Вероятностное динамическое программирование. Марковские процессы принятия решений

В задачах вероятностного динамического программирования (ВДП) состояния и значения выигрышей при переходах системы из одного состояния в другое являются случайными. Модели ВДП составляют основу теории марковских процессов принятия решений.
Эволюция многих экономических и технических систем описывается с помощью марковских случайных процессов.