Управление кредитными рисками

• Основные задачи политики Банка в отношении корпоративного кредитования в 2011 году состояли в улучшении качества кредитного портфеля. Первостепенной задачей было сохранение сотрудничества с существующими заемщиками, а также привлечение новых надежных клиентов. Особое внимание было направлено на сокращение проблемной задолженности, мониторинг и диверсификацию кредитных рисков.

За 2011 год кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 435 млн. рублей (2010г.: увеличение на 807 млн. рублей). Данное изменение кредитного портфеля связано во многом с сокращением проблемного портфеля и его замещением новыми ссудами высококачественных заемщиков. По состоянию на 1 января 2012 года кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил 3,3 (2010г.: 3,7 млрд. рублей). [34]

• В целях увеличения объемов ипотечного кредитования в 2011 году Банк запустил собственные программы ипотечного кредитования, повышена конкурентоспособность  ипотечных продуктов.

В России, в последнее время, потребительский кредит стал наиболее востребованным и популярным среди населения. И это оправдано: условия потребительских кредитов становятся лучше, выгоднее, суммы больше, а проценты меньше.

Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения в рассрочку потребительских товаров или оплаты бытовых услуг, т.е. потребительский кредит представляет собой продажу торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера.

Потребительские кредиты - самая востребованная сегодня услуга российских банков. Предрекая дальнейший рост потребительского кредитования, аналитики тем не менее опасаются, что при таком спросе на деньги лет через пять население наделает столько долгов, что не сможет их вернуть банкам.

Рязанский рынок потребительского кредитования, по мнению кредитных специалистов банка «Восточный экспресс», обладает огромным потенциалом.

Согласно данным Банка России, объем кредитов на 1 января 2012 года, выданных банком физическим лицам, вырос на 98,02% по сравнению с 2011 годом. По оценкам ряда специалистов, рынок кредитования в городе и далее будет расти.

Банки активно возвращаются на рынок ипотеки первичного жилья. По оценкам экспертов, доля займов на покупку квартир в строящихся домах и новостройках достигла 40% в ипотечном портфеле крупнейших игроков [32]. Как было рассмотрено выше, ОАО «Восточный экспресс» не является исключением и заключил договор с АИЖК.

 

 

2.2.   Анализ сложившейся системы управления рисками

 

 

 

 

Успех банковской деятельности определяется эффективным управлением финансовыми рисками. Поэтому созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется, соответствуя объему и структуре проводимых Банком операций.

Для управления основными видами финансовых рисков в организационной структуре Банка предусмотрено Управление банковских рисков, Департамент внутреннего аудита, а также система Кредитных комитетов, функционирующая в розничном кредитном департаменте, в функции которых входит идентификация, оценка и контроль за рисками. Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется коллегиально и в соответствии с разработанными регламентами (рис.2).

 

 

 

Рис. 2 Укрупненная структура управления рисками банка2

Как видно из рисунка, риски контролируются четырьмя независимыми подразделениями:

Департамент внутреннего аудита (осуществляет контроль за деятельностью подразделений, а также за соблюдением нормативных документов).

Управление банковских рисков (проводит расчет уровня кредитных рисков и необходимых норм резервирования, совершенствование кредитных процессов в направлении корпоративного кредитования, мониторинг и контроль величины кредитного риска).

Управление программирования ДИТ (создание и сопровождение технологической платформы оценки кредитных рисков, мониторинг и контроль величины кредитного риска).

Розничный кредитный департамент – система кредитных комитетов (совершенствование кредитных процессов, централизованное принятие решений,  управление и контроль кредитных подразделений банка, мониторинг и контроль величины кредитного риска).

Управление рисками осуществляется на основе системы управленческой отчетности, обеспечивающей подготовку подразделениями, ответственными за управление рисками Банка, отчетов, определенных внутрибанковскими документами по управлению рисками.

Обобщенно систему управления рисками и основные мероприятия, проводимые банком для минимизации, осуществляемые в банке можно представить следующим образом (рис.3). Одним из основных инструментов управления рисками в Банке является система установления специальных ограничений на риски (лимитов) с учетом всех пруденциальных норм, установленных Банком России, а также с учетом требований действующего законодательства.

 

Рис.3 Мероприятия по управлению рисками3

Основополагающий принцип Банка, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете Банком всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях управления.

В целях управления кредитным риском банк проводит комплексную оценку финансового состояния заемщиков.

Принятие решений, связанных с управлением кредитными рисками, осуществляется Кредитным комитетом Банка путем установления лимитов на индивидуальных заемщиков, группу взаимосвязанных заемщиков, на конкретные виды финансовых продуктов, а также по географическим и отраслевым сегментам.

Решение о кредитовании принимается коллегиально. Разработана адекватная система скоринга. Скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик (таких как возраст, количество детей/иждивенцев, доход, профессия и прочие личные данные, заполняемые консультантом со слов заемщика). В результате получается интегральный показатель, служащий основой для автоматического расчета кредитного лимита.

В настоящее время, кредитный процесс в ОАО КБ «Восточный» состоит из отлаженной многоуровневой системы оценки кредитоспособности заемщика, способной принять решение о предоставлении кредита клиенту в кратчайшие сроки с минимально допустимым риском невозврата.

Кредитный процесс заключает в себе несколько этапов:

1) Кредитный эксперт осуществляет  прием заявления на получение кредита. Производит оценку соответствия заявителя критериям:

• положительная психологическая оценка;
• проверка подлинности документов;
• проверка соответствия гражданства и возраста;
• наличие стабильного дохода;
• отсутствие негативных намерений по отношению к Банку.

2) Андеррайтинг кредитной заявки, осуществляется специалистом ГПИ. Сотрудник проверяет заявителя  и представленную им информацию  на предмет:

• отсутствия негативной информации о заявителе;
• уровня кредитоспособности заявителя;
• соответствия условий сделки нормативным требованиям Банка.

3) Авторизация ссуды:

• Принятие решения в соответствии с нормативными требованиями Банка и уровнем кредитоспособности заявителя в рамках установленного индивидуального лимита на принятие решения.
• Заведение кредитной сделки в БИС с использованием программно-технического комплекса.

На данном этапе производится полный анализ клиента с помощью специально разработанной и адаптированной к условиям региона скоринговой модели. В основе данной системы лежит база данных о клиентах банка, которая на текущий момент включает уже более 1 млн. записей.

Анализ кредитной заявки производится на 14-ти уровнях карты кластеров, что обеспечивает очень высокое качество выявления потенциальных неплательщиков. Дополнительно к этому имеются несколько фильтров негатива.

Благодаря применению банком новейшей вычислительной техники и грамотной организации вычислительного процесса, выполнение всех скоринговых процедур по принятой заявке занимает не более нескольких секунд.

Механизм скоринга содержит широкий инструментарий настройки, что позволяет с высокой точностью поддерживать требуемое значение качества кредитного портфеля и объемов выдач кредитов.

Скоринговая модель способна обрабатывать более 50 тысяч заявок в день, поэтому банк способен произвести выдачу кредита в кратчайшие сроки, минимизируя риски.

На первом этапе работы по оценке рисков проводится распределение ссуд на портфели и группы, проводится портфельный анализ обесценения и индивидуальный анализ обесценения.

На втором этапе – проводится расчет уровня обесценения и создание резервов (на основании сбора статистики гашения просроченных долгов).  Определяется процент резервирования и создается резерв по каждой ссуде (либо в целом по портфелю ссуд). Создание резерва под возможные потери по кредитам позволяет снизить возможные будущие потери.

На сегодняшний день система востребования просроченной / проблемной задолженности ОАО КБ "Восточный" включает в себя работу в следующих направлениях (Рис.4):

SOFT сопровождение		HARD сопровождение		LEGAL сопровождение
1. Информирование		1.Востребование через очную (выездную) работу коллекоров.		1.Востребование задолженности через  ссуд
2. Определение причин и поиск  путей решения проблем		2.Определение методов и способов  полного или частичного востребования задолженности		2.Предъявление судебного приказа (исполнительное производство)
3. Востребование посредством дистанционного  контакта				3.Контроль работы службы судебных  приставов

Рис. 4 Система востребования проблемной задолженности в банке

SOFT включает в себя:

1. Организационные уровни сопровождения, отличающиеся технологией и инструментами  отработки задолженности

2. Информационно-консультационную поддержку  клиента

3. Уведомительное направление (автоматизированное  формирование и рассылка СМС, писем, требований, уведомлений).

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ SOFT СОПРОВОЖДЕНИЯ

Многоуровневый распределенный CALL - центр, расположенный в 2 часовых поясах (на востоке и западе) для полного охвата клиентов по всей территории России. Численность КЦ более 200 человек.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ HARD и LEGAL СОПРОВОЖДЕНИЯ:

Ключевым партнером организации HARD и LEGAL сопровождения Банка является ОАО «Первое коллекторское бюро». 

В организации работы с просроченной задолженностью Банком используется Программно-технологический комплекс Система сопровождения заемщиков, являющийся собственной разработкой Банка. Комплекс является высокотехнологичным специализированным ПО, позволяющим объединять информацию по клиенту и его ссудной задолженности из разных источников информации (как внутренних так и внешних). Существует возможность интеграции с программно аппаратными комплексами сторонних компаний (Пример интеграция телефонной станции AVAYA для обеспечения автоматического прозвона клиентов и фиксирования результатов звонка).

Текущая система востребования просроченной / проблемной задолженности  Банка опирается на распределение ссуд по уровням работы и необходимым к проведению мероприятиям в зависимости от срока просроченной задолженности и реакции клиента на проведенное мероприятие. Перспективой развития системы востребования является внедрение в комплекс модели COLLECTION  SCORING - многоуровневой системы определения оптимальной стратегии взыскания задолженности исходя из оценки статуса заемщика.

Межбанковское кредитование

В целях управления кредитным риском банк проводит комплексную оценку финансового состояния заемщиков.

Принятие решений, связанных с управлением кредитными рисками, осуществляется Комитетом по управлению активами, пассивами и ценными бумагами  Банка путем установления лимитов на индивидуальных заемщиков, группу взаимосвязанных заемщиков, на конкретные виды финансовых продуктов. Решение о кредитовании принимается коллегиально.