Поведенческие предпосылки, принятые в современном институционализме

Для понимания  значения институтов используются модели координационной игры и дилеммы  заключенных.

Рассмотрим  проблему чистой и обобщенной координации. Чистая координационная игра показывает, что экономические агенты не могут  гарантированно реализовать взаимные выгоды кооперации, даже если отсутствует  конфликт интересов. Другими словами, в ситуации «чистой» координации  имеется множественное равновесие, которое одинаково предпочитается каждой стороной. В этом случае нет конфликта интересов, но нет гарантии, что все будут стремиться к одному равновесному результату. Известный пример – выбор стороны дороги (правой или левой), по которой люди должны ездить (рис. 2.1). Данная игра имеет два равновесия по Нэшу, соответствующих наборам стратегий (левая, левая) и (правая, правая). Никто заранее не возражает ездить справа или слева, но достижение скоординированного результата при большом количестве участников переговоров потребует высоких трансакционных издержек. Необходим институт, который бы выполнил функцию фокальной точки, т.е. ввел согласованное решение. Таким институтом может быть результат общего знания, полученного на основе однотипного анализа ситуации, а может быть и государство, которое вмешивается, чтобы ввести правило координации и сократить трансакционные издержки. В целом институты выполняют координационную функцию, снижая неопределенность.

Обобщенная  проблема координации существует, если матрица выигрышей такова, что  в любой точке равновесия никто  из игроков не имеет стимула изменить свое поведение при данном поведении  других игроков, но и никто из игроков  не желает, чтобы какой-либо другой игрок изменил его. В этом случае каждый предпочел бы скоординированный  результат не скоординированному, но, возможно, каждый захочет предпочесть особый скоординированный результат (рис. 2.2). Например, два производителя А и Б используют различную технологию X и Y, но хотят ввести национальный стандарт изделия, который вызовет сетевые внешние эффекты. Производитель А больше выиграет, если стандартом станет технология Х, а производитель Б – технология Y. Выигрыш оказывается распределенным асимметрично. Итак, производитель А(Б) предпочтет, чтобы стандартом стала X(Y)-технология, но оба предпочтут любой из скоординированных результатов не скоординированному. Трансакционные издержки в этой модели будут выше, чем в предыдущей (особенно при участии большого количества сторон), так как налицо столкновение интересов. Замена частных попыток координации государственным вмешательством позволила бы уменьшить трансакционные издержки в экономике. Примерами являются государственное введение технологических стандартов, стандартов измерения и качества и т.д. Обобщенная координационная модель иллюстрирует важность не только координационной функции институтов, но и распределительной, от которой зависит способ, ограничивающий возможные альтернативы игроков, и в конечном счете результативность взаимодействия.

Дилемма заключенного часто приводится как  пример проблемы установления кооперации между индивидами. В игре участвуют  два игрока, два заключенных, которые  разделены своими надзирателями. У каждого есть два выбора: кооперироваться, т.е. хранить молчание, или отказаться от кооперации, т.е. предать другого. Каждый должен действовать, не зная, что предпримет другой. Каждому говорят, что признание, если другой молчит, ведет к свободе. Отказ от признания в случае предательства другого означает смерть. Если оба признаются, то проведут вместе несколько лет в тюрьме. Если каждый из них откажется от признания, то будет на короткое время арестован и затем освобожден. Предполагая, что тюрьма предпочтительнее смерти, а свобода – наиболее желаемое состояние, заключенные сталкиваются с парадоксом: хотя они оба предпочли бы не предавать друг друга и провести недолгое время в тюрьме, каждый окажется в лучшем положении, предав другого, не считаясь с тем, что предпримет другой. Аналитически способность заключенных установить связь находится на заднем плане, так как стимулы к предательству остаются одинаково сильными при наличии или без наличия связи. Предательство остается доминирующей стратегией.

Этот  анализ помогает объяснить, почему эгоистично-максимизирующие агенты не могут рационально приходить к кооперативному результату или поддерживать его (парадокс индивидуальной рациональности). Он полезен в объяснении ex post распада картеля или другого кооперативного соглашения, но не объясняет, каким способом сформирован картель или кооперативное соглашение. Если заключенные способны достичь соглашения, то проблема исчезает: они договариваются не предавать друг друга и прийти к тому, чтобы максимизировать совместные выигрыши. Итак, достаточно вступить в соглашение, которое совместно желательно, но делает каждого в отдельности потенциально более уязвимым к ущербу, чем в отсутствие такого соглашения. Этот анализ обращает внимание на институты, которые с индивидуальной точки зрения могут превратить такие соглашения в менее рискованные.

В теоретической  литературе дается различие между анализом кооперативных и некооперативных  игр. Как уже описано, игроки способны заключать связывающие их соглашения. Гарант таких соглашений – неявный. Многие теоретики игр настаивают на том, что обман и разрыв соглашений – общие черты человеческих взаимоотношений, поэтому такое поведение должно оставаться внутри стратегического  пространства. Они пытаются объяснить  возникновение и сохранение кооперации в модели некооперативных игр, особенно в модели бесконечно повторяющейся последовательности игр ДЗ. Конечная последовательность игр не даст результата, потому что с момента, когда доминирующая стратегия в последней игре станет явно отступнической, и с момента, когда она станет ожидаемой, то же самое будет верно для предпоследней игры и так далее, до первой игры. В бесконечных сериях игр при определенных предположениях о дисконтировании выигрышей может появиться кооперация как равновесная стратегия. Таким образом, некооперативный анализ не избегает потребности принять основные правила игры как часть описания стратегического пространства. Он просто предполагает отличный и менее ограничительный набор правил. В отличие от кооперативного анализа соглашения могут быть разорваны по желанию. С другой стороны, выход из непрерывной игры ограничен. Ни один подход не избегает потребности определять правила игры, перед тем как начать анализ.

Одним из наиболее интересных недавних достижений в исследовании ДЗ была организация  турниров между предопределенными  стратегиями для проведения конечно  повторяющихся игр ДЗ с двумя  участниками. Первый из них был организован  Робертом Аксельродом (описан в 1984 г.) и включал игру последовательностью в 200 партий. Опытными в ДЗ участниками были предложены компьютерные программы, и которые затем состязались друг с другом.

Р. Аксельрод сообщил игрокам, что стратегии будут оценены не по числу побед, а согласно сумме очков против всех других стратегий, причем три очка каждый получает за взаимную кооперацию, одно очко за взаимное отступничество и выигрыш 5 к 0 за отступничество/кооперацию. Как отмечено ранее, аналитически ясно, что отступничество – доминирующая стратегия последней игры и, следовательно, каждой предыдущей игры.

 Рассмотрим  матрицу выигрышей в ДЗ, анализируемую  Р. Аксельродом27 (рис. 2.3). Независимо  от того, что делает другой  игрок, предательство дает более  высокое вознаграждение, чем кооперация. Если первый игрок думает, что  другой игрок будет молчать,  то ему выгоднее предать ($5>$3). С другой стороны, если первый  игрок думает, что другой предаст,  ему все равно выгоднее предать  самому ($1 лучше, чем ничего). Следовательно,  искушение склоняет к предательству.  Но если оба предают, то оба  получают меньше, чем в ситуации  кооперации ($1+$1<$3+$3).

Дилемма заключенного – знаменитая проблема в экономике – показывает: то, что рационально или оптимально для одного агента, может не быть рациональным или оптимальным для  группы индивидов, рассматриваемых  совместно. Эгоистичное поведение  индивида может быть вредным или  разрушительным для группы. В повторяющихся  играх ДЗ соответствующая стратегия  неочевидна. Чтобы найти хорошую  стратегию, и были организованы турниры. Если выигрыш был бы получен строго на основе победа–проигрыш, то каждый участник турнира должен был предложить непрерывное отступничество. Однако правила выигрыша дали понять, что  организация некоторой кооперации могла бы привести к более высоким  общим результатам. К удивлению  многих, победила простая стратегия  «зуб за зуб», предложенная А. Рапопортом: игрок кооперируется на первом шаге и затем делает тот ход, который другой игрок делал на предыдущем шаге.

Во втором турнире участвовало гораздо  больше игроков, в том числе профессионалов, а также тех, кто знал о результатах  первого раунда. Итогом была еще  одна победа стратегии копирования («зуб за зуб»).

Анализ  результатов турниров выявил четыре свойства, приводящие к успешной стратегии:

1) стремление  избежать ненужного конфликта  и кооперироваться так долго,  как это делает другой;

2) способность  к вызову перед лицом ничем  не вызванного предательства  другого; 3) прощение после ответа  на вызов; 4) ясность поведения,  чтобы другой игрок мог распознать  и адаптироваться к образу  действия первого.

Р. Аксельрод показал, что кооперация может начаться, развиваться и стабилизироваться в ситуациях, которые в противном случае являются экстраординарными, не обещая ничего хорошего. Можно согласиться с тем, что стратегия «зуб за зуб» в аналитическом смысле иррациональна в конечно повторяющейся игре, но эмпирически, очевидно, нет. Если бы стратегия «зуб за зуб» состязалась с другими аналитическими стратегиями, все из которых состояли из непрерывных отступничеств, она не смогла бы победить в турнире.

Теория  игр может быть важным инструментом для изучения человеческого взаимодействия в ограниченных правилами обстоятельствах. Благодаря своим возможностям изучать  последствия разных институциональных  соглашений она также может быть полезна с точки зрения государственной  политики при проектировании новых  институциональных соглашений. Теория игр использовалась в анализе  общественных благ, олигополии, картеля  и сговоров на рынках товаров и  труда. При всех своих достоинствах теория игр обладает и относительными слабостями. Некоторые авторы высказали  сомнения относительно применения модели дилеммы заключенного в социальной науке. Например, М. Тейлор в 1987 г. предположил, что такие игры соответствуют  обстоятельствам обеспечения общественными  благами. В 1985 г. Н. Шофилд утверждал, что агенты должны формировать согласованные понятия об убеждениях и желаниях других агентов, включая проблемы познания и интерпретации, которые не просты для моделирования28. Многие экономисты отмечали, что использование теории игр без оговорок может свести экономическую деятельность к слишком статичной схеме. В частности, нобелевский лауреат Р. Стоун в 1948 г. писал: «Главная черта, благодаря которой теория игр впадает в противоречие с живой действительностью, заключается в том, что объект исследования ограничен во времени – игра имеет начало и конец. Об экономической действительности этого не скажешь. Именно в возможности обособить партию от игры и заключается глубокое расхождение теории с реальностью, а это расхождение ограничивает ее применение»29. Однако с тех пор неоценимо много сделано для сглаживания этого расхождения и расширения применения теории игр в экономике.

Экспериментальная экономика. Другим методическим подходом, использующимся для проверки постулатов экономической теории и смежных наук, а также объяснения институциональных проблем является экспериментальная экономика. Влияние проектируемых институтов на эффективность размещения ресурсов не всегда можно предсказать ex ante. Один из вариантов экономии на издержках ех post – имитация работы институтов в лабораторных условиях.

Вообще  экономический эксперимент –  это воспроизведение экономического явления или процесса с целью  изучения в наиболее благоприятных  условиях и дальнейшего практического  изменения. Эксперименты, которые осуществляются в реальных условиях, называются естественными, или полевыми, а эксперименты, проводимые в искусственных условиях, – лабораторными. Последние зачастую требуют использования  экономико-математических методов  и моделей. Естественные эксперименты могут проводиться на микроуровне (эксперименты Р. Оуэна, Ф. Тейлора, по внедрению  хозрасчета на предприятии и т.п.) и на макроуровне (варианты экономической  политики, свободные экономические  зоны и пр.). Лабораторные эксперименты – это искусственно воспроизведенные экономические ситуации, некие экономические  модели, чья среда (условия протекания эксперимента) контролируется исследователем в лаборатории.

Американский  экономист Эл. Рот, с конца 70-х  гг. работающий в области экспериментальной  экономики, отмечает ряд преимуществ  лабораторных экспериментов перед  «полевыми»30. В лабораторных условиях возможен полный контроль экспериментатора над средой и поведением субъектов, в то время как при «полевых»  экспериментах можно контролировать лишь ограниченное число факторов среды  и почти невозможно – поведение  экономических субъектов. Именно благодаря  этому лабораторные эксперименты позволяют  более точно определять условия, при которых можно ожидать  повторения отдельных явлений. Кроме  того, естественные эксперименты дорогостоящи, и в случае неудачи затрагивают  судьбы многих людей.

Область интересов экспериментальной экономики  достаточно обширна: положения теории игр, теории отраслевых рынков, модель рационального выбора, феномен рыночного  равновесия, проблемы общественных благ и др.

Для примера  остановимся на результатах исследования сравнительной эффективности институтов рынка, которые опубликованы Ч.А. Холтом и представлены А.Е. Шаститко31. В исследовании сопоставляются выводы теоретической и экспериментальной моделей рынка, полученные с помощью контролируемых экспериментов. Результаты поведения агентов измеряются с помощью коэффициента исчерпания суммы потенциальных рент покупателя и продавца, что соответствует эффективности обмена. Коэффициент исчерпания – отношение фактически (экспериментально) полученной ренты к максимально возможной величине – изменяется от 0 до 1. Сравнение проводилось по следующим формам рынка: двусторонний аукцион, торговля на основе ценовых заявок одной из сторон, расчетная палата, децентрализованные переговоры о цене, торговля на основе заявок с последующими переговорами. Наиболее интересные результаты экспериментов получены разными группами исследователей по двум первым формам рынка (табл. 2.1).