Совершенствование кредитования физических лиц в ОАО "Банк Москвы" Новосибирский филиал

     Многие  банки заинтересованы в создании и совершенствовании методики оценки кредитоспособности, учитывающей особенности  функционирования различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а при кредитовании физических лиц  – особенности экономического положения  граждан России, проживающих в  больших городах и сельской местности. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщиков в современных условиях предполагает более глубокий учет особенностей деятельности заемщиков – отраслевых, региональных, временных и т.д.

     К настоящему времени зарубежными  коммерческими банками были опробованы разные системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали  проверку временем и существуют по сей день в мировой практике. Системы  отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных  частей общего рейтинга заемщика, а  также различными подходами к  самим характеристикам и приоритетностью  каждой из них. Часто для оценки суммарной  кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики.

     За  рубежом хорошей основой для  определения математической вероятности  дефолта служат международные кредитные  рейтинги. «Standard and Poor's» как международное  рейтинговое агентство уже на протяжении более 20 лет накапливает  статистику дефолтов заемщиков разных рейтинговых категорий.

     В практике американских банков применяется  «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися  на букву «си»:

- character (характер, репутация заемщика); - capacity (финансовые возможности, способность  погасить ссуду); - capital (капитал, владение активами); - collateral (наличие обеспечения); - conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

     В Англии ключевым словом, в котором  сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и  процентов); term (срок); security (обеспечение, залог) [20, с. 36].

     В России все большее распространение  наряду с традиционными способами  оценки кредитоспособности заемщика (на основе системы финансовых коэффициентов, на основе анализа денежных потоков, на основе анализа делового риска) получает скоринг - кредитование, а также оценка кредитоспособности заемщика на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений).

       Это способ представления правил  в иерархической, последовательной  структуре, где каждому объекту  соответствует единственный узел, дающий решение. Сущность этого  метода заключается в следующем.  На основе данных за прошлые  периоды строится дерево. При  этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится  дерево, заранее известен. В нашем  случае следует знать, были  ли возвращены основная сумма  долга и проценты и не было  ли просрочек в платежах. При  построении дерева все известные  ситуации обучающей выборки сначала  попадают в верхний узел, а  потом распределяются по узлам,  которые в свою очередь также  могут быть разбиты на дочерние  узлы. Критерий разбиения - это  различные значения какого-либо  входного фактора. Для определения  поля, по которому будет происходить  разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера  неопределенности. Выбирается то  поле, при разбиении по которому  устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем  больше примесей (объектов, относящихся  к различным классам) находятся  в одном узле. Энтропия равна  нулю, если в узле будут находиться  объекты, относящиеся к одному  классу.

     Полученную  модель используют при определении  класса (давать / не давать кредит) вновь  возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита). При значительном изменении текущей ситуации на рынке  дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке. Используя  такой подход, можно устранить  недостатки скоринговой системы  оценки кредитоспособности.

     Дальнейшие  усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие  моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя [21; 154].

     Различные методики отличаются друг от друга  числом показателей, применяемых в  качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами  к самим характеристикам и  приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным  для всех банков и стран, то можно  было бы обмениваться статистикой и  мозаично набирать полную картину.

     Методика  определения кредитоспособности заемщика – физического лица, применяемые зарубежными банками. Анализ кредитоспособности клиента в соответствии с основными принципами кредитования, содержащимися в методике CAMPARI, заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, а их оценки и уточнения после личной встречи с клиентом.

     Название  CAMPARI образуется из начальных букв следующих слов:

     C - character – репутация, характеристика (личные качества) клиента;

     A - a bility – способность к возврату ссуды;

     M - marge – маржа, доходность;

     P -  purpose – целевое назначение ссуды;

     A - amount – размер ссуды;

     R - repayment – условия погашения кредита;

     I - insurance – обеспечение, страхование риска непогашения ссуды.

     Эти понятия, объединенные в систему   CAMPARI, представляет собой совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество фактов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды. Итогом всей проделанной кредитным отделом работой является составление «Заключения кредитного работника на заявку» которое имеет следующие разделы: правовая форма заявителя; наименование банка, где открыт расчетный счет заемщика; наличие задолженности по ссудам;  финансовое состояние заявителя: коэффициент ликвидностикоэффициент покрытия, коэффициент независимости, класс кредитоспособности, объем реализации, объем прибыли, объем активов, объем просроченных платежей; оценка управления и состояния учета; соответствие целевой направленности ссуды приоритетам кредитной политики банка проект решения [17, с.115].

      Скоринг-система  обеспечивает заемщику следующие возможности (рис. 3) 

       
 
 

     Рис. 3 Возможности для заемщика при использовании Скоринг-системы 

     Скоринг-система  обеспечивает следующие возможности  банку (рис 4):

     

     

       
 
 
 
 
 
 
 

     Рис. 4 Возможности для Банка при  использовании скоринг-системы

     Результат скоринг-оценки клиента выражается в баллах от 0 до 50. Чем более надежен  заемщик, тем более ближе его  скоринг-оценка к 50. Критерии балла  скоринга представлены в Приложении 2.

     Таким образом, под кредитоспособностью  понимается с точки зрения заемщика - способность к совершению кредитной  сделки, возможность своевременного возврата полученной ссуды, а с позиций  банка - правильное определение размера  допустимого кредита. При определении  кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы: дееспособность заемщика для совершения кредитной сделки, его моральный  облик, репутация, наличие обеспечительного материала ссуды, способность заемщика получать доход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ В ОАО «БАНК  МОСКВЫ» НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

 

1. Краткая экономическая  характеристика ОАО «Банк Москвы»

 

     Март  1995 год - распоряжением мэра Москвы создается Открытое акционерное  общество «МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  БАНК — БАНК МОСКВЫ» с Уставным капиталом 300 млн. неденоминированных рублей.

     1998 год Февраль - зарегистрированы  итоги четвертого выпуска акций  Банка Москвы. Уставный капитал  увеличен до 400 млн. рублей.

     Апрель - получена лицензия на совершение операций с драгоценными металлами.

     Подписан  договор о сотрудничестве с администрацией Новосибирской области.

     1999 год Январь - открыты филиалы Банка  в городах Санкт-Петербург, Астрахань,  Выборг, Нижний Новгород и Новосибирск.

     2002 год Июнь - Банк Москвы — генеральный  спонсор Международных спортивных юношеских Игр стран СНГ, Балтии и регионов России. Завершена сделка по выходу Банка из состава акционеров компании «Тройка-Диалог». Банк Москвы приступил к выпуску совмещенных карт «Социальная карта — Visa Electron». Банк России зарегистрировал проспект 8-ой эмиссии обыкновенных бездокументарных акций Банка Москвы. Общий объем эмиссии акций составил 5 млрд. рублей.

     2006 год Апрель - журнал Forbes включил Банк Москвы в тройку самых надежных банков России. Банк Москвы выступил одним из организаторов, андеррайтеров и агентом по размещению облигационного займа Московской области в размере 12 млрд. рублей.

     2010 год Июль - Банк Москвы вошёлв топ-300 крупнейших банков мира, по версии The Banker. Банк Москвы запустил обновленную систему Web-банкинга для клиентов — физических лиц, отличающуюся более дружественным интерфейсом, расширенным функционалом и качественно новыми средствами безопасности

     Национальное  рейтинговое агентство подтвердило  индивидуальный рейтинг надежности Группы Управляющих компаний Банка  Москвы на уровне «ААА» (максимальная надежность)

     Банк  Москвы — один из крупнейших универсальных  банков России, предоставляющий диверсифицированный  спектр финансовых услуг как для  юридических, так и для частных  лиц.

     По  состоянию на 30 сентября 2010 года (по МСФО) активы Группы Банка Москвы составили 958 млрд рублей, кредитный портфель — 669 млрд рублей.

     Банк  Москвы входит в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций по размеру  активов и капитала, а также  по объему привлеченных средств населения.

     Цель банка — предоставление каждому клиенту полного комплекса современных банковских продуктов и услуг с использованием последних достижений и инноваций в сфере финансовых технологий.

     Предлагая адресные решения и соблюдая конфиденциальность взаимоотношений с партнерами, Банк проявляет гибкий подход к запросам клиентов, как розничных, так и  корпоративных. Внедряя передовые  технологии и инновационные решения, Банк гарантирует клиентам высокое  качество обслуживания и стабильный доход.

     Банк  ориентирован на поддержку социально-экономического развития клиентов. Банк уполномочен осуществлять выплату пенсий и пособий. Банк оказывает благотворительную помощь социально незащищенным слоям общества, учреждениям медицины, образования и культуры, спортивным и религиозным организациям в Москве, Новосибирске и в других регионах России.

     Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» создан 29 января 1999 года. В состав филиала входят: Центр розничных услуг, Ипотечный Центр, четыре полнофункциональных дополнительных офиса — два в Новосибирске, а также в Бердске и Искитиме, 10 мини-отделений. На 1 января 2008 г. в филиале обслуживались 143,6 тысячи клиентов — юридических и физических лиц. Филиал предоставляет клиентам широкий спектр услуг, современные банковские продукты и технологии, качественное обслуживание. Одно из основных направлений деятельности банка — кредитование малого и среднего бизнеса. Большим спросом у населения пользуются ипотечные и потребительские кредиты, кредиты на приобретение автомобилей, кредитные карты Банка Москвы.