Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2014 в 18:09, курсовая работа
В связи с возрастающей ролью банковской системы региона в обслуживании экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных связей, продолжающимся процессом становления и ликвидации отдельных коммерческих банков возрастает роль и значение анализа финансового состояния банка, составной частью которого выступает анализ доходов и расходов коммерческого банка. Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков. Прежде всего, это связано с недостаточной оценкой собственного финансового положения, доходов и расходов, надежности и устойчивости обслуживаемых клиентов. [3]
Введение ……………………………………………………………………….3
Место банка в банковской системе ………………………………………4
Группировка и классификация доходов банка…………………………...5
Анализ структуры и динамики процентных доходов банка:
3.1. Анализ структуры доходов банка………………………………………..6
3.2. Анализ доходов банка на основе аддитивной модели анализа………...7
3.3. Анализ динамики доходов банка на основе базисных и цепных
показателей динамики………………………………………………………...9
3.4. Определение основной тенденции в изменении доходов банка……...14
3.4.1. Метод укрупненных периодов………………………………………..14
3.4.2. Метод скользящей средней…………………………………………...15
3.4.3. Метод аналитического выравнивания………………………………..17
Прогнозирование доходов банка на основе трендовой модели ……...22
Корреляционно – регрессионный анализ:
5.1. Парная регрессия………………………………………………………...25
5.2. Множественная регрессия………………………………………………27
6.Прогнозирование на основе регрессионной модели
6.1. интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии….29
6.2. Прогнозирование с учетом корреляции между рядами………………30
Выводы и предложения…………………………………………………………35
Список литературных источников……………………………………………...36
Отчет о прибылях и убытках АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) на 1 июля 2007 года
тыс.руб.
№ |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
1. |
Размещения средств в кредитных организациях |
716 234 |
2. |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
7 675 116 |
3. |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
- |
4. |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
658 462 |
5. |
Других источников |
21 307 |
6. |
Всего процентов полученных и аналогичных
доходов |
9 071 119 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
||
7. |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
1 689 077 |
8. |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
2 647 539 |
9. |
Выпущенным долговым обязательствам |
288 665 |
10. |
Всего процентов уплаченных и аналогичных
расходов |
4 625 281 |
11. |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-10) |
4 445 838 |
12. |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
357 439 |
13. |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
277 313 |
14. |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
16 421 |
15. |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
113 571 |
16. |
Комиссионные доходы |
1 617 732 |
17. |
Комиссионные расходы |
731 657 |
18. |
Чистые доходы от разовых операций |
55 327 |
19. |
Прочие чистые операционные доходы |
435 092 |
20. |
Административно - управленческие расходы |
2 812 071 |
21. |
Резервы на возможные потери |
(398 266) |
22. |
Прибыль до налогообложения |
3 376 739 |
23. |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
1 290 864 |
24. |
Прибыль за отчетный период (ст.22-23) |
2 085 875 |
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Промсвязьбанк" на 1 октября 2007 года
тыс.руб.
№ п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчётный период |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
1 |
Размещения средств в кредитных организациях |
1 204 844 |
2 |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
12 466 922 |
3 |
Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) |
- |
4 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
1 062 762 |
5 |
Других источников |
34 851 |
6 |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
14 769 379 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
||
7 |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
2 558 022 |
8 |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
3 892 980 |
9 |
Выпущенным долговым обязательствам |
372 724 |
10 |
Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов |
6 823 726 |
11 |
Чистые процентные и аналогичные доходы |
7 945 653 |
12 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
200 750 |
13 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
461 741 |
14 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами |
(117 557) |
15 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |
110 758 |
16 |
Комиссионные доходы |
2 873 815 |
17 |
Комиссионные расходы |
1 187 574 |
18 |
Чистые доходы от разовых операций |
84 757 |
19 |
Прочие чистые операционные доходы |
759 556 |
20 |
Административно-управленческие расходы |
4 301 604 |
21 |
Резервы на возможные потери |
(744 393) |
22 |
Прибыль до налогообложения |
6 085 902 |
23 |
Начисленные налоги (включая налог на прибыль) |
1 553 567 |
24 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
4 532 335 |
Р и с. 1. Структура доходов ОАО Банк «Промсвязьбанк» за 1.10.2009, %
Приложение 2
Перевод процентных доходов в цены 2009 года
КВАРТАЛЫ |
ДОХОДЫ, млн.руб. |
ИПЦ, % |
Доходы в ценах 2009 года, млн.руб. |
1 |
6712,6 |
- |
8653,1 |
2 |
7303,7 |
- |
9415,1 |
3 |
9319,1 |
1,119 |
10735,6 |
4 |
10513,6 |
1,119 |
12111,7 |
5 |
11030,1 |
1,119 |
12706,6 |
6 |
14352,9 |
1,119 |
16534,5 |
7 |
15662,2 |
1,152 |
15662,2 |
8 |
17503,4 |
1,152 |
17503,4 |
9 |
16430,4 |
1,152 |
15430,4 |
10 |
14307,7 |
1,152 |
14307,7 |
Приложение 3
Отчет СтатОбработки Данных; скавинский сергей валерьевич; 631
РАЗДЕЛ I.: Состав (значения) Переменных
Вариант N1; Данные wert:; Системная Переменная: Y
( 1) 8653.1 ( 3) 10735.6 ( 5) 12706.6 ( 7) 15662.2 ( 9) 15430.4
( 2) 9415.1 ( 4) 12111.7 ( 6) 16534.5 ( 8) 17503.4 (10) 14307.7
РАЗДЕЛ II.: Суммарные Дескриптивные
статистики Переменных
Вариант N1; Данные: wert; Системная Переменная: Y
Суммарная Дескриптивная
Средняя Велечина 13306.0300
Дисперсия Распределения 9365633.9912
Среднее квадратическое отклонение 3060.3323
Минимальное значение 8653.1000
Максимальное значение 17503.4000
Коэффициент вариации (изменчивости) 0.2300 (22.9996%)
РАЗДЕЛ VII.: Выравнивание (Полиноминальный Тренд временных рядов) Переменных
Вариант N1;
Полиномиальные Уравнения
Линейная Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:Y=8595.466667+856.466061*
Параболическая Форма Тренда (t - Временной Индекс, 1-10):
wert:Y=5173.006384+2567.
Сводные Данные для Прогноза:
Форма Тренда Среднее Отклон Средн Квад Откл Коэфф Колебл Амплитуда
Линейная 1504.57045 1723.88158 12.95564176% -2852.4 -
Параболическая 1287.66311 1253.35018 9.41941497% -1415.7 -
Точечный Прогноз уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3):
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 18016.593333 18873.059394 19729.525455
Параболическая 14594.203234 13583.898299 12262.463800
Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95% уровень):
Для Линейной Формы Тренда
11: 18016.593333+-4013.365147; (14003.228186 22029.958481)
12: 18873.059394+-4355.841313; (14859.694247 22886.424541)
13: 19729.525455+-4699.877311; (15716.160307 23742.890602)
Для Параболической Формы Тренда
11: 14594.203234+-2972.829104; (11621.374130 17567.032338)
12: 13583.898299+-3226.512254; (10611.069195 16556.727402)
13: 12262.463800+-3481.350822; (9289.634696 15235.292904)
Средние Ошибки Прогноза:
Форма Тренда 11 12 13
Линейная 2761.799612 2907.925362 3058.850369
Параболическая 1568.775253 1702.644989 1837.124444
Значение Автокорреляционной Функции Отклонений от Тренда на Лаге 1:
Линейная Форма Тренда, r(1)=0.3333306376
Параболическая Форма Тренда, r(1)=-.0209755105
Приложение 4
Перевод факторных признаков в цены 2009 года
Квартал |
ИПЦ,% |
Обязательные резервы, млн.руб. |
Чистые вложения в ценные бумаги, млн. руб. |
Денежные средства, млн.руб. |
Вклады физических лиц, млн.руб. |
В ценах 2009 года | |||
Обязательные резервы, млн.руб. (х1) |
Чистые вложения в ценные бумаги, млн. руб. (х2) |
Денежные средства, млн.руб. (х3) |
Вклады физических лиц, млн.руб. (х4) | ||||||
1 |
- |
2600,402 |
5120,750 |
4724,952 |
27243,995 |
3352,147 |
6601,097 |
6087,012 |
35119,907 |
2 |
- |
4116,801 |
5120,750 |
7584,404 |
29956,784 |
5306.919 |
6601.097 |
9776.964 |
38616.931 |
3 |
1,119 |
2807,928 |
6400,75 |
8062,418 |
34705,344 |
3234.733 |
7373.664 |
9287.905 |
39980.556 |
4 |
1,119 |
5527,397 |
6400,75 |
6425,696 |
36562,732 |
6367.561 |
7373.664 |
7402.402 |
42120.267 |
5 |
1,119 |
5558,166 |
7744,5 |
6972,778 |
45799,295 |
6403.007 |
8921.664 |
8032.640 |
52760.788 |
6 |
1,119 |
2622,638 |
7744,5 |
9753,924 |
47177,845 |
3021.279 |
8921.664 |
11236.520 |
54348.877 |
7 |
1,152 |
501.620 |
8994.500 |
11434.239 |
47562.293 |
501.620 |
8994.500 |
11434.239 |
47562.293 |
8 |
1,152 |
501.914 |
8994.500 |
13990.981 |
58505.879 |
501.914 |
8994.500 |
13990.981 |
58505.879 |
9 |
1,152 |
1087.118 |
8994.500 |
9535.016 |
65949.221 |
1087.118 |
8994.500 |
9535.016 |
65949.221 |
10 |
1,152 |
2545.581 |
8994.500 |
7864.418 |
70922.126 |
2545.581 |
8994.500 |
7864.418 |
70922.126 |
Информация о работе Прогнозирование на основе регрессионной модели