Управление риском банка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2010 в 17:46, Не определен

Описание работы

Управление рисками на примере сбербанка
В течение долгих лет существования банковских структур остается неизменным их главное предназначение, заключающееся в посредничестве при перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от покупателей к продавцам. В процессе осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, главным из которых является поддержание постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их банков со стороны Центрального банка России; недооценка возрастающей степени и роли банковских рисков в работе каждого коммерческого банка; недостаток квалифицированных специалистов; ориентация руководителей коммерческих банков на получение рискованной сиюминутной выгоды, а не на долгосрочную стабильную работу и др.

Скачать архив (46.08 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

01-0307.doc

— 388.00 Кб (Скачать файл)
 
 

      Продолжение таблицы 5

1 2 3 4
    1853697 3448146
    184635 346079
Обязательства (пассивы) до востребования, по которым  вкладчик и (или) кредитор может предъявить требование об их незамедлительном погашении      
Обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчик и (или) кредитор может предъявить требование о незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней      
      52612
      310023
 

      На 

      Н42007 = 346079 × 100% / (52612+310023) = 95,43%.

      Рассмотрим  динамику данных показателей (таблица  6).

Таблица 6

Динамика  нормативов ликвидности банка «Банк Капитал» за 2005-2007гг., %

Показатель 2005г. 2006г. 2007г.
1 2 3 4
       
       
       
 

     Анализ  таблицы 6 позволяет сделать следующие выводы:

     1. Сравнение рассчитанных показателей  нормативов мгновенной ликвидности  с минимально допустимым значением  норматива Н2 в размере 15 % позволяет сделать вывод о, коммерческие банки должны не менее 1,5 рубля держать в резерве. Увеличивая значение этого показателя, Центральный данного показателя (рисунок 6). 

                              2005  2006  2007

Рисунок 6 - Динамика норматива мгновенной ликвидности банка «Банк Капитал» за 2005-2007гг.

     2. Сравнение рассчитанных показателей  нормативов текущей ликвидности с минимально ы.

     Однако  в динамике происходит увеличение данного  показателя (рисунок 7). 

                              2005  2006  2007

Рисунок 7 - Динамика норматива текущей ликвидности банка «Банк Капитал» за 2005-2007гг.

     3. Сравнение рассчитанных показателей  нормативов долгосрочной ликвидности с При этом в динамике происходит снижение данного показателя (рисунок 8). 

                              2005  2006  2007

Рисунок 8 - Динамика норматива долгосрочной ликвидности банка «Банк Капитал» за 2005-2007гг.

     Общий анализ вычисленных показателей  ликвидности позволяет сделать вывод о том, что риск потери ликвидности банком минимален.

  • Следует отметить, что требования ликвидности вступают в определенное противоречие с целевой функцией максимизации дохода на единицу активов. Чем выше привлечению средств клиентов;

     выпуск  ситуации в стране. Следовательно, оценка и управление риском ликвидности  является важной составляющей в риск-менеджменте  банка.

      2.3. Оценка кредитного риска коммерческого банка  на основе экспертного метода

  1. Кредитный риск - вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) финансовые трудности;
  2. концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; и политическая ситуация;
  3. другие факторы.

     Далее пятью экспертами значения каждой из групп факторов ранжируются по степени  вероятности 

Таблица 7

Оценка  факторов кредитного риска (эксперт 1)

Фактор Балл (Bi) Вес (wi) Индекс риска
1 2 3 4
А      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Сумма      
 

Таблица 8

Оценка  факторов кредитного риска (эксперт 2)

Фактор Балл (Bi) Вес (wi) Индекс риска
1 2 3 4
А Б В Г = Б × В
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Сумма      
 
 
 

Таблица 9

Оценка  факторов кредитного риска (эксперт 3)

Фактор Балл (Bi) Вес (wi) Индекс риска
1 2 3 4
А Б В Г = Б × В
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Сумма   1 2,47
 

Таблица 10

Оценка  факторов кредитного риска (эксперт 4)

Фактор Балл (Bi) Вес (wi) Индекс риска
1 2 3 4
А Б В Г = Б × В
1 4 0,15 0,6
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Сумма   1 2,61
 
 
 
 
 

Таблица 11

Оценка  факторов кредитного риска (эксперт 5)

Фактор Балл (Bi) Вес (wi) Индекс риска
1 2 3 4
А Б В Г = Б × В
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

     Далее находим среднее значение риска  по пяти экспертам:

     Rсред = (2,56+2,46+2,47+2,61+2,31)/5 = 2,48.

     Чем ближе Rсред к 1, тем меньше риск, чем ближе к 5, тем выше. При оценке величины риска риска.

Таблица 12

Шкала зон  риска

границы зон риска 0 0,1–1,25 1,26–2,5 2,6 – 3,75 3,76 – 5
зоны  риска безриско-вая минималь-ная приемлемая критичес-кая катастро-фическая
 
     
  1. Метод бальной  оценки кредитного риска может быть также применен и при предоставлении банком потребительского кредита. В  этом случае потенциальному заемщику мужской.
  2. Оседлость: 0,042.

     Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет.

     Основными методами снижения кредитного риска  для банка «Банк Капитал» могут являться [17, с. 178]:

  • Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на балльной оценке. Этот метод.
  1. Страхование кредитов, т.е. полная передача риска его невозврата организации, занимающейся страхованием.
  1. Формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам.

     о том, что уровень кредитного риска  анализируемого банка находится в зоне приемлемого риска.

      2.4. Оценка процентного и валютного риска коммерческого банка на основе статистических методов

     Другой  вид риска, которому должно уделяться  внимание в процессе управления банковскими  рисками, процентный. Увеличившиеся  колебания рыночных процентных ставок и валютных курсов, а также отмена регулирования ставки процента по депозитам привели к тому, что управление процентным риском стало одной из других банков и небанковских кредитных учреждений за имеющиеся средства [33, с. 471].

Информация о работе Управление риском банка