Оценка влияния финансового экономического кризиса на банковскую систему Республики Казахстан

 

 

С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня перед нерезидентами уменьшились на 776,2 млрд. тенге (на 14,2%), и составили на конец отчетного периода 4 687,6 млрд. тенге. В общей сумме обязательств банков второго уровня доля обязательств перед нерезидентами по состоянию на 1 января 2009 составила 44,9%, уменьшившись по сравнению с началом года на 836 базисных пунктов.

Детальная информация по ссудному портфелю банков второго уровня, в том числе по займам, предоставленным нерезидентам Республики Казахстан показана в таблице 10.

 

Таблица 10 - Динамика уровня ликвидности банковского сектора

 

Наименование показателя	01.08.2008	01.09.2008	01.10.2008	01.11.2008	01.12.2008	01.01.2009
Срочная ликвидность k4-1 (min значение 1)	4,4	4,5	4,7	4,9	4,2	3,1
Срочная ликвидность k4-2 (min значение 0,9)	3,1	2,7	3,6	3,2	2	1,8
Срочная ликвидность k4-3 (min значение 0,8)	2	2	2,1	1,6	1,5	1,6

 

 

Ликвидность. С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней.

По состоянию на 1 января 2009 года, с учетом предусмотренных изменений в расчет ликвидности, нарушений коэффициентов срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней не отмечено.

При этом, в целом по банковской системе на 1 января 2009 года:

- коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) составил 3,1 при нормативе 1,

- коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2) – 1,8 при нормативе 0,9,

- коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) – 1,6 при нормативе 0,8.

 

Таблица 11 - Доходность банковского сектора

 

Доходность банковского сектора	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	Изменение, в %
				за 2007 год	за 2008 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	620,1	1 243,40	1 459,60	100,5	17,4
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	337,2	656,1	789,3	94,6	20,3
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения	282,9	587,3	670,3	107,6	14,1
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	287,3	550,5	1 475,10	91,6	168,0
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	442,5	875,6	2 108,10	97,9	140,8
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-155,2	-325,2	-633	109,5	94,6
Непредвиденные статьи	-0,2	0,9	0	-550,0	-100,0
Чистый доход до уплаты подоходного налога	127,5	262,5	37,3	105,9	-85,8
Расходы по выплате подоходного налога	25,6	45,6	22	78,1	-51,8
Чистый доход после уплаты подоходного налога	101,9	216,9	15,3	112,9	-92,9

 

На 1 января 2009 года банками второго уровня был получен совокупный чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 15,3 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2008 года – 216,9 млрд. тенге). Совокупный размер доходов составил 2 934,8 млрд. тенге (на 1 января 2008 года – 1 794,8 млрд. тенге), расходов – 2 897,4 млрд. тенге (на 1 января 2008 года – 1 532,3 млрд. тенге).

 

Таблица 12 - Совокупные показатели, характеризующие доходность банковского сектора

 

	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA)	1,44	2,55	0,32
Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу по балансу (ROE)	14,65	22,87	2,59
Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), к совокупным активам	6,99	12,1	12,38
Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса) по кредитам к совокупному ссудному портфелю	9,13	15,24	14,65
Отношение чистого дохода по дилинговым операциям к чистому доходу до уплаты подоходного налога	29,6	30,82	2,7 раза
Отношение расходов, связанных с выплатой вознаграждения (интереса), к совокупным обязательствам	4,21	7,19	7,63
Отношение расходов на создание резервов к совокупным активам	1,79	2,42	11,05

 

 

В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (90,8% или 1 325,9 млрд. тенге), а в структуре процентных расходов - расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (65,2% или 515,0 млрд. тенге). Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 0,32% (по состоянию на 01.01.08г. – 2,25%), отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) – 2,59% (по состоянию на 01.01.08г. – 18,41%).

 

 

2.3 Стратегические  направления развития коммерческих  банков в Казахстане

 

Программные мероприятия, предусмотренные в Плане совместных действий Правительства РК, Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы  на 2009-2010 годы, включают разработку Стратегии социально- экономического развития Казахстана до 2020 года. При этом отмечается, что это будет первая национальная стратегия программного развития страны, учитывающая новые принципы планирования, ориентированного на результат.

В свете этого решения возникает необходимость выяснения проблем стратегий развития во всех отраслях экономики, не исключая такую сферу как банковский бизнес. Прошедший период нельзя считать периодом отсутствия каких-либо программ и планов. В частности, для финансового сектора экономики важное решение имело принятие основных направляющих документов в виде Концепции развития финансового сектора (в 2003 и 2006 годах). Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы  предусматривает в качестве основных целей и задач  развития банковского сектора в среднесрочной перспективе:

- расширение доступа населения к банковским продуктам и повышение уровня защиты потребителей финансовых услуг;

- повышение уровня прозрачности деятельности отечественных банков второго уровня в целях повышения доверия населения к банковскому  сектору;

- развитие конкуренции и либерализация доступа иностранных банков на отечественный финансовый рынок;

- совершенствование банковского надзора на основе наилучшей международной практики и повышение эффективности управления внешним заимствованием банковского сектора страны.

Как видим, в целом были определены направления позитивного сценария развития экономики. Экономическая стабилизация в докризисный период (до 2007г.) позволяла осуществлять планирование в фокусе предвидения позитивных изменений и управления ими. Однако, оказавшийся недостаточно длительным период стабильного экономического развития Казахстана не позволил реализовать оптимистичные прогнозы. Начиная с августа 2007 года, все развитие экономики делится на докризисный период и период, связанный с мировым финансовым кризисом. Констатация факта кризиса в экономике не дает права ограничиться этим. По прошествии отрезка времени после начала кризисных потрясений до января 2009 года мы все чаще стали прибегать  к термину «посткризисный период», поскольку, принимая меры по стабилизации экономики в условиях кризиса, необходимо решать задачи будущего периода.

В первую очередь это относится к банковскому сектору, который играет особую роль в реализации экономической стратегии Казахстана. Специфика современного периода развития экономики, состояния казахстанской банковской системы обуславливают чрезвычайную активность повышения качества и капитализации отечественных банков и активного исполнения ими принципов стратегического менеджмента.

Позитивные изменения в казахстанской экономике привлекли к отдельным ощутимым изменениям в состоянии банковской системы к 2007 году. За 2005-2007 годы в деятельности отечественных банков четко обозначились приоритеты и тенденции роста, о которых с нескрываемым оптимизмом было написано в средствах массовой информации и экономической литературе.  Обобщая этот период с учётом реалий сегодняшнего дня, отметим, что тенденции в развитии, организации и деятельности банков Казахстана определялись всеобщей глобализацией и информатизацией экономического пространства. В результате казахстанские банки не остались в стороне от произошедшей трансформации и модификации своей деятельности в соответствии с  мировыми процессами. Учитывая, что собственной стратегии деятельности, адекватной  национальной экономике, большинством наших банков не было определено, то управление своей деятельности они подчиняли единственной цели -достижению максимальной прибыли. При этом для системы управления банками было характерно:

-  отсутствие планов  повышения конкурентоспособности;

- недостаточная ориентация  на потребности и цели реального  сектора экономики и стратегию  его развития;

- слабая информированность  сотрудников о стратегических  планах развития банков;

-  ограниченность методов  и рычагов мотивации персонала.

Все эти недоработки вкупе с факторами мирового кризиса привели к ослаблению банковского «иммунитета» и обусловили корректировку и вынужденную приостановку в начавшемся стремительном движении банковского сектора.

В настоящее время назрела необходимость переосмысления стратегических целей и задач банковской деятельности под влиянием кризисных факторов и антикризисных мер, принимаемых государством. Известно, что последствия краха хотя бы одного банка, не говоря о системе, могут быть очень серьезными для экономики. Поэтому сейчас возникает необходимость налаживания всей системы стратегического менеджмента в банковском бизнесе, имеющей главной целью настройку на модель развития.

При этом нельзя упускать влияние сложившихся тенденций в мировой практике, пытаясь перешагнуть через закономерность прохождения банками тех стадий модификации и преобразований, которые определили наметившиеся траектории в банковском бизнесе развитых стран.

В качестве основных тенденций развития банков в этих условиях в экономической литературе  выделяются следующие.

1. Консолидация банковского  капитала, а также его концентрация  и централизация. Это связано  с возникновением различных банковских  холдингов, укрупнением банков путем  слияния крупных в крупнейшие, кооперацией их с другими финансовыми  институтами для укрепления позиций  на национальном и международном  уровне.

Укрупнению банков способствует ряд мер по увеличению норм и нормативов банковского капитала, требующегося для открытия банка.  

2. Сокращение традиционных  банковских услуг на рынке  депозитов и кредитов вследствие  развития новых финансовых инструментов  и сделок на финансовом рынке, а также за счет новаций  в банковском деле за счет  консультационно - гарантийных услуг.

3. Развитие инвестиционного  бизнеса банков за счет расширения  деятельности на рынке ценных бумаг: размещение на первичном рынке, операции на вторичном рынке.

4. Компьютеризация и новые  технологии, обеспечившие новые  информационные банковские технологии  и новые банковские продукты, а также возможности Интернет  – банкинга.  

5. Унификация и стандартизация  банковских услуг, национальных  банковских систем и систем  их регулирования и надзора  в соответствии с международными  нормами. 

Банковский сектор Казахстана сегодня находится в очень сложном состоянии «ломки» вследствие недостаточности ресурсной базы и источников внутреннего фондирования. Решение проблем ресурсной базы за счет внешних заимствований для большинства из них обернулось кризисом ликвидности. Сейчас нужны срочные меры по принятию новой стратегии банками, вернее по её разработке и доведению в соответствие с реалиями текущего момента. 

Главной задачей должно стать создание системы конкурентоспособных банков, обладающих ясным пониманием своих стратегических целей, видением своего будущего, формирующих компетентный персонал и отвечающих требованиям своих клиентов.

Для этого каждому банку необходимо разработать свою стратегию развития, как программу конкретных действий, отражающую ее нацеленность на повышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Одной из стратегических задач банка должна стать задача консолидации капитала. Укрупнение банков - процесс, без которого не удастся укрепить конкурентность позиций на национальном уровне и завоевать сферы влияния на международном рынке.

Сейчас по оценкам экономистов, для удержания лидерства в международном банковском бизнесе банк должен располагать капиталом, превышающим  $30 млрд.,  и активами  свыше $300 млрд.

С учетом вышеизложенного, становятся понятными действия регулирующих органов, определяющих задачи увеличения минимальных размеров уставного и собственного капитала банков на ближайшие три года. В этих условиях у банков есть конкретные возможности конкретизировать стратегию в плане формирования и развития собственной капитальной базы и соответственно предусматривать увеличение размеров своих активов.

Концептуально в документах правительства никогда не определялись целевые ориентиры для банков в числовом выражении по объемам их  собственного капитала и активов, видимо эта задача назрела сейчас и необходимо просчитать, насколько реально нашим банкам завоевать влияние на международном рынке. Пока же мы можем анализировать угрозы нашей экономической безопасности, сопоставляя имеющиеся данные о внешних займах с показателями капитала и активов отечественных банков.