Производство и использование ВВП за 2001-2006гг

      Е_t – случайная составляющая.

      В  расчетной схеме   построения интервального прогноза значение Sy  определяется на основе выражения:

      Sy = [ Σ(Yiфакт    - Yiтеор) ² \ f] ½, где

      Yiфакт , Yiтеор – соответственно,  фактические и теоретические значения уровней динамического ряда;

      f  = n – z – число степеней свободы, определяемое  размерностью динамического ряда и числом оцениваемых параметров.

      При анализе в исследовании в качестве основы разработки среднесрочных интервальных прогнозов использовалась линейная динамическая модель, характеризуемая наиболее адекватной экономической интерпретацией.

      Учитывая  особенности исходной информационной базы, в исследовании   при выявлении закономерностей и взаимосвязей  показателя    ВВП и его элементов    были  реализованы    подходы, обеспечивающие минимальную погрешность при использовании исходных   массивов, характеризуемых ограниченной    размерностью.   Для этих целей в качестве информационной основы анализа использовалась система  показателей, представленных в форме относительных величин для уровней, относящихся к  изучаемым временным интервалам, что  позволило  учесть содержательные особенности анализируемых  динамических процессов в экономике.

            Такой подход позволил    без существенного  снижения  уровня надежности  и достоверности  получаемых результатов использовать  при анализе стандартные статистические  методы  как  альтернативу  методам исследования    динамических рядов  больших размерностей,  основанным на изучении  явлений автокорреляции с использованием в качестве доказательных оценок соответствующих критериев математической статистики.

              В соответствии  с Техническим  заданием,   в проводимом  исследовании был использован комплекс моделей  функционирования  и развития экономики РК, ограниченный  структурными элементами производства  и использования ВВП, что приводит к определенным упрощениям экономических взаимосвязей, которые в реальных условиях должны распространяться на более широкий круг процессов и явлений, связанных с использованием  всей совокупности основных производственных факторов, включая основной  капитал, трудовые и материальные ресурсы. В этих условиях требуется расширение размерности используемых аналитических моделей, что, в свою очередь, требует расширения  и соответствующей информационной базы моделирования.

 Таблица – Б1 Параметры  моделей динамики ВВП РК за период 2001-2005 г.г.

 

Таблица – Б2 Параметры  моделей  динамики   ВВП РК за период 2001-2005 г.г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Приложение  В Информационная база моделирования  и расчетные параметры  инвестиционной модели динамики ВВП 

Таблица – В1 Исходные данные для расчетов   параметров зависимостей инвестиционной активности и динамики ВВП в постоянных  ценах для  экономики новых индустриальных стран  (средненгрупповые   оценки)

 

Таблица –В2 Параметры  модели зависимости динамики ВВП от  доли НОК в используемом  ВВП (общая  модель)

 

Таблица  - В3 Параметры  модели зависимости динамики ВВП от  доли НОК в используемом  ВВП (фрагмент  роста инвестиционной активности)

 

Таблица  - В4 Параметры  модели зависимости динамики ВВП от  доли НОК в используемом  ВВП (фрагмент  стабилизации и снижения  инвестиционной активности)