Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 23:19, лекция
В задачах вероятностного динамического программирования (ВДП) состояния и значения выигрышей при переходах системы из одного состояния в другое являются случайными. Модели ВДП составляют основу теории марковских процессов принятия решений.
Эволюция многих экономических и технических систем описывается с помощью марковских случайных процессов.