Предполагаемый  кредитный портфель

     Таким образом, общая сумма предполагаемого кредитного портфеля составляет  30 272 844,96 руб. Его структура приведена на рисунке 5.

     Рисунок 5 – Структура предполагаемого кредитного портфеля

     Для Расчетов кредитного портфеля используется пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2007.

       Данный пакет обладает следующими  достоинствами:

• распространенность и доступность пакета;
• относительная простота использования;
• возможность решения оптимизационных линейных и нелинейных задач (надстройка «Поиск решения»)
• широкие возможности визуализации результатов.

     Для каждого клиента j, подавшего заявку на получение кредита, разработана «Карточка клиента». В нее вводятся следующие данные в таблице 14.

     Таблица 14

     Данные  о клиенте

 

Продолжение таблицы 14

 

     Для каждого клиента j рассчитываются статистические характеристики дохода банка при работе с клиентом j:

     - ожидаемый доход  ;

     - дисперсию дохода ;

     - стандартное отклонение дохода .

     Результаты  расчетов статистических характеристик приведены в таблице 15.

     Таблица 15

     Статистические  характеристики дохода банка

 

     По  данным таблицы 15 видно, что банк получит наибольший ожидаемый доход при работе с юридическими лицами, наименьший – с физическими лицами. Риск при работе с юридическими лицами значительно выше риска при работе с физическими лицами.

     В соответствии с Положением № 254 - П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» для каждого клиента определена величина обязательного резерва, соответствующая максимальному уровню для каждой группы качества.

     Поскольку собственный капитал Сбербанка значительно превышает сумму кредитов по представленным заявкам, то ограничения по крупным кредитным рискам и  по рискам на одного заемщика в расчете не рассматривались.

     Максимальная  сумма кредитов, которую ОСБ г.Нефтекамска может выдать без согласования с вышестоящими подразделениями, составляет 45 000 000 руб. Банк ограничивает выдачу кредитов 2-й группы качества 20 000 000 руб., а для 3-й и 4-й по 10 000 000 руб.

     Ориентировочная сумма выплачиваемых банком процентов  по депозитам составляет 50 000 руб. Минимальная сумма выдаваемых кредитов составляет 20 000 000 руб.

     Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка от кредитного портфеля приведено в таблице 16.

     Таблица 16

     Решение задачи максимизации ожидаемого дохода банка

 

     Кредитный портфель Отделения Сберегательного банка (ОСБ) г.Нефтекамска  при этом составляет 18272845 руб. Ожидаемый доход банка составит 8765199 руб.

     Структура кредитного портфеля приведена на рисунке  6.

     Решение задачи минимизации риска кредитного портфеля банка при указанных ограничениях совпадает с решением задачи максимизации ожидаемого дохода. Возможно это связано с тем, что для клиентов, которым отказано в получении кредита, характерно соотношение низкого ожидаемого дохода и высокого риска. Напротив, для клиентов, которые получат кредит, характерно соотношение высокого ожидаемого дохода и невысокого риска.

     Рисунок 6 – Кредитный портфель Отделения Сберегательного банка (ОСБ) г.Нефтекамска при   максимизации ожидаемого дохода

     На  основании произведенных расчетов составим таблицу 17 по полученным данным.

Таблица 17

Кредитный портфель Отделения Сберегательного банка (ОСБ) г.Нефтекамска при максимизации ожидаемого дохода

 

     Вторым  ключевым звеном риск-менеджмента для  малого бизнеса, наряду с финансовым анализом, в Отделении Сберегательного банка (ОСБ) г.Нефтекамска используется система делегирования полномочий и принятия решений. Это элемент системы, необходимый любому банку, кредитующему малый бизнес и имеющему филиальную сеть. Он и позволяет масштабировать систему оценки рисков, применять стандартные подходы в любом регионе и в любом фронт-офисе.

     С учетом практики многофилиального, многорегионального Сбербанка подавляющая часть заявок рассматривается в допофисах или в филиалах, и только отдельные заявки, с крупными суммами, могут выходить на уровень территориального управления. Таким образом, система лимитов, с одной стороны, способствует скорейшему принятию решения по заявке клиента, а с другой — контролировать не только риски клиента, но и риски собственной бизнес-вертикали банка.

     Таким образом, если говорить системно, при всем разнообразии программ кредитования малого бизнеса, у любого банка, занимающегося этим делом всерьез, должно быть в фундаменте три базовые программы. Первая — залоговая программа кредитов на инвестиционные нужды и на оборотные средства для малого и среднего бизнеса. Вторая — программа быстрого беззалогового кредитования на текущие нужды. И третья программа — это овердрафты, которые позволяют закрывать проблемы с ликвидностью и юридических лиц (для малых предпринимателей), и индивидуальных предпринимателей. Базовый набор программ является необходимым фундаментом для построения полноценного продуктового ряда при кредитовании малого и среднего бизнеса.

     Подводя итог, можно сказать, что кредитная  политика отражает стратегию и тактику  банка в области кредитования. Она определяет порядок работы на всех стадиях кредитного процесса: от приема заявки на выдачу ссуды до погашения кредита и закрытия кредитного дела. В основе ее разработки должна лежать теоретически обоснованная структура оптимальной кредитной политики. Важно также подчеркнуть, что кредитная политика является основой управления рисками в деятельности банка, поэтому необходимо уделять особое внимание отслеживанию рисков на этапе контроля за кредитом.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

     На  основании проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы.

     Кредит  может существовать как в чистом виде (займы, банковские ссуды), так  и служить составной частью самых  различных гражданско-правовых обязательств. К функциям кредита как экономической  категории относятся: перераспределительная  функция, экономия издержек обращения, ускорение концентрации капитала, ускорение научно - технического процесса. Классификация кредитов довольно обширна, как и все их многообразие на рынке банковских услуг.