Необходимость автоматизации процессов принятия, планирования и синтеза решений предопределена возможностью возложить на ЭВМ роль консультанта по принятию и синтезу решений и тем самым обеспечить конфиденциальность информации и учесть способности каждого ЛПР, рационально распределить функции между пользователем и ЭВМ, обеспечить сбор, накопление, хранение и коррекцию экспертной информации при необходимости повторного решения задачи.

   Под диалогом обычно подразумевается процесс  непосредственного и достаточно быстрого обмена сообщениями между  двумя субъектами, при котором существует постоянная смена ролей информатора и реципиента (т.е. выдающего и принимающего сообщение соответственно).

   Исследования  диалога человека и ЭВМ в настоящее  время ведутся в следующих  основных направлениях:

   1) моделирование свободной беседы, неограниченного речевого взаимодействия между двумя субъектами, которому были бы присущи свойства целенаправленности, взаимопонимания, равноценности деятельности и обучения партнеров;

   2) технический подход, при котором  на первый план выдвигаются  свойства быстроты и возможность прямого обмена сообщениями, а также чисто языковое оформление и исключаются из рассмотрения основные свойства первого указанного подхода, такие, как взаимопонимание, равноценность деятельности и возможность обучения партнеров.

   Наиболее  правомерен подход, предусматривающий сочетание свойств обоих направлений, согласно которому диалогом человека с ЭВМ называется процесс, характеризуемый совокупностью или хотя бы одним из следующих качеств:

   Ø     наличие цели взаимодействия у обоих партнеров;

   Ø     определенная степень равноценности  деятельности в процессе решения задачи;

   Ø     обмен сообщениями, направленный на установление понимания одним партнером сообщений другого;

   Ø     расширение и усовершенствование знаний (умений) одного партнера за счет знаний (умений) другого, в частности обучение одного партнера другим.

   Классификация систем принятия и синтеза решений

   По  характеру поддержки решений  можно выделить два класса систем:

   1) системы специального назначения, ориентированные на решение определенного класса задач;

   2) универсальные системы, обеспечивающие  возможность быстрой настройки  на конкретную задачу синтеза  или принятия решений.

   Основная  масса существующих систем соответствует  второму классификационному признаку.

   По  характеру взаимодействия пользователя и системы можно выделить три класса:

   1) системы, инициатором диалога  в которых является ЭВМ, а  пользователь выступает в роли  пассивного исполнителя;

   2) системы, в которых пользователь  активен и является инициатором  диалога;

   3) системы, характеризующиеся последовательной передачей управления от пользователя к системе и наоборот.

   По  наличию и характеру базы данных в системе различают:

   1)  системы, не предусматривающие  каких-либо способов накопления  и хранения информации;

   2)  системы, имеющие базу данных или совокупность файлов для сбора, накопления и выдачи информации;

   3) системы, имеющие развитые системы управления базами данных.

   По  наличию интеллектуального компонента в системе различают:

   1)  системы, не предусматривающие  каких-либо способов накопления и обработки плохо формализуемых знаний;

   2) системы, имеющие базы знаний, механизмы вывода и объяснения  полученных решений. 

   13. Методы принятия  инвестиционно-финансовых  решений в условиях  определенности.

   Это самый простой случай: известно количество возможных ситуаций (вариантов) и их исходы. Нужно выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в данном случае определяется лишь количеством альтернативных вариантов. Рассмотрим две возможные ситуации:

   а) Имеется два возможных варианта. В данном случае аналитик должен выбрать (или рекомендовать к выбору) один из двух возможных вариантов. Последовательность действий следующая:

   - определяется критерий, по которому будет делаться выбор;

   - методом “ прямого счета ”  исчисляются значения критерия для сравниваемых вариантов;

   - вариант с лучшим значением  критерия рекомендуется к отбору.

   Возможны  различные методы решения этой задачи. Как правило они подразделяются на две группы:

   - методы, основанные на дисконтированных оценках;

   - методы, основанные на учетных оценках.

   Первая  группа методов основывается на следующей  идее. Денежные доходы, поступающие  на предприятие в различные моменты времени, не должны суммироваться непосредственно; можно суммировать лишь элементы приведенного потока. Если обозначить F1,F2,....,Fn коэффициент дисконтирования прогнозируемый денежный поток по годам, то i-й элемент приведенного денежного потока Рi рассчитывается по формуле:

   Pi = Fi / (1+ r) i

   где r- коэфициент дисконтирования.

   Назначение  коэффициента дисконтирования состоит во временной упорядоченности будущих денежных поступлений (доходов) и приведении их к текущему моменту времени. Экономический смысл этого представления в следующем: значимость прогнозируемой величины денежных поступлений через i лет (Fi) с позиции текущего момента будет меньше или равна Pi. Это означает так же, что для инвестора сумма Pi в данный момент времени и сумма Fi через i лет одинаковы по своей ценности. Используя эту формулу, можно приводить в сопоставимый вид оценку будущих доходов, ожидаемых к поступлению в течении ряда лет. В этом случае коэффициент дисконтирования численно равен процентной ставке, устанавливаемой инвестором, т.е. тому относительному размеру дохода, который инвестор хочет или может получить на инвестируемый им капитал.

   Итак  последовательность действий аналитика  такова (расчеты выполняются для  каждого альтернативного варианта):

   - рассчитывается величина требуемых  инвестиций (экспертная оценка), IC;

   - оценивается прибыль (денежные  поступления) по годам, Fi;

   - устанавливается значение коэффициента  дисконтирования, r;

   - определяются элементы приведенного потока, Pi;

   - рассчитывается чистый приведенный эффект (NPV) по формуле: NPV=E*Pi-IC

   - сравниваются значения NPV;

   - предпочтение отдается тому варианту, который имеет больший NPV (отрицательное значение NPV свидетельствует об экономической нецелесообразности данного варианта).

   Вторая группа методов продолжает использование в расчетах прогнозных значений F. Один из самых простых методов этой группы - расчет срока окупаемости инвестиции.Последовательность действий аналитика в этом случае такова:

   - расчитывается величина требуемых инвестиций, IC;

   - оценивается прибыль (денежные поступления) по годам, Fi;

   - выбирается тот вариант, кумулятивная прибыль по которому за меньшее число лет окупит сделанные инвестиции.

   б) Число альтернативных вариантов  больше двух. Процедурная сторона анализа существенно усложняется из-за множественности вариантов, техника “ прямого счета “ в этом случае практически не применима. Наиболее удобный вычислительный аппарат - методы оптимального программирования (в данном случае этот термин означает “ планирование ”). Этих методов много (линейное, нелинейное, динамическое и пр.), но на практике в экономических исследованиях относительную известность получило лишь линейное программирование. В частности рассмотрим транспортную задачу как пример выбора оптимального варианта из набора альтернативных. Суть задачи состоит в следующем. 

   Имеется n пунктов производства некоторой  продукции (а1,а2,...,аn) и k пунктов ее потребления (b1,b2,....,bk), где ai - объем выпуска продукции i - го пункта производства, bj - объем потребления j - го пункта потребления. Рассматривается наиболее простая, так называемая “закрытая задача ”, когда суммарные объемы производства и потребления равны. Пусть cij - затраты на перевозку единицы продукции. Требуется найти наиболее рациональную схему прикрепления поставщиков к потребителям, минимизирующую суммарные затраты по транспортировке продукции. Очевидно, что число альтернативных вариантов здесь может быть очень большим, что исключает применение метода “ прямого счета ”. Итак необходимо решить следующую задачу:

   E E Cg Xg -> min

   E Xg = bj E Xg = bj Xg >= 0

   Известны  различные способы решения этой задачи -распределительный метод  потенциалов и др. Как правило для расчетов применяется ЭВМ.

   При проведении анализа в условиях определенности могут успешно применяться методы машинной имитации, предполагающие множественные расчеты на ЭВМ. В этом случае строится имитационная модель объекта или процесса (компьютерная программа), содержащая b-е число факторов и переменных, значения которых в разных комбинациях подвергается варьированию. Таким образом машинная имитация - это эксперимент, но не в реальных, а в искусственных условиях. По результатам этого эксперимента отбирается один или несколько вариантов, являющихся базовыми для принятия окончательного решения на основе дополнительных формальных и неформальных критериев. 

   14. Модель формирования  оптимальной инвестиционной  программы при  заданных бюджете  и программе производства.

   Новизна предложенной модели формирования оптимальной инвестиционной программы в условиях ограниченного бюджета заключается в том, что задача формализуется моделью нечеткого математического программирования, в которой в качестве заданного критерия эффективности используется нечеткое значение NPV программы с треугольной функцией принадлежности. Бюджетное ограничение задается в виде нечеткого множества с кусочно-линейной z-подобной функцией принадлежности, отражающего предпочтения ЛПР. Предложенный метод формирования оптимальной инвестиционной программы, отличается тем, что позволяет сформировать программу, характеризующуюся не только заданным критерием эффективности, но и степенью того, насколько программа укладывается в имеющийся бюджет.

   Задача  формирования оптимальной инвестиционной программы на базе имеющегося инвестиционного портфеля при наличии определенных ограничений по выбору.

   Оптимизация инвестиционной программы может быть пространственной и временной:

   1) Временная оптимизация может  проводиться, если: общая сумма  финансовых ресурсов, доступных  в планируемом году, ограничена сверху; имеется несколько независимых инвестиционных проектов, которые ввиду ограниченности финансовых ресурсов не могут быть реализованы в планируемом году одновременно, однако в году, следующем за планируемым, оставшиеся проекты либо их части могут быть реализованы; требуется оптимальным образом распределить проекты по двум годам.

   2) Пространственная оптимизация проводится, если: общая сумма финансовых  ресурсов на конкретный период (например, год) ограничена сверху; имеется несколько независимых проектов с суммарным объемом требуемых инвестиций, превышающим имеющиеся у предприятия ресурсы; требуется составить инвестиционную программу, максимизирующую суммарный возможный прирост капитала.

   При оценке инвестиционных проектов оценщик вынужден опираться только на проектную информацию, предполагая ее точной и достоверной. Но как поступить, если он понимает, что значения отдельных показателей неточные, и даже указано в каких пределах они могут изменяться. Также в ситуации, когда оценщик хочет учесть в расчете эффективности возможность случайных сбоев, отказов оборудования, аварий или стихийных бедствий, он должен ввести в расчеты вероятности соответствующих событий. Естественно, что такие вероятности должны быть определены и обоснованы в проектных материалах и, выполняя расчеты, надо рассматривать их как точные и обоснованные. Уже эти примеры показывают, что оценка проектов в условиях неопределенности предполагает наличие в проектных материалах дополнительной информации об «этой неопределенности», которая (также как и иная проектная информация) должна рассматриваться как точная и обоснованная.