Динамическое планирование финансовых решений. Для модельной задачи (вариант 2) на данных об условиях ПИФов «ТД»: Садко, Жизнь, Рискованные

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2010 в 09:42, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является практическое применение математических методов и математического аппарата к задачи планирования вложений.

Содержание работы

Введение
Описание модельных данных задачи
Выбор возможных вариантов вкладов
Оценка уровней риска в баллах
Построение математической модели
План реинвестиций
Математическая модель задачи
Решение оптимизационной задачи
Анализ полученных результатов
Список использованной литературы

Скачать архив (409.51 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 2 файла

Расчеты.xls

— 55.50 Кб (Скачать файл)

Риск1

  A B C D E F G H I J K
1 Фонды E ср.кв. откл. Em min риски            
2  Садко 2.97% 8.50% -5.53% 4            
3  Жизнь 5.08% 30.80% -25.73% 10            
4  Рискованные облигации 3.42% 11.30% -7.88% 5            
5  Илья Муромец 3.33% 10.30% -6.97% 5            
6                       
7  Бальная шкала риска[Emin;Eср]                
8 Emin Eср ∆=                
9 -27.50% 7.29% -3.48%                
10                      
11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 7.29% 3.81% 0.33% -3.15% -6.63% -10.11% -13.59% -17.06% -20.54% -24.02% -27.50%
13                      
14  Риск в баллах Промежутки                
15 0 7.29% 10.77%                
16 1 3.81% 7.29%                
17 2 0.33% 3.81%                
18 3 -3.15% 0.33%                
19 4 -6.63% -3.15%                
20 5 -10.11% -6.63%                
21 6 -13.59% -10.11%                
22 7 -17.06% -13.59%                
23 8 -20.54% -17.06%                
24 9 -24.02% -20.54%                
25 10 -27.50% -24.02%                
26                      
27                      
28 Сумма договора (рождественские каникулы)– 97 000                    
29 Начало инвестирования – 1 сентября                    
30                      
31 Этапы оплаты:                    
32 1.     1 сентября – 27 500 руб. - авиабилеты                    
33 2.     1 октября – 23  500 руб. -  оплата услуг туристической компании и экскурсионного обслуживания.                    
34 3.     15 ноября – 11 000 – оплата визы и автоуслуг                    
35 4.     30 декабря -  35 000 руб. – оплата отеля                    
36                      
37 Выбрать возможные варианты  инвестиций. Решить оптимизационную задачу, определив начальную сумму капитала.                    
38 Дополнительные условия:                    
39 средневзвешенный уровень риска не должен превышать 6 баллов;                    
40 средневзвешенная длительность инвестиции не должна превышать 3 месяца                    

Без рисков1

  A B C D E F
1   1 2 3    
2             
3  A1 A1*1,0297%      
4  A2   A2*1,0297%    
5  A3     A3*1,0297%  
6  B1 B1*1,0508%      
7  B2   B2*1,0508%    
8  B3     B3*1,0508%  
9  C1 C1*1,0342%      
10  C2   C2*1,0342%    
11  C3     C3*1,0342%  
12  D1 D1*1,0333%      
13  D2   D2*1,0333%    
14  D3     D3*1,0333%  
15             
16             
17    Поэтапные инвестиции(руб) Баланс. Условия Платежи    
18    27500 27500 27500    
19  A1 0.00 23500.00 23,500.00    
20  A2 0.00 11000.00 11,000.00    
21  A3 0.00 35000.00 35,000.00    
22  B1 62,491.37        
23  B2 42,165.93        
24  B3 33,307.96        
25  C1 0.00        
26  C2 0.00        
27  C3 0.00        
28  D1 0.00        
29  D2 0.00        
30  D3 0.00        
31        Варианты инвестирования   Общий доход(руб) от вкладов
32       89,991.37р. 97000.00
33       Садко 2.97% 7.79%
34       Жизнь 5.08%  
35       Рискованные облигации 3.42%  
36       Илья Муромец 3.33%  
37            

С риском1

  A B C D E F G
1   1 2 3      
2              
3 A1 A1*1,0297%        
4 A2   A2*1,0297%      
5 A3     A3*1,0297%    
6 B1 B1*1,0508%        
7 B2   B2*1,0508%      
8 B3     B3*1,0508%    
9 C1 C1*1,0342%        
10 C2   C2*1,0342%      
11 C3     C3*1,0342%    
12 D1 D1*1,0333%        
13 D2   D2*1,0333%      
14 D3     D3*1,0333%    
15              
16              
17   Поэтапные инвестиции(руб) Баланс. Условия Рисковые условия Платежи    
18   27500 27500   27500    
19 A1 0.00 23500.00 5.00 23,500.00    
20 A2 0.00 11000.00 6.00 11,000.00    
21 A3 0.00 35000.00 6.00 35,000.00    
22 B1 0.00          
23 B2 8,623.31          
24 B3 6,746.86          
25 C1 64,413.61          
26 C2 34,493.25          
27 C3 26,987.43          
28 D1 0.00          
29 D2 0.00          
30 D3 0.00          
31       Варианты инвестирования   Общий доход(руб) от вкладов риски
32       91,913.61р. 97000.00  
33       Садко 2.97% 5.53% 4
34       Жизнь 5.08%   10
35       Рискованные облигации 3.42%   5
36       Илья Муромец 3.33%   5
37              

Курсовая.doc

— 524.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Динамическое планирование финансовых решений. Для модельной задачи (вариант 2) на данных об условиях ПИФов «ТД»: Садко, Жизнь, Рискованные