5.3 Управление рисками

       В основе решений по управлению рисками  лежат уникальные методики и значительный опыт, накопленный специалистами  в области финансового риск-менеджмента.

      IS Risk Systems - это real-time cистемы и консалтинговые  услуги по организации управления финансовыми рисками - рыночным, кредитным и операционным, построенные на основе комплексного подхода, современной методологии (Basel II) и удовлетворяющие требованиям ЦБ России.

      Решение позволяет интегрировать процесс  управления рисками в общую технологию проведения операций в финансовой организации и является составной частью процесса обработки транзакций (STP), что и обеспечивает его максимальную эффективность.

      Интеграция  с внешними транзакционными и  платежными системами позволяет  в режиме реального времени получать информацию относительно исполнения обязательств и таким образом адекватно идентифицировать рисковую позицию в любой момент времени.

      Системы IS Risk Systems обеспечивают оперативный  сбор данных из разных источников, осуществляют консолидированный контроль лимитов, используют адекватные математические модели оценки рисков и отлаженные технологии сквозной обработки транзакций. Внедрение именно таких комплексных систем в современной финансовой организации способно обеспечить достижение главной цели - эффективного контроля и управления финансовыми рисками во всех их проявлениях.

      Решение имеет модульную структуру и  состоит из следующих систем:

      IS Limits Manager. Система обеспечивает управление лимитами при проведении транзакций в режиме реального времени. Реализована гибкая структура лимитов, возможность подключения собственных алгоритмов, легко выполняется интеграция системы в общий процесс обработки транзакций. Решение позволяет формировать значение лимитируемой величины с учетом всех оказывающих на нее влияние факторов, и предоставляет гибкие возможности по настройке процедур обработки нарушений.

      IS Credit Risk. Система предназначена для расчета и анализа кредитного риска банковского портфеля в целом, составляющих его структурных портфелей, кредитного риска каждого заемщика и взвешенной по риску рентабельности капитала (RAROC). Методика оценки кредитного риска основана на анализе финансовых показателей заемщика и экспертных оценках без использования цен фондового рынка. Получаемые данные позволяют, в частности, четко сформулировать требования к капиталу для обеспечения необходимого уровня надежности в соответствии с требованиями Базельского комитета (Basel II).

      IS Market Risk. Система позволяет анализировать чувствительность инвестиционного портфеля - в первую очередь оценить распределение прибылей и убытков при определенных сценариях изменения рыночных факторов. Как частный случай сценарного моделирования реализовано стресс-тестирование, с помощью которого решаются две важные задачи: оценка размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий и оценка качества собственной методики управления рисками. Тестирование портфеля происходит не только на исторических данных, но и на основе произвольных многомерных сценариев изменения рыночных факторов во времени.

      Система использует новейшие VaR- технологии расчета  рисков, адаптированные к российским условиям. Риск-менеджер получает в  свое распоряжение информацию, позволяющую  определить необходимые объемы резервирования капитала для покрытия возможных убытков, связанных с неблагоприятным изменением рыночной ситуации.

      IS Operational Risk. Консалтинг по управлению операционными рисками.

      IS Scoring. Система оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков - физических лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной ими в заявлениях на получение кредита на основе анализа исторических данных и применения современных макроэкономических моделей. Система применяется в процессе андеррайтинга заёмщиков по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредитованию, ипотеке и кредитам малому бизнесу. По результатам скоринга формируются отчеты с обоснованием принятого решения о кредитоспособности. Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным (IS Application Scoring),поведенческий анализ (IS Behavior Scoring), расчет рисков по портфелю (IS Collection Scoring).

      5.4 Кредитование юридических лиц

      Высокотехнологичное решение IS Credit Administration (юридические лица) предназначено для автоматизации процесса принятия решений в области корпоративного кредитования. Система обеспечивает: минимизацию субъективного фактора в процессе принятия кредитных решений; снижение операционных рисков за счет комплексной автоматизации процесса предкредитной обработки; расширение объемов и видов кредитования (в частности, за счет кредитования малого и среднего бизнеса); количественную оценку кредитных рисков.

      Аналитическое ядро системы IS Credit Administration поддерживает:

• Оценку и ведение истории кредитоспособности заемщика и внутреннего рейтингования на основе финансовой и управленческой отчетности, а также анкет для индивидуальных предпринимателей;
• Расчет вероятности дефолта заемщика;
• Определение обоснованной величины резерва средств по каждому кредиту.

      Аналитическое ядро IS Credit Administration использует математический аппарат системы интегрированного управления кредитным риском банка IS Credit Risk.

      Оценка  кредитоспособности юридических лиц  осуществляется на основании квартальных  финансовых отчетов за год и дополнительной информации о деталях бизнеса заемщика. Оценка кредитоспособности индивидуальных предпринимателей может осуществляться как на основании управленческой отчетности, так и на основании анкеты физического лица. В общем случае, оценка разбивается на два этапа - вычисление финансовых показателей и базовой среднегодовой вероятности дефолта по ним, а затем выполнение дополнительной экспертной оценки с выводом поправочного коэффициента к базовой вероятности.

      На  основании вычисляемых характеристик, зависящих от суммы предполагаемого кредита, залога, надежности обеспечения, длины сделки, кредитной маржи и общих параметров портфеля делается вывод о целесообразности для банка кредитования заемщика или предоставления ему альтернативных условий сделки, приемлемых для кредитора.

      Решение IS Credit Administration для юридических лиц  реализовано на современной технологической платформе, отличающейся высокими интеграционными и эксплуатационными качествами.

      Ключевыми элементами решения при организации  и автоматизации бизнес-процессов кредитования юридических лиц являются:

      Технологическая платформа Credit Administration (юридические  лица)

      Современная технологическая платформа, на которой  базируется фронт- и бэк-офисная  функциональность решения по автоматизации  юридических лиц.

      Аналитическое ядро IS Credit Administration. Оценка и ведение истории кредитоспособности заемщика, расчет вероятности его дефолта, определение обоснованной величины резерва средств по каждому кредиту и др.

      IS Credit Risk. Система предназначена для расчета и анализа кредитного риска банковского портфеля в целом, составляющих его структурных портфелей, кредитного риска каждого заемщика и взвешенной по риску рентабельности капитала (RAROC). Риск потерь по портфелю вычисляется с применением новейших VAR-технологий расчета кредитного риска, адаптированных к российским условиям.

      IS CRM. Система поддержки и анализа процесса продаж финансовых продуктов и услуг банками и финансовыми компаниями. В полной мере учитывает специфику предметной области и охватывает единым информационным полем все стадии работы персонала финансовой организации с клиентами, включая маркетинг, продажи и последующую поддержку.

      Преимущества  систем, которые использует банк для  организации работы определяются следующими факторами:

• Системы успешно локализованы для российского рынка;
• Внедрение и поддержка систем выполняется высоко квалифицированными специалистами с опытом работы в крупных международных проектах;
• Системы обладают огромным инновационным потенциалом, определяющим их высокую производительность, надежность, гибкость и способность к эволюционированию;
• В процессе использования систем решается весь спектр задач кредитной организации, связанных с созданием и развитием ИТ-инфраструктуры (аппаратно-программные комплексы, администрирование и эксплуатация систем, техническая поддержка).

      Для решения задачи по упрощению калькулирования  параметров ипотеки необходима будет  разработка новой программы по ипотеке - «калькулятора». Пример расчета параметров кредита приведен в приложении Е.

       Заключение

      Практика показала, что переход к рыночной системе хозяйствования не может быть успешным, если на вооружение не принять весь инструментарий рынка с учетом, естественно, специфических особенностей России. И, прежде всего, это относится к маркетингу, обеспечивающему комплексный подход к решению хозяйственных проблем, связанных с рыночной деятельностью. Самым главным сегодня в России для мелких и средних предприятий, крупных фирм и конечно банков, является их способность дать потребителю товар или услугу более высокого, чем прежде, качества или обладающий какими-то новыми свойствами, причем желательно за ту же цену при тех же издержках производства.

      Успех применения маркетинга может быть достигнут только в том случае, если его использовать в качестве единого комплекса действий, включающего: анализ внутренней и внешней среды, в которой действует банк; анализ рынка; анализ потребителей; изучение конкурентов и конкуренции; планирование товародвижения, сбыта и сервиса; формирование и реализация целенаправленной ценовой политики; разработку и реализацию маркетинговых программ (планирование, реализация и контроль за мероприятиями маркетинга с оценкой риска, прибылей, эффективности).

      Методы, приемы, программы маркетинга имеют в своей основе его стратегию, которая определяет, какова должна быть структура маркетинга, чтобы достичь поставленных целей. Для принятия правильных решений в этой области следует учитывать, прежде всего, особенности продукции, ее сбыта, продвижения, политики цен. Так, планирование новой продукции, услуг опирается на установление приоритетов, распределение ответственности, поддержку продвижения товаров, уточненную потребность в обучении персонала.

      При изменениях окружающей среды возникает необходимость, чтобы банки всегда максимально точно оценивали и использовали свои возможности, услуги и направления деятельности. На основе такого рода оценок целесообразно распределить усилия и ресурсы банка, а также разрабатывать соответствующие стратегии маркетинга. Для того, чтобы все это реализовать на практике необходима специальная маркетинговая служба особое подразделение, действующее на основе принципов и методов маркетинга.

      Связать банк (изготовителя) и клиента (потребителя), обеспечить их взаимодействие и тем  самым сделать труд первого по-настоящему производительным в этом заключается основная цель службы маркетинга. Учитывая колоссальную роль маркетинга, акцентируем внимание на особенностях разработки и использовании комплекса маркетинга, базируясь на специфике условий России. Комплекс маркетинга, включающий определение товаров (услуг), установление цен на них, методы распространения и стимулирования сбыта играет первостепенную роль в успешном функционировании банка на рынке.

      Продуктовая стратегия является важнейшим элементом  планирования комплекса маркетинга, так как именно она определяет оптимальные инструменты воздействия на новую услугу, жизненный цикл услуги, предсказывает устаревание, что способствует экономии средств и повышению эффективности.

      Ценовая стратегия помогает определить истинную цену товара (услуги), выявить факторы, влияющие на изменение цены, выработать стратегию смены ценообразования. Эта стратегия не дает банкиру прогадать в определении цены, а также завысить ее, что в обоих случаях могло бы привести к банкротству. Конечно, по мере развития рыночных отношений роль цены как основы покупательского поведения снижается, она все больше уступает место неценовым факторам: репутация банка, сервису, рекламе и т.д. Однако в России методы ценовой конкуренции не исчерпали себя, манипулирование ценами по-прежнему является важным средством конкурентной борьбы за клиентов, самым старым и самым простым с точки зрения технического исполнения.

      Стратегия сбыта услуги влияет на определение  оптимального выбора канала сбыта, его  ширину и протяженность, выбор метода сбыта, возможность создания собственной торговой сети, что как нельзя лучше влияет на экономию средств в рыночных условиях, когда даже малейшая ошибка карается конкурентом. Без тактики продвижения услуги не выжил бы ни один банк. Сейчас, когда население планеты растет, увеличивается как количество продавцов, так и количество покупателей, производителю и потребителю все сложнее становится отыскать друг друга. Именно для облегчения этой задачи служит коммуникационная стратегия. Средства коммуникационной стратегии банка довольно разнообразны, однако, выбор наиболее рациональных средств должен осуществляться с точки зрения укрепления доверия клиентов и репутации банка. Поскольку оценить главный фактор конкурентоспособности услуги квалификацию банкира клиенту довольно сложно, то в продвижении услуг возрастает роль дополнительных услуг, окружающей обстановки и общего имиджа банка, важным фактором которого является его взаимоотношение с обществом в целом.