Эконометрика

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2.

В таблице  заданы 3 временных ряда: первый из них  представляет нарастающую прибыль  по кварталам коммерческого банка y_t, второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x_1t и депозитным вкладам x_2t за этот же период:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель мультипликатора-акселератора:

C_t= b₀+b₁R_t + b₂C_t-1 +u₁

I_t=c₀+c₁(R_t -R_t-1)+u₂

R_t=C_t+I_t

где R_t, R_t-1 –доходв периоды t и t-1; I_t – инвестиции в году t; u₁, u₂ – случайные ошибки.

4. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
5. Выпишите приведенную форму модели.
6. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

 

Вариант 22.

Задача 1.

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2.В таблице заданы:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится одна из версий макроэкономической модели экономики США:

Функция потребления: C_t=a₀ +a₁C_t-1+a₂Y_t +u₁

Функция инвестиций: I_t= b₀+b₁Y_t+b₂r_t+u₂

Уравнение денежного рынка: r_t=c₀+c₁Y_t+c₂M_t+c₃r_t-1+u₃

Тождество дохода: Y_t=C_t+I_t+G_t, где C_t, C_t-1- расходы на конечное потребление в годы t и t-1 соответственно; Y_t – валовой национальный доход в году t; I_t- валовые инвестиций в году t; r_t-1 – процентные ставки в год t и t-1 соответственно; M_t- денежная масса в году t; G_t – государственные расходы году t; u₁, u₂, u₃ – случайные ошибки.

4. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
5. Выпишите приведенную форму модели.
6. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

 

 

Вариант 23.

Задача 1.

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2.В таблице заданы:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция потребления: C_t=a₀ +a₁Y_t+a₂Y_t-1 +u₁

Функция инвестиций: I_t= b₀+b₁Y_t+u₂

Тождество дохода: Y_t=C_t+I_t+G_t,

где C_t, - расходы на конечное потребление в период t; Y_t, Y_t-1 – доход в годы t и t-1; I_t- валовые инвестиций в году t; r_t-1 – процентные ставки в год t и t-1 соответственно; M_t- денежная масса в году t; G_t – государственные расходы году t; u₁, u₂ – случайные ошибки.

4. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
5. Выпишите приведенную форму модели.
6. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

Вариант 24.

Задача 1.