Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2013 в 17:05, контрольная работа
В эконометрике принято моделировать временной ряд как случайный процесс, называемый также стохастическим процессом, под которым понимается статистическое явление, развивающееся во времени согласно законам теории вероятностей. Случайный процесс - это случайная последовательность.
В данной работе были рассмотрены нестационарные стохастические процессы и нестационарные временные ряды, раскрыты основные понятия, рассмотрен Тест Дики-Фуллера и показан на конкретном примере.
Введение 3
Теоретическая часть 4
1. Нестационарные интегрируемые процессы 4
1.1 Нестационарные стохастические процессы. Нестационарные временные ряды 4
2. Тесты Дики-Фуллера 8
2.1 Модификации теста Дики-Фуллера для случая автокорреляции 9
2.2 Определение единичных корней методом Дики-Фуллера 9
2.3 Метод разностей и интегрируемость 12
2.4 Применение Теста Дики-Фуллера, проверка на стационарность 12
Расчетная часть 19
Задача № 1 19
Задача № 2 25
Заключение 29
Список литературы 30