Управление кредитным риском в коммерческом банке

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• Охарактеризовать сущность и основы управления банковским кредитным риском;
• Изучить подходы и методы измерения и прогнозирования банковского кредитного риска;
• Изучить инструменты и методы, применяемые для минимизации банковского кредитного риска в коммерческих банках Республики Беларусь на современном этапе.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………....3

1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ
РИСКОМ………………………………………………………………………...5

1.1. Понятие и основные виды банковских рисков……………………..5
1.2. Кредитный риск в системе банковских рисков…………………….9
1.3. Система управления кредитным риском…………………………..13
1.4. Оценка кредитоспособности клиента банка……………………….16

2. ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО РИСКА………………………………………………………..21

2.1. Подходы Базельского комитета к измерению кредитного
риска……………………………………………………………………...21
2.2. Измерение банковского кредитного риска по методологии
VaR………………………………………………………………………..24
2.3. Экономико-математические методы……………………………….28

3. МИНИМИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО
РИСКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ………………………………………35

3.1. Рационирование кредитного портфеля банка……………………..35
3.2. Диверсификация кредитного портфеля……………………………38
3.3. Структурирование кредитов………………………………………..42
3.4. Создание резервов на покрытие банковских рисков……………...52
3.5. Страхование и хеджирование кредитного риска………………….56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………....61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………...........63