Прогнозирование на основе регрессионной модели

Таблица 15- данные  для расчета первого порядка для Х3

Кв.
1	-	-	-	-	-
2	9776.964	6087.012	59512497,19	95589025,06	37051715,09
3	9287.905	9776.964	90807512,82	86265179,29	95589025,06
4	7402.402	9287.905	68752806,55	54795555,37	86265179,29
5	8032.640	7402.402	59460830,40	64523305,37	54795555,37
6	11236.520	8032.640	90258920,01	126259381,71	64523305,37
7	11434.239	11236.520	128481055,21	130741821,51	126259381,71
8	13990.981	11434.239	159976220,60	195747549,34	130741821,51
9	9535.016	13990.981	133404227,69	90916530,12	195747549,34
10	7864.418	9535.016	74987351,46	881890062,86	90916530,12
∑	88561,088	86783,68	865641421,93	1726728410	881890062,86

Gxt=10037,08356;

 Gxt-1 =9898,877955

rαk = 0,968059409 - 96,81 % уровней текущего периода денежных средств обусловлены уровнями предыдущего периода.

Таблица 16- данные  для расчета

первого порядка для Х4

Кв.
1	-	-	-		-	-
2	38616.931	34119.907	1356223025,345		1491267359,859	1233407867,689
3	39980.556	38616.931	1543926372,394		1598444858,069	1491267359,859
4	42120.267	39980.556	1683991693,528		1774116892,151	1598444858,069
5	52760.788	42120.267	2222298477,690		2783700750,381	1774116892,151
6	54348.877	52760.788	2867489577,435		2953800431,161	2783700750,381
7	47562.293	54348.877	2584957212,095		2262171715,418	2953800431,161
8	58505.879	47562.293	2782673759,221		3422937877,563	2262171715,418
9	65949.221	58505.879	3858417143,970		4349299750,507	3422937877,563
10	70922.126	65949.221	4677258961,364		5029947956,360	4349299750,507
∑	470766,938	434964,719		23577236223,0426	25665687591,468	21869147502,797

Gxt=53401,71407;

Gxt-1 =49215,97267

rαk = 0,995124012 - 99,51 % уровней текущего периода вкладов физических лиц  обусловлены уровнями предыдущего периода.

Таблица 18- данные  для расчета

первого порядка для У

Кв.
1	-	-	-	-	-
2	9415.1	8653.1	81469801,810	88644108,010	74876139,610
3	10735.6	9415.1	101076747,560	115253107,360	88644108,010
4	12111.7	10735.6	130026366,520	146693276,890	115253107,360
5	12706.6	12111.7	153898527,220	161457683,560	146693276,890
6	16534.5	12706.6	210097277,700	273389690,250	161457683,560
7	15662.2	16534.5	258966645,900	245304508,840	273389690,250
8	17503.4	15662.2	274141751,480	306369011,560	245304508,840
9	15430.4	17503.4	270084463,360	238097244,160	306369011,560
10	14307.7	15430.4	220773534,080	204710279,290	238097244,160
∑	124407,2	118752,600	1700535115,6300	1779918910	1650084769,240

 

Gxt= 14063,0284;

Gxt-1 = 13540,41182

rαk = 0,992275727 - 99,23 % уровней текущего периода доходов  обусловлены уровнями предыдущего периода.

При изучении взаимосвязи между явлениями по рядам динамики необходимо помнить, что корреляция уровней может привести к ложным выводам. Высокая корреляция между уровнями рядов может иметь место и при отсутствии связей - ложная корреляция. Наличие ложной корреляции связано с тенденцией каждого из уровней вариационного ряда, то есть с автокорреляцией. Поэтому даже если корреляция рядов оправдана, то при построении регрессионной модели для последующего прогнозирования требуется предварительная обработка этих рядов.

Сущность всех методов исключения тенденции заключается в том, чтобы устранить или зафиксировать воздействие фактора времени на формирование уровней ряда. [10]

Метод последовательных разностей:

Если временной ряд содержит тенденцию в форме линии, то для ее можно устранить путем замены исходных уравнений ряда цепными абсолютными приростами ( на первые разности) (таблица 19). [10]

= а + b • ∆х,                                                 

Прогнозирование:

ур = а + b * (хр – хn) + уn,

где хр= хp * k

Таблица 16 - Первые разности

	∆уц, млн.	∆хц1, млн.	∆хц2, млн.	∆хц3, млн.	∆хц4, млн.
	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	-	-	-	-	-
2	762,0	1954,772	0	3689,952	3497,024
3	1320,5	-2072,186	772,567	-489,059	1363,625
4	1376,1	3132,828	0	-1885,503	2139,711
5	594,9	35,446	1548	630,238	10640,00
6	3827,9	-3381,728	0	3203,88	1588,089
7	-872,3	-2519,659	72,836	197,719	-6786,584
8	1841,2	0,294	0	2556,742	10913,586
9	-2073,0	585,204	0	-4455,969	7443,342
10	-1122,7	1458,463	0	-1670,598	4972,905

 

r∆y ∆x = 0,703413 - по абсолютным цепным приростам связь прослеживается сильная.

= 535,545554+0,469612* ∆ (приложение 6)

При росте абсолютного прироста вложений в ценные бумаги на 1 млн. руб., абсолютный прирост доходов растет на 0,469612 млн. руб. Вероятность Р=0,947324 для Критерия Фишера равного 6,855608, вероятность 0,70132125  для коэффициента Стьюдента равного 1,183434 . 

Спрогнозируем значение дохода на 1.01.2010, за =9260,434 возьмем точечный прогноз на 1.01.2010 по вложениям в ценные бумаги.

ур = а + b * (хр – хn) + уn, 

    у1.01.2010 =   535,545554 +  0,469612*(9260,434-8994,500)+14307,7 = 14968,13155                       

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения.

Учитывая преимущества  и недостатки рассмотренных методик, сделаем заключительный вывод о проделанной работе по анализу доходов ОАО Банк «Промсвязьбанк».

В структуре процентных доходов в течение трех кварталов преобладают доходы по статье ссуд, предоставленных некредитным организациям, для примера  1.10.2009  их доля составила 90,006 %. На втором месте в структуре доходов занимают доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом: 1.10.2009 – 7,038%, а на третьем - доходы от размещения средств в кредитных организациях : 1.10.2009- 2,956%. Самый небольшой вклад в формирование процентных доходов вносят доходы от размещения средств в кредитных организациях, 1.10.2009  их доля составила 2,956%.

В период с 01.07.2007-01.10.2009 доход составлял 13306,03 млн. руб., при этом он в среднем ежегодно увеличивался в 1,057468 раза или 5,7468 % (628,299 млн. руб.).

Тенденция роста доходов банка характеризуется параболической формой тренда:  t=5173,006 + 2567,685 * t – 155,565 *

Исходя из проведенного корреляционно – регрессионного анализа мы выявили, что значительное влияние на доходы оказывают чистые вложения в ценные бумаги. 82,1 % вариации доходов находится под ее влиянием.

= -4453,207459 – 0,313607 • х1 + 2,295790 • х2

С ростом обязательных резервов х1 на 1 млн. руб.  доходы уменьшаются на 0.313607 млн. руб. при условии, что размер чистых вложений в ценные бумаги  х2 не меняется. Рост обязательных резервов на 1 млн. руб. влечет за собой увеличение  доходов на 2,295790 млн.руб. при условии, что размер обязательных резервов не меняется.

Исходя из вышеперечисленного, можно утверждать, что ОАО Банк «Промсвязьбанк» проводит адекватную политику управления, и , несмотря на ситуацию, сложившуюся на российском рынке, обладает устойчивой позицией и конкурентоспособностью, о чем свидетельствует рост доходов,  который ожидается в будущем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературных источников:

1. Статистика финансов: Учебник/ Под ред. проф. В. Н. Салина. М.: Финансы и статистика, 2000. - 816 с.:ил.
2. Бурцева С. А. Статистика финансов: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 288 е.: ил.
3. Статистика финансов: учеб. Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика» / под ред. М. Г. Назарова. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2008. -460с. :ил., табл. - (Высшее экономическое образование).
4. http://dengi. sravni .ru/банки/Петрокоммерц/
5. Годовой отчет 2008 года ОАО Банк «Петрокоммерц»
6. Деньги, кредит, банки: Учебник: Под. ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 464 е.: ил.
7. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -463 с.
8. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 е.: ил.
9. Эконометрика: Учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под. ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 е.: ил.
10. www.gks.ru
11. http://www.iris.org.ua/catalog/www.psbank.ru.html
12. http://bizinformation.org/ru/www.psbank.ru
13. http://www.psbank.ru/about/7/11/
14. http://www.psbank.ru/about/7/11/202.html

http://www.klerk.ru/tags/%EE%F2%F7%E5%F2+%EE+%EF%F0%E8%E1%FB%EB%FF%F5+%E8+%F3%E1%FB%F2%EA%E0%F5

 

 

 

 

Приложение 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2007 года 
(тыс.руб.)

тыс.руб.

№  п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период
1	2	3
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1.	Размещения средств в кредитных организациях	280 461
2.	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	3 450 695
3.	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	-
4.	Ценных бумаг с фиксированным доходом	305 845
5.	Других источников	10 278
6.	Всего процентов полученных и аналогичных доходов  (ст.1+2+3+4+5)	4 047 279
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7.	Привлеченным средствам кредитных организаций	778 820
8.	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	1 037 029
9.	Выпущенным долговым обязательствам	127 014
10.	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов  (ст.7+8+9)	1 942 863
11.	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-10)	2 104 416
12.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	(61 558)
13.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	(62 589)
14.	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	(26 893)
15.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	139 433
16.	Комиссионные доходы	715 459
17.	Комиссионные расходы	305 362
18.	Чистые доходы от разовых операций	29 621
19.	Прочие чистые операционные доходы	133 379
20.	Административно - управленческие расходы	1 169 832
21.	Резервы на возможные потери	83 138
22.	Прибыль до налогообложения  (ст.11+12+13+14+15+16-17+18+19-20+21)	1 579 212
23.	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	298 670