Оптимизация торговой системы

Содержание

     Введение

     1. Теоретические основы спекулятивного  инвестирования………….....3

     1.1 Сущность технического анализа,  предпосылки к его использованию………………………………………………………………….…3

     1.2 Инструменты технического анализа………………………………….7

     2. Построение торговой системы…………….……………………………9

     2.1 Торговая система……………………………………………………….9

     3. Оптимизация торговой системы………………………………………13

     3.1 Backtesting……………………………………………………………..13

     3.2 Актуальные торговые сигналы………………………………………16

     Заключение

     Список  использованных источников

 

Введение

     В настоящее время существует множество инструментов, с помощью которых можно заработать, одним из которых является фондовый или валютный рынок.

     Для того чтобы стать успешным трейдером, необходимо научиться формировать фондовый портфель, анализировать, а в дальнейшем и умело использовать, ситуацию на рынке, также научиться прогнозировать рост или падение курса ценной бумаги или валюты.  Существует два типа анализа: фундаментальный и технический.

     В данной работе мы рассмотрим технический  анализ, так как целью ее написания является определение эффективности использования подобного вида анализа при краткосрочном инвестировании.

     Для решения поставленной цели были решены следующие задачи:

     - изучение сущности технического  анализа и условий его применения;

     - рассмотрение базовых инструментов  анализа, уделяя особое внимание  используемым нами в дальнейшей  работе;

     - создание торговой системы;

     - анализ совершенных сделок, описание результатов;

     - оценка проделанной работы, определение эффективности использования технического анализа.

 

1. Теоретические основы  спекулятивного инвестирования

1.1 Сущность технического  анализа, предпосылки  к его использованию

     Технический анализ — прогнозирование изменений  цен в будущем на основе анализа  изменений цен в прошлом. В  его основе лежит анализ временных рядов цен и их графиков. Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные. Наиболее часто методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на биржах.

     Технический анализ не рассматривает причины  того, почему цена изменяет своё направление, но учитывает лишь тот факт, что  цена уже движется в определённом направлении.

     С точки зрения аналитика, доход может  быть получен на любом рынке, если верно распознать тренд, что, собственно говоря, мы и пытались сделать, а затем вовремя закрыть торговую позицию. Так, если цена упала до нижнего предела, надо пользоваться случаем и открывать позицию на покупку, а если цена выросла до верхнего предела и развернулась — открывать позицию на продажу. Возможна также «игра по тренду» — сокращение и восстановление позиций во время колебаний цены, подтверждаемых объёмом торгов.

     В техническом анализе разработано  множество различных инструментов и методов, но все они основаны на одном общем предположении — путём анализа временных рядов цен и объёма торгов можно выделить повторяющиеся паттерны (фигуры) и тренды, чтобы определить общее состояние рынка.

     Помимо  трендов в техническом анализе  проверяются так называемые паттерны — рисунки, фигуры, появляющиеся на графиках. Например, из истории, известно, что цена во многих случаях возрастает непрерывно и падает скачками (это происходит из-за закрытия позиций на продажу). Такие наблюдения можно использовать для того, чтобы вовремя открыть и закрыть торговую позицию. В техническом анализе существуют классические фигуры, которые являются символом, побуждающим трейдера к тем  или иным действиям. Наиболее часто встречающимися из них являются треугольник, «двойная вершина», «голова и плечи», «флаг», «вымпел» и  «бриллиант».

     Существуют  различия в методах технического анализа на Форексе и на бирже. Например, на валютном рынке сделки заключаются между банками и  объёмы операций не публикуются, каждый банк может публиковать лишь свои котировки, сделки можно заключать круглосуточно, кроме выходных дней. На биржах цены и объёмы сделок публикуют специальные комиссии, торговля ведётся в рамках времени торговых сессий. Тем не менее, общие принципы технического анализа на всех рынках одинаковы.

     Впервые возможность прогнозирования движения цен в будущем на основе результатов  прошедших торгов была упомянута  в Wall Street Journal в конце девятнадцатого века. Заметку об этом опубликовал  получивший уже в те времена известность  создатель индекса Доу-Джонса, Чарльз Доу. Созданная им теория существует и поныне, она была названа его именем – «Теория Доу». Улучшение и развитие предложенного им метода продолжалось вплоть до семидесятых годов двадцатого века, а с появлением компьютерной техники упростились не только расчеты, но и графическое их отображение.

     Технический анализ, беря свои истоки в теории Доу, вместил в себя ее понятия и  принципы, такие, как «на цены влияет любая известная информация», «расхождение»  и «подтверждение», «движение цен носит направленный характер», «поддержка/сопротивление» и «объем как отражение изменения цен». Индекс Доу Джонс, который оценивает состояние дел в промышленности и получил столь широкую известность, является прямым потомком теории Доу.

     В качестве основы для прогноза цен в техническом анализе используются показатели предыдущих торгов. Наибольшего внимания заслуживают два их них.

     Первый: цена активов. Понятие цены легко  для осмысления, значения цен доступны для любого трейдера. Поэтому этот показатель наиболее важен для работы.

     Второй: объем торгов, или суммарное количество сделок, проведенных за рассматриваемый  период, в выражении той или  иной валюты. Значения объемов получить сложнее, но также возможно.

     Именно  на этих «китах» базируется теоретическая основа технического анализа. Любая теория имеет постулаты, и теория Доу Джонса – не исключение, которые можно сформулировать следующим образом:

• изменение цены на активы зависит от всех факторов. Цена реагирует абсолютно на все приходящие внешние факторы, от урагана в Калифорнии и сведений об уровнях инфляции в Мексике до заявлений Президента США. Теория Доу утверждает, что всякий фактор, который имеет влияние на предложение или спрос, обязательно отразится на динамике цены. Такие события, как цунами и землетрясения, само собой, непредсказуемы, тем не менее, и они незамедлительно отражаются на рынках и динамике цен.

     - движение цены имеет определенное направление. Иначе говоря, изменения цен не хаотичны, а имеют определенную направленность. Эта направленность носит название тренда. Выделяют бычий тренд (движение вверх), медвежий тренд (движение вниз) и боковой тренд (изменения цены не происходит).

     - история имеет свойство повторяться. «Ключ к предвидению будущего лежит в анализе прошлого». Те или иные конфигурации, формирующиеся на графике цены, многократно и устойчиво повторяются на совершенно, казалось бы, разных рынках, в различных временных масштабах. Причина лежит в действии определенных поведенческих стереотипов, присущих психике человека.

     Выделяют  три подхода к анализу графиков движения цены. Первый подход – субъективный и поверхностный, основывающийся, прежде всего, на интуитивном подходе. Подход не предполагает каких-либо обоснований, сложного анализа, и своей простотой привлекает большинство трейдеров, которые работают на этом примитивном уровне. Логика в  этом случае приносится в угоду удобству и простоте. Второй подход предполагает использование различных рыночных индикаторов, сигнализирующих о перекупленности или перепроданности того или иного рынка.

     Трейдеры часто используют такой тип анализа, ограничиваясь при этом, однако, наиболее распространенными индикаторами и способами их интерпретации. Творческого подхода в такой деятельности нет никакого – трейдеры не предпринимают попыток изменить существующие индикаторы или создать новые, кроме того, распространено преувеличение ожиданий от того или иного популярного индикатора и пренебрежение его недостатками. Наиболее эффективным и действенным нужно признать третий подход, который заключается в разработке сложных торговых систем, генерирующих команды на продажу и покупку. Далеко не все трейдеры обладают достаточным мастерством, образованием и опытом для разработки таких систем и самосовершенствования в них.

     Принципы, сформулированные Чарльзом Доу, применялись при анализе американских индексов, созданных им – железнодорожного и промышленного. Однако большинство выводов, сделанных Доу, с успехом могут быть применены на финансовых рынках.

     Однако  не стоит забывать о том, что многие участники торгов совершают следующую ошибку: они считают индикаторы первичным источником информации, так как в книгах по техническому анализу они преподносятся как нечто, что предсказывает будущее. Сравнивая формулы расчета индикаторов изменения цен и формулы расчета скорости и ускорения движения в обыкновенной школьной физике, можно увидеть, что часть индикаторов показывают первую и вторую производные от цены, то есть скорость и ускорение. С их помощью можно изучить график цены и тенденции, но точно предсказать весь ход графика они не могут: это означало бы, что причина и следствие поменялись местами.

     Что касательно вопроса о том, насколько  эффективно использовать технический анализ сегодня, то здесь стоит отметить одну особенность: сейчас знание технического анализа стало доступно практически любому человеку. А соответственно многие участники торгов следуют графикам цен, чем формируют дополнительные спрос/предложение, которые соответствуют техническому анализу и способствуют развитию тенденции в «предсказанном» индикаторами направлении. Оказывается верной фраза «Ваши ожидания сбываются».  

1.2 Инструменты технического  анализа

     При выполнении данной работы нами будут использованы определенные методы, с помощью которых мы строили прогнозы в техническом анализе, их можно разделить на две группы: методы графические и методы математические.

     Графический основывается на распознавании определенных конфигураций на графике, созданных  движением цены. Этот метод является одним из первых, которые стали  применяться для прогнозирования  дальнейших колебаний цен, т.к. незатейливость в использовании делает его доступным для большинства.

       Мы также можем использовать линию поддержки и линию сопротивления, которые помогают нам спрогнозировать дальнейшее движение цены. Однако, несмотря на свою простоту, графический анализ достаточно эффективен, особенно в сочетании с другими методами.

     Что касается математического метода, то здесь мы будем использовать такой инструмент, как "скользящая средняя".

     Скользящая  средняя — это инструмент сглаживания временных рядов, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние. Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней (либо иных периодов — минут, 5-минуток, 15-минуток, часовых периодов и т. п.), заканчивая текущим днем. Например, 10-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 10 закрытий.

     Инструментарий технического анализа достаточно разнообразен, а, значит, и прогноз можно строить с различных точек зрения, что значительно увеличивает вероятность правильного прогноза. Таким образом, шанс получить прибыль или, наоборот, избежать убытков значительно возрастает. Однако могут возникнуть вопросы: почему теханализ  не используют все те, кто хочет эффективно торговать, и не происходит ли самоисполняющегося предсказания? Ведь, если прогнозируется резкое снижение цены, то все начинают продавать, а от этого в действительности падают цены. Ответим: у всех приверженцев теханализа к нему свой подход. Одни смотрят на график и делают вывод, что цена упадет, а другие, напротив, вырастет. Не стоит забывать и об опыте и уровне профессионализма аналитиков. По этой причине единое мнение на рынке - невозможно.