Анализ финансового состояния коммерческого банка и пути его улучшения (на примере ОАО «Транскредитбанк»)

Для снижения рисков возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков. Уже разработана и  будет внедряться математическая модель, позволяющая учитывать уровень  риска клиента при расчете  процентной ставки. Данная модель показала свою устойчивость в рамках пилотного  проекта по продукту «Кредит наличными  без обеспечения».

Важнейшим изменением в системе  управления кредитными рисками станет переход банка от социально-демографического скоринга к поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую способность системы  принятия кредитного решения, увеличить  процент одобрения заемщиков  и снизить вероятность дефолта.

В целях оперативного мониторинга  качества кредитного портфеля система  мониторинга рисков в разрезе  территориальных подразделений ОАО «ТрансКредитБанк» будет распространена на ипотечные продукты и кредитные продукты для малого бизнеса.

В рамках оптимизации процедур работы с просроченной задолженностью Банк планирует существенно модернизировать систему Collection, а также внедрить Collection scoring – рейтинговую систему классификации заемщиков, которая основана на вероятности их возврата из дефолта.

Это позволит Банку:

- существенно сократить операционные  затраты;

- повысить эффективность сборов;

- сократить время, в течение  которого заемщик возвращается  из дефолта в нормальный платежный  график.

Предложенные мероприятия будут  способствовать дальнейшему развитию деятельности ОАО «ТрансКредитБанк», в частности:

1. программы поддержки заемщиков, испытывающих трудности с исполнением обязательств позволят увеличить объемы кредитования;
2. совершенствование работы с просроченной задолженностью заемщиков, даст возможность удерживать уровень просроченной задолженности в рамках приемлемых для Банка значений;
3. внедрение новых карточных продуктов, в т.ч. с премиями и кобрендинговых проектов позволят существенно расширить клиентскую базу Банка.

 

3.3 Расчет  эффективности   мероприятий  по   расширению   клиентской 

     базы

 

Составим прогноз кредитного портфеля ОАО «ТрансКредитБанка» на предстоящий год, используя метод экстраполяции, т.е. продление в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом.

При этом предположим, что во временном  ряду присутствует тренд и характер развития показателя обладает свойством  инерционности.

Сложившаяся тенденция не претерпевает существенных изменений в течение  периода упреждения.

Для расчета прогноза используем данные анализа динамики кредитного портфеля по ОАО «ТрансКредитБанк» за 2008-2009 года. Представим эти данные в таблице 27.

 

Таблица 27 – Динамика кредитного портфеля ОАО «ТрансКредитБанк»

 

 

На протяжении всего анализируемого периода происходил рост кредитного портфеля банка. Наблюдаются опережающие темпы роста кредитного портфеля розничных продуктов по сравнению с малым бизнесом в 2009 году. Это соответствует стратегии развития банка и его позиционированию как банка для развития розничных услуг. Однако в 2010 году рост кредитного портфеля предприятиям вырос значительно больше, чем по розничным продуктам.

На основании темпов роста кредитного портфеля определим средний темп роста за этот период:

Т = = 1,631

Т = = 1,632

Т = = 1,641

Используем полученные средние  темпы роста для составления  прогноза кредитного портфеля на 1  января 2011 года. Расчеты представим в таблице 28.

 

Таблица 28 - Прогноз кредитного портфеля ОАО «ТрансКредитБанк»  2011г.

 

 

На основании произведенных  расчетов кредитный портфель ОАО «ТрансКредитБанк» в предстоящем периоде может достичь 431,4 млрд. руб., в т.ч. по розничным продуктам, предназначенных для физических лиц – 202,4 млрд. руб., а по субъектам малого предпринимательства – 230,6 млрд. руб.

Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность ОАО «ТрансКредитБанк» и на результаты такой деятельности следует отметить:

- формирование в последние годы  нового сегмента рынка – кредитования  населения;

- рост доверия населения к  банковскому сектору;

- увеличение реальных денежных  доходов населения.

К внешним факторам, оказывающим  сдерживающее влияние на деятельность банка можно отнести:

- высокую конкуренцию на рынке  розничных услуг;

- высокие риски кредитования;

- нерешенность ряда вопросов  залогового законодательства;

- недостаточно высокий уровень  финансовой культуры населения  и его доверия к кредитным  организациям.

Составим прогноз основных показателей  кредитования клиентов банка на предстоящий период с учетом предложенных мероприятий и выявленных положительных и отрицательных факторов.

 

Таблица 29 – Прогноз основных показателей кредитования клиентов ОАО «ТрансКредитБанк» на 2011 г., с учетом предложенных мероприятий

 

Продолжение таблицы29

 

 

Предполагается, что процент просроченной ссудной задолженности к общей  сумме ссудной задолженности  останется на уровне фактических данных 2009 года, т.е. 1,12%.

Произойдет улучшение кредитного портфеля в связи с тем, что  банк будет применять современные  методы оценки кредитоспособности заемщиков  и строже подходить к выдаче ссуд клиентам. В результате этого можно снизить процент начисляемых резервов по отношению к ссудной задолженности с 4,9 % до 4,0%.

Доходы от кредитных операций могут составить 45,3 млрд.руб.