Y_t=14 = 1906,154+ 403,224×24,70= 11864,41 тыс. руб.

     Y_t=15 = 1906,154+ 403,224×25,62= 12238,56 тыс. руб.

     Y_t=16 = 1906,154+ 403,224×26,55=12612,71 тыс. руб.

     Исходные  и прогнозные значения прибыли представлены на рисунке 10. 
 

Рисунок 10 - Исходные и прогнозные значения объема прибыли 

     Анализ  графика, представленного на рисунке  10, позволяет сделать вывод о том, что объем совершенствования системы управления банковскими рисками.

      3.2. Пути совершенствования системы управления банковскими рисками «Банк Капитал»

     Пути  совершенствования системы управления банковскими рисками могут включать в себя:

     1) разработку модели управления рисками в банковской деятельности необходимо проводить с использованием структуры организации подразделений банка по основе принципа модульности (рисунок 11). 

Рисунок 11 - Базовая структура организации подразделений банка 

     Количество  модулей соответствует основным элементам организационной структуры  банка. Взаимодействие подразделений  банка непосредственно влияет на управление банковскими рискамиИнтегрированная система управления рисками представляет собой четкий структурированный подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и рисками должна обеспечить реальное увеличение стоимости коммерческого банка.

     Реализация  предложенной концепции требует решения определенных задач:

     1. Создание ия рисками может стать информационно-аналитическая система RS-DataHouse компании «R-Style Softlab» которая льной эффективности операций чтения. Система обеспечивает различные способы анализа данных. Пользователям предлагается совокупность заранее определенных и реализованных разработчиками показателей и отчетов, отражающая ряд известных методик анализа, использование которых поможет при внедрении системы получить быструю отдачу. В частности, с RS-DataHouse может поставляться авторская

     RS-DataHouse обеспечивает поддержку бизнеса  территориально распределенных  финансовых структур. С ее помощью  решаются такие актуальные задачи, как управленческий учет и  контроллинг, риск-менеджмент, бюджетирование, деятельность коммерческого банка должно быть реализовано  

     путем планомерного подхода с учетом особенностей функционирования банка. Применение предложенных рекомендаций и методик поможет  руководству коммерческого банка выйти на качественно новый уровень банковской деятельности. 

Заключение

     Анализ  и оценка рисков деятельности «Банк Капитал» позволяет сделать следующие выводы:

     1. Оценка риска ликвидности банка производилась на основе расчета нормативов ликвидности:

     - сравнение рассчитанных показателей  нормативов мгновенной ликвидности с минимально допустимым значением норматива Н₂ в размере 15 % позволяет сделать о достаточном уровне мгновенной ликвидности банка. Так как значения Н₂ за анализируемый период для ов к конкурентам) – не велик; 4) валютный риск — риск потери денежных средств организации вследствие изменения курсов валют – для банка существенен.

     Таким образом, можно сделать общий  вывод о том, что для банка  «Банк Капитал» оцененные выше виды банковских рисков находятся на приемлемом уровне (за исключением валютного риска).

• Также в работе была построена регрессионная модель, позволяющая осуществить оценку взаимосвязи финансовых результатов банка и его рисков. Анализ данных для всестороннего анализа рисковых операций, что существенно упрощает определение степени риска;

     возможность проведения постоянного мониторинга и оптимизации установленных ограничений с учетом оценки результатов деятельности банка, связанных с принятием. Главная цель RS-DataHouse - обеспечить руководство банка, менеджеров анка. Применение предложенных рекомендаций и методик поможет руководству коммерческого банка выйти на качественно новый уровень банковской деятельности.

Список  использованных источников

1. Положение Центрального Банка Российской Федерации  «Об организации внутреннего  контроля в банках» от 28.07.97г. №509.
2. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 №110-И (ред. от 13.11.2007).
3. Агальцов В.П., Титов В.М. Информатика для экономистов: Учебник. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2006. – 448с.
4. Алиев В.С. Информационные технологии в банковской сфере. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 230с.
5. Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 320с.
6. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 399с.
7. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192с.
8. Банковские риски: Учебное пособие / Под ред. О.И.Лаврушина, Н.И.Валенцевой. – М.: КноРус. 2007. – 232с.
9. Банковское дело / Под редакцией Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2002. - 384с.
10. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2006. — 768с.
11. Галанов В. А. Основы банковского дела: учебник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 288с.
12. Гвоздев Б.З. Финансовый менеджмент. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003 г. – 272с.
13. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Иода Е.В. - 2-е изд., испр., перераб. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. - 120с.
14. Иода Е.В. Управление банковскими рисками. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2005. - 120с.
15. Ичкитидзе Ю., Хазанова В. Методы оценки и снижения кредитных рисков предприятий // Финансовый директор. – 2002. - №5. – С. 23-28
16. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое знание. – 336с.
17. Кабушкин С.Н. Управление банковскими рисками. – М.: Новое знание, 2005 – 402с.
18. Ковалев П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги  и кредит. – 2006. – №1 - С.47-51
19. Кудрявцев О. Система снижения рисков: Несколько советов банкам // Финансовый бизнес. -2003.- №12. - С.33-35
20. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415с.
21. Купчинский В. А., Улинич А. С. Система управления ресурсами банка. - М.: Экзамен, 2000. - 224с.
22. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 224с.
23. Марьин С. Управление банковскими рисками. // Экономика и жизнь. - 2006. - №23. - С.44-46
24. Масленченков Ю. Способы минимизации кредитных рисков. // Финансист. - 2006. - №12. - С.16 - 17
25. Москвина В. Снижение риска кредитования предприятий. // Бизнес и банки.- 2006. - №30. - С.1 - 2
26. Наборщикова Ю.В., Пылев А.П. Управление рисками в предпринимательской деятельности. - Пермь: Издательство НИИУМС, 2004. – 78с.
27. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. — М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2003. - 720 с.
28. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - №1. – С.31-35
29. Пылев А.П. Особенности управления рисками в банковской деятельности. - Пермь: Издательство НИИУМС, 2003. – 95с.
30. Пылев А.П. Актуальные направления совершенствования управления рисками в банковской деятельности. - Пермь: Изд-во НИИУМС, 2005. – 87с.
31. Пыткин А.Н., Пылев А.П. Организация эффективной системы управления рисками в банковской деятельности. - Пермь: Изд-во НИИУМС, 2004. – 76с.
32. Риск-мнеджмент: Учебник / Под ред. И. Юргенса. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 512с.
33. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент. - М.: Дело, 2004. - 768с.
34. Финансовый менеджмент / Под ред. В.С. Золоторева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2000. – 224с.
35. Шаповалов В. Как управлять рисками // Финансовый директор. - 2003. - №9. – С. 23-31
36. http://www.cbr.ru/.
37. http://www.investcapitalbank.ru/.