10 - Динамика доходов банка по валютному  кредиту (на начало года)