Кредитование юридических лиц

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2011 в 12:19, дипломная работа

Описание работы

Цель работы состоит в изучении особенностей и принципов результативного управления кредитным риском в условиях переходной экономики и на этой основе в разработке эффективной схемы минимизации рисков при проведении кредитных операций.

Поставленная цель обуславливает решение следующих взаимосвязанных задач:
раскрыть экономическое содержание понятия «кредитный риск» и определить его место в системе банковских рисков;
проанализировать факторы влияющие на процесс управления кредитным риском банка;
дать оценку эффективности методов управления кредитным риском;
провести комплексный анализ кредитного риска на основе кредитного портфеля отделения ОАО «Белвнешэкономбанк»;
изучить существующий отечественный и зарубежный опыт оценки и управления кредитным риском и оценить возможность применения его в работе банков Республики Беларусь.

Скачать архив (52.64 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

диплом (кристина).docx

— 210.57 Кб (Скачать файл)

Окончание приложения А 

       1      2
1. На определенных инструментах
2. На  определенных крупных сделках
3. В определенном секторе экономики
Г. Риск ликвидности 
1.Риск ликвидности рынка Возможность недостатка рыночной ликвидности, понимаемой как  возможность быстрой ликвидации (быстрого превращения в деньги) позиции или портфеля.
2. Риск  благоразумной ликвидности  Неспособность поддержания минимальных соотношений  ликвидности.
Д. Операционный риск
1. Риск  ошибок при заключении и исполнении  сделок  Ошибки при  заключении и регистрации сделки, проведении расчетов по сделке, подписании договоров, поставке ценных бумаг.
2. Риск  нарушения системы контроля за  исполнением лимитов  Нарушение контроля в деятельности какого-либо подразделения, в том числе неиндетифицированное превышение лимитов, несанкционированное  заключение  лимитов, отмывание денег, несанкционированный доступ к торговой системе, недостаток контроля в процессе исполнения сделок.
3. Риск систем Ошибки в  применении компьютерных программ, ошибки в формулах, используемых в математических моделях, ошибки в расчетах, неадекватное или несвоевременное информирование менеджеров, нарушение в сетях  или каналах связи, неадекватное планирование систем.
Е. Событийный риск
1. Риск  нарушения валютной конвертации  Невозможность конвертации валюты как результат  политических  событий
2. Риск  сдвигов процентных ставок  Невозможность привлечения финансовых ресурсов
3. Риск  потери репутации  Имеет место  потерь в бизнесе, что негативно  отражается на деятельности компании в будущем
4.Риск  изменения налогообложения 
5. Риск изменения нормативной базы
6. Риск наступления глобальных  форсможорных обстоятельств 
7. Риск потери прав деятельности 
 

     Примечание: Источник: [75]

     ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Факторы, воздействующие на величину кредитного риска 

Индивидуальные  риски Совокупный  риск
Физических  лиц Юридических лиц Кредитного  портфеля
1 2 3
  1. Нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, сужение платежеспособного спроса населения, инфляция и др.)
 1.Нестабильность  экономической ситуации (финансовый кризис, отсутствие конвертируемости национальной валюты, спад производства, неблагоприятные изменения на отдельных рынках, инфляция и др.) 1.Нестабильность  экономической ситуации (финансовый  кризис, отсутствие конвертируемости  национальной валюты, неразвитость  информационного рынка, неблагоприятные  изменения  на финансовых рынках, инфляция и др.)
  1. Изменение материального положения кредитополучателя (увеличение (уменьшение) зарплаты, выход на пенсию, получение наследства и др.)
 2.Изменение  финансового состояния кредитополучателя  (показатели финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, ликвидности и др.)
  1. Изменение денежно-кредитной политики центрального банка (изменение норм обязательных резервов, ставки рефинансирования, нормативов риска, государственная поддержка приоритетных отраслей и др.)
3.Кредитная  история кредитополучателя (отсутствует,  положительная, отрицательная) 3.Кредитная  история кредитополучателя (отсутствует,  положительная, отрицательная) 3.Изменения в кредитной политике банка (переориентация ресурсов на другие отрасли, введение новых кредитных инструментов, изменение структуры управления и др.)
4.Изменение  качества обеспечения кредита  (стоимости, ликвидности) 
 		4. Изменение  качества обеспечения кредита  (стоимости, ликвидности) 
 
 4.Личностный  фактор (недостаток квалификации  и опыта, микроклимат в коллективе, превышение должностных полномочий, злоупотребления и др.)

Окончание приложения Б 

1 2 3
5.Изменение  социального положения кредитополучателя  (вступление в брак, изменение  состава семьи и др.) 5. Качество управления  предприятием-кредитополучателем (образовательный  уровень, квалификация и опыт  работы в данной сфере руководящего  звена и др.)  
6. Изменение условий кредитного  договора (введение или отмена  моратория на уплату процентов  и основного долга, штрафных  санкций, изменение процентных  ставок, сроков погашения основного  долга и др.) 6. Изменение  условий кредитного договора (введение  или отмена моратория на уплату  процентов и основного долга,  штрафных санкций, изменение процентных  ставок, сроков погашения основного  долга и др.)  
7. Личностный фактор (недисциплиниро- ванность кредитополучателя, предоставление заведомо ложной информации, препятствование банковскому контролю, мошенничество и др.) 7. Личностный  фактор (недисциплинированность кредитополучателя,  предоставление заведомо ложной  информации, препятствование банковскому  контролю, мошенничество и др.)  
 

     Примечание. Источник: [29, стр.74-75] 
 
 
 
 
 
 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Особенности содержания этапов управления кредитным риском индивидуального  кредитополучателя  и кредитного риска  совокупности кредитных  вложений 

Этап  управления кредитным риском Особенности содержания этапов управления кредитным  риском
Конкретного кредитополучателя кредитного  портфеля
Идентификация факторов кредитного риска Риск выражается в потенциальных причинах неисполнения кредитополучателем обязательств по кредитной  сделке. Риск выражается в последствиях неисполнения кредитополучателями  обязательств по кредитным операциям.
Количественная  оценка кредитного риска Заключается в  оценке кредитоспособности кредитополучателя  и включает два этапа:

- определение  кредитного рейтинга кредитополучателя,  как показателя, характеризующего  вероятность неисполнения обязательств  по кредитному соглашению;

- определения  масштаба потерь банка при  неисполнении кредитополучателем  обязательств 

 Группирование выданных кредитов по рисковым классам  для расчета вероятных убытков:

- по  уровню кредитного риска;

- по  признаку взаимосвязи кредитополучателей  между собой (действуют в одном  секторе рынка, в одном регионе,  принадлежат одному собственнику, связаны отношениями «поставщик - потребитель»)

Выбор варианта стратегии риска Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска конкретного кредитополучателя Учитываются результаты количественной оценки уровня кредитного риска портфеля
 

     Примечание. Источник: [39] 

     ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Кредитный портфель ОАО «Белвнешэнономбанк» отделения в г. Пинске млн. руб. 

№ п/п Наименование  01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
1. Кредитные вложения, в т.ч. 15600 12800 17500
  - тыс. долл. США 2480 2145 2515
  - тыс. евро 450 305 175
  - млн. бел.  руб. 8759 5407 9255
  Из них физическим лицам 3300 2260 1620
1.1. Срочные 15588 12782 17500
1.2. Проблемные  12 18 -
1.2.1. -просроченная  задолженность 12 18 -
  -сомнительная  задолженность - - -
  -пролонгированная  задолженность - - -
2. Фактически  созданный резерв 86 146 175
2.1. В т. ч. по срочным кредитам 82,4 137 175
2.2. по просроченным кредитам 3,6 9 -
 

     Примечание: Источник: собственная разработка[] 
 

Информация о работе Кредитование юридических лиц