Эконометрика

Задача 2.

В таблице  заданы 3 временных ряда: первый из них представляет нарастающую прибыль по кварталам коммерческого банка y_t, второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x_1t и депозитным вкладам x_2t за этот же период:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель протекционизма Сальватора:

M_t=a₀ +a₁N_t + a₂S_t + a₃E_t-1 + a₄ M_t-1+ u₁

N_t= b₀+b₁M_t + b₂S_t + b₃Y_t +u₂

S_t=c₀+c₁M_t+c₂S_t+ c₃X_t +u₃, где M_t –доля импорта в ВВП; N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; S_t –число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; Е- фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0- для всех остальных лет; У- реальный ВВП; Х- реальный объем чистого экспорта; u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

 

Вариант 16.

Задача 1.

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2.

В таблице  заданы 3 временных ряда: первый из них  представляет нарастающую прибыль  по кварталам коммерческого банка y_t, второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x_1t и депозитным вкладам x_2t за этот же период:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель денежного рынка:

R_t= b₀+b₁M_t + b₂Y_t +u₁

Y_t=c₀+c₁R_t + c₂I_t+u₂

I_t=a₀+a₁R_t +u₃

где R_t –процентные ставки в период t; Y_t, -ВВП в период t; I_t – внутренние инвестиции в году t; M –денежная масса; u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

 

Вариант 17.

Задача 1.

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.

Задача 2.

В таблице  заданы 3 временных ряда: первый из них  представляет нарастающую прибыль  по кварталам коммерческого банка y_t, второй и третий ряд – процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x_1t и депозитным вкладам x_2t за этот же период:

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров
2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.
3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.

Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:

C_t= b₀+b₁Y_t + b₂С_t-1 +u₁

I_t=c₀+c₁r_t + c₂I_t-1+u₂

r_t=a₀+a₁Y_t+a₂M_t+u₃

Y_t=C_t+I_t+G_t

где C_t –расходы на потребление в период t; Y_t, -ВВП в период t; I_t – инвестиции в году t; r- процентная ставка; M –денежная масса; G- государственные расходы; u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель.
2. Выпишите приведенную форму модели.
3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

 

Вариант 18.

Задача 1.

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы.
4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения.