Управления рисками в кредитовании населения

     3.2. Международные подходы  к проблеме кредитных  рисков

      Как было установлено, одним из важных методов  оценки кредитного риска является метод  оценки кредитоспособности клиента, который осуществляется на основе анализа, направленного на выявление его финансового состояния и его тенденций.

      Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи ссуды. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. С этой целью используют: финансовые коэффициенты, анализ денежного потока, оценку делового риска.

      В США для оценки кредитоспособности потенциального заемщика и, следовательно, минимизации кредитного риска используют подход, получивший название 5«С», в основе которого лежат следующие критерии оценки риска:

      •  репутация клиента — Customer character;

      •  платежеспособность — Capacity to pay;

      •  капитал — Capital;

      •  обеспечение ссуды — Collateral;

      • экономическая конъюнктура и  ее перспективы — Current business conditions and goodwill.

      В Великобритании также распространена практика анализа кредитоспособности заемщика, известная под названием  «Parts»:

      •  назначение, цель кредита — Purpose;

      •  размер ссуды — Amount;

      • погашение задолженности — Repayment (основного долга и процентов);

      •  срок — Term;

      •  обеспечение ссуды — Security.

      Наиболее  приемлемыми являются методы оценки кандидата в заемщики PARSER и CAMPARI, используемые в английских клиринговых банках, которые позволяют наиболее полно изучить многоплановый характер заемщиков.

      PARSER расшифровывается следующим образом:

      • информация о персоне потенциального заемщика, его репутации — Person;

      •  обоснование суммы испрашиваемого кредита — Amount;

      •  возможность погашения — Repayment;

      •  оценка обеспечения — Security;

      •  целесообразность кредита — Expediency;

      • вознаграждение банка (процентная ставка) за риск предоставления кредита —  Remuneration.

      CAMPARI расшифровывается так:

      •  репутация заемщика — Character;

      •  оценка бизнеса заемщика — Ability;

      •  анализ необходимости обращения  за ссудой — Means;

      •  цель кредита — Purpose;

      •  обоснование суммы кредита —  Amount;

      •  возможность погашения — Repayment;

      •  способ страхования кредитного риска  — Insurance.

      Существуют  и иные подходы к анализу кредитоспособности клиентов. В основе этого анализа лежит сбор необходимой информации, наиболее полно характеризующей клиента. Например, юридический акт — Положение «В», определяющее основные критерии, которые должны соблюдаться при составлении банками анкет (заявлений на выдачу кредита) и определении кредитоспособности клиента. В частности, в Положении «В» предусматривается, каким образом информация о клиентах может использоваться банком в балльных системах оценки кредитоспособности; определяется круг информации, которая не может запрашиваться банком и использоваться против клиента. Положение обеспечивает условия для лучшей оценки кредитоспособности клиента (например, заемщик обязан включать в анкету информацию о муже (жене) при обращении в банк за ссудой независимо от наличия солидарной ответственности по долгам). Кредиторы обязаны уведомлять заемщиков о возможности предоставления им ссуды в течение 30 дней с момента получения заявления на выдачу ссуды.¹⁵

      В зарубежной экономической литературе широко используется метод анализа  SWOT (S — strong, W — weak, О — opportunities, Т — threat), который позволяет выявить сильные и слабые стороны заемщика, его потенциальные возможности и риски.

      Важной  особенностью кредитования клиентов в  индустриально развитых странах  Запада является то, что в центре любого процесса предоставления кредита заемщику (физическому или юридическому лицу) стоит человек. Например, в Германии независимо от вида предоставляемого кредита, т.е. от выдачи потребительского или, скажем, инвестиционного фирменного кредита, заемщик должен представить ряд документов, свидетельствующих о его личных качествах и личной кредитоспособности.

      Информация, интересующая немецкий банк при решении  вопроса о предоставлении кредита, включает следующие сведения.

      1. Характеристика личных свойств  предпринимателя: характер, манеры, поведение, внешность, выразительность речи, степень откровенности (в вопросах экономического и финансового положения), возраст, семейное положение, семейные обстоятельства, социальная роль вне предпринимательства, почетные должности, хобби.

      2. Общее образование (копия свидетельства  об окончании учебного заведения), квалификация, склад ума, отношение  к риску (азартность), интерес к экономике и организации производства, способности к планированию.

      3. Техническая квалификация: специальное образование, ход профессионального развития, опыт, специализация в работе.

      4. Физическое состояние: состояние  здоровья (с учетом прошлых и  хронических заболеваний), пределы  нагрузки, занятия спортом.

      5. Имущество: степень участия в  делах предприятия, личное имущество, владение недвижимостью, другие источники дохода, личные доходы из прибыли предприятия, личные долги, налоговые долги, имущественное положение членов семьи, интенсивность отношений с кредитными учреждениями, участие в конкурсах.

      Все перечисленные условия имеют различное значение для каждого конкретного заемщика. Например, в немецких банках при долговременных отношениях клиента и банка, когда последнему известны регулярные доходы и расходы клиента, предоставление кредита осуществляется по сути дела автоматически.

      Наряду  с использованием анкет клиентов для анализа их кредитоспособности банки могут получить информацию из местных кредитных бюро. Эту  информацию также используют для  анализа кредитоспособности клиента. В западных странах закон предусматривает возможность для клиента проверять информацию, которая касается его финансового положения и находится в кредитном бюро. При выявлении ошибки клиент заявляет о ней в бюро для ее исправления. А бюро в свою очередь сообщает об этом всем кредиторам, получившим ошибочную информацию о клиенте. Если точность информации вызывает сомнения и споры, то клиент может постоянно вносить в файлы свою интерпретацию ошибки.

      В настоящее время в Германии все  коммерческие банки обязаны предоставлять  информацию о всех ссудах и заемщиках в специальный департамент Бундесбанка, что позволяет систематически анализировать, контролировать данную сферу деятельности банков и вносить определенные коррективы по мере необходимости. Во Франции и Бельгии коммерческие банки имеют право получить информацию о неплательщиках по ссудам из центрального банка. В других странах это право отсутствует из-за необходимости сохранения банковской тайны. Но существует возможность перевести, например, вклад клиента в банк, предоставивший ссуду.

      Один  из возможных методов оценки репутации  заемщика, используемый в индустриально  развитых странах Запада, — метод  кредитного скоринга. Модель проведения скоринга обычно разрабатывается каждым банком самостоятельно, исходя из особенностей, присущих банку и его клиентуре, с учетом характера банковского законодательства и традиций страны. Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Д. Дюран выделил группу факторов, позволяющих, по его мнению, с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов:

      1) возраст: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30);

      2) пол: женщины — 0,40, мужчины  — 0;

      3)  срок проживания: 0,042 за каждый  год проживания в данной местности  (максимум 0,42);

      4) профессия: 0,55 за профессию с низким  риском, 0 — за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий;

      5) работа в отрасли: 0,21 — предприятия  общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы;

      6) занятость: 0,059 — за каждый год  работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);

      7) финансовые показатели: 0,45 — за наличие банковского счета, 0,35 — за владение недвижимостью, 0,19 — при наличии полиса по страхованию жизни.

      Применяя  эти коэффициенты, Д. Дюран определил  границу, разделяющую «хороших»  и «плохих» клиентов, — 1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался кредитоспособным, а набравший менее 1,25 — нежелательным для банка.

      Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Например, во французских банках клиент, обратившийся с просьбой предоставить ему персональную ссуду и заполнивший анкету, может получить ответ о возможности предоставления ссуды в течение нескольких минут.¹⁶

      Американские  банки сегодня разрабатывают  различные подходы для анализа  кредитоспособности своих клиентов. Причем каждый конкретный банк устанавливает собственную систему оценки кредитоспособности потенциального заемщика исходя из конкретных условий сделки, приоритетов в работе банка, его специализации, места на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с клиентурой, уровня экономической и политической стабильности в стране и т.д.

      Большинство американских банков используют в своей  практике: 1) системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках анализа экономической целесообразности предоставления ссуды и 2) балльные системы оценки кредитоспособности клиентов. Применение количественной оценки кредитоспособности клиента предполагает присвоение определенной группы тому или иному виду кредита, тому или иному типу заемщика и определяет в баллах значение различных характеристик потенциального заемщика. Затем банкир подсчитывает общее количество баллов и сравнивает с моделью предоставления ссуды или отказа в ее выдаче.

      Балльные  системы оценки создаются банками  на основе эмпирического подхода с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о банковских «хороших», «надежных» и «неблагополучных» ссудах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

      Итак, если общая сумма баллов превышает  сумму, указанную в модели, то банк предоставляет заемщику кредит, если же она ниже названной суммы, то в  кредите отказывают. Обычно существует определенный разрыв между минимальной и максимальной суммой баллов, и когда фактическое число баллов попадает в этот промежуток, то банк принимает решение о кредитовании исходя из общеэкономических и юридических факторов.

      Очевидно, что использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов —  это наиболее объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность заключается в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка. Поэтому небольшие банки, как правило, не разрабатывают собственные модели анализа кредитоспособности клиентов из-за высокой стоимости их подготовки и ограниченной информационной базы.

     3.3. Пути совершенствования управления кредитными рисками в ОАО «Траст»

     В Российской практике существует ряд  факторов, осложняющих процесс управления рисками. Например, отсутствие исторического  опыта рыночных отношений, необходимого для разработки стратегии. В результате – ограниченность методов, которые можно использовать для расчета и прогнозирования уровня риска. В условиях развитого рынка существует статистика за несколько десятков лет, используя которую можно определить, например, максимально возможные прогнозируемые потери при заданном уровне надежности. В России даже имеющаяся скудная статистика порой не соответствует действительности и, скорее вводит в заблуждение, чем позволяет получить какие-либо полезные результаты анализа.