Оценка влияния финансового экономического кризиса на банковскую систему Республики Казахстан

Для анализа кредитного портфеля в таком случае, удобно рассматривать динамику поведения кредитов через ее представление в виде Марковской цепи. Это представление позволит с допустимой точностью определить матрицу вероятностей перехода одной категории кредитов в другую и определить вектор стабильного состояния системы.

 

Таблица 5 - Динамика качества активов и условных обязательств

 

Тип кредита	01.01.2007	% к итогу	01.01.2008	% к итогу	01.01.2009	% к итогу
Всего активов и условных обязательств	11 242,50	100,0	13 377,70	100,0	13711,5	100,0
Стандартные	8 117,70	72,2	7 677,70	57,4	8 305,00	60,6
Сомнительные	3 026,90	26,9	5 559,90	41,6	4 993,40	36,4
Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	2 587,90	23,0	4 266,80	31,9	2 334,90	17,0
Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	112,7	1,0	578,1	4,3	604,6	4,4
Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	236,1	2,1	543,2	4,1	594,3	4,3
Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	39	0,3	63,1	0,5	210,8	1,5
Сомнительные 5 категории	51,2	0,5	108,7	0,8	248,8	1,8
Безнадежные	97,9	0,9	140,1	1,0	413,1	3,0

 

 

С начала 2008 года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 333,8 млрд. тенге (на 2,5%) до 13 711,5 млрд. тенге.

Удельный вес стандартных активов и условных обязательств составил 60,6%, сомнительных – уменьшился с 41,6% до 36,4%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 3,0%.

 

Таблица 6 - Динамика качества ссудного портфеля

 

Тип кредита	01.01.2007	% к итогу	01.01.2008	% к итогу	01.01.2009	% к итогу
Всего ссудный портфель	5 991,80	100,0	8 868,30	100,0	9 238,40	100,0
Стандартные	3 154,40	52,6	3 518,20	39,7	4 000,70	43,3
Сомнительные	2 743,40	45,8	5 218,70	58,8	4 835,60	52,3
Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	2 332,00	38,9	3 950,40	44,5	2 214,50	24,0
Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	109,8	1,8	572,2	6,5	588	6,4
Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	214,7	3,6	533,4	6,0	1 582,90	17,1
Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	38,1	0,6	57,9	0,7	206	2,2
Сомнительные 5 категории	48,8	0,8	104,8	1,2	244,2	2,6
Безнадежные	94	1,6	131,4	1,5	402,1	4,4

 

 

В структуре кредитного портфеля банков за 2007 год доля стандартных кредитов уменьшилась с 52,6% до 39,7%, доля сомнительных кредитов увеличилась с 45,8% до 58,8%, при этом доля безнадежных кредитов уменьшилась с 1,6% до 1,5%.

За 2008 год доля стандартных кредитов увеличилась с 39,7% до 43,3%, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 58,8% до 52,2%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 1,5% до 4,4%.

 

 

Рисунок 1 - Провизии, сформированные банками второго уровня (млрд. тенге)

 

Сумма фактически сформированных провизий по состоянию на 1 января 2009 года составляет 1 020,5 млрд. тенге или 11,0% от ссудного портфеля банков второго уровня. С начала 2008 года провизии увеличились на 498,8 млрд. тенге или на 95,6%. Общие провизии на 1 января 2009 года составляют 0,03% от суммы провизий, сформированных по выданным кредитам, или 0,3 млрд. тенге. Специальные провизии составляют 1 020,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 95,7%.

С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня увеличилась на 181,5 млрд. тенге (на 1,8%), и составила на 1 января 2009 года 10 441,0 млрд. тенге.

В структуре совокупных обязательств банковского сектора вклады юридических лиц увеличились на 640,7 млрд. тенге или на 26,2%, вклады дочерних организаций специального назначения, уменьшились на 244,5 млрд. тенге или на 9,7%, обязательства перед физическими лицами, увеличились на 52,4 млрд. тенге или на 3,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций уменьшились на 348,0 млрд. тенге до 1 450,2 млрд. тенге.

Рисунок 2 - Структуры обязательств банковского сектора за 2008-2009 гг

 

Вклады юридических и физических лиц с начала 2008 года увеличились на 448,6 млрд. тенге или на 7,0% и составили на 1 января 2009 года 6 872,6 млрд. тенге. С начала 2008 года вклады физических лиц выросли на 3,6% или на 52,4 млрд. тенге. Вклады юридических лиц увеличились на 26,2% или на 640,7 млрд. тенге.

 

Таблица 7 -Вклады юридических и физических лиц, млрд тенге

 

Вклады клиентов	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	Изменение
				гр 3  гр 2	гр 4 - гр 3
1	2	3	4	5	6
Всего вкладов, в т.ч.:	4 714,90	6 424,00	6 872,60	1 709,10	448,60
Вклады юридических лиц	3 680,70	4 976,10	5372,3	1 295,40	396,20
Вклады физических лиц	1 034,20	1 447,90	1 500,30	413,70	52,40

 

 

Таблица 8 - Динамика и структура совокупных требований банковского сектора к нерезидентам РК

 

Наименование требования	01.01.2007	% к итогу	01.01.2008	% к итогу	01.01.2009	% к итогу
Наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета	245	11,3	330,5	12,2	392,2	13,4
Вклады, размещенные в других банках	295	13,6	492,2	18,2	453	15,5
Ценные бумаги	568	26,1	321,6	11,9	288,2	9,9
Банковские займы и операции "обратное РЕПО"	972,8	44,7	1 413,60	52,3	1 537,30	52,6
Инвестиции в капитал	21	1,0	60,1	2,2	124,2	4,3
Прочие активы	74,7	3,4	85,1	3,1	126,6	4,3
Всего требования перед нерезидентами РК	2 176,50	100	2 703,10	100	2 921,50	100

 

 

С начала 2008 года размер требований к нерезидентам увеличился на 218,4 млрд. тенге (8,1%) и составил на отчетную дату 2 921,5 млрд. тенге. В общей сумме активов банков второго уровня доля требований к нерезидентам составляет 24,6%. В структуре требований к нерезидентам основную долю занимают банковские займы и операции «обратное РЕПО»– 52,6% или 1 537,3 млрд. тенге, на вклады, размещенные в других банках приходится 15,5% или 453,0 млрд. тенге.

 

Таблица 9 - Динамика и структура совокупных обязательств банковского сектора перед нерезидентами РК

 

Наименование обязательств	01.01.2007	% к итогу	01.01.2008	% к итогу	01.01.2009	% к итогу
Межбанковские депозиты	159,1	3,9	154,6	2,8	199,2	4,2
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банк. Операций	1 372,10	33,2	1 709,00	31,3	1 332,70	28,4
Займы, полученные от международных финансовых организаций	27,4	0,7	85,1	1,6	88,9	1,9
Вклады юридических лиц	179,7	4,4	154,7	2,8	111,4	2,4
Вклады физических лиц	24,3	0,6	29,2	0,5	36,8	0,8
Вклады дочерних организаций специального назначения	1557,1	37,7	2 529,00	46,3	2 284,50	48,7
Выпущенные в обращение ценные бумаги	240,5	5,8	316,1	5,8	227,9	4,9
Операции «РЕПО» с ценными бумагами	305,1	7,4	121,8	2,2	8,2	0,2
Прочие обязательства	264,3	6,4	364,3	6,7	398	8,5
Всего обязательств перед нерезидентами РК	4 129,60	100,0	5 463,80	100,0	4 687,60	100,0