Построение экономико-математической модели выбранной проблемной области

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ОТЧЕТ

по

ИТОГОВОМУ ЗАДАНИЮ

«Построение экономико-математической модели выбранной проблемной области»

 

 

по курсу

«Экономико-математическое моделировани»

 

 

Группа: 2

Студент: Медведев Антон  

Проверил: Н.В. Бессонов

 

 

Отметка:

Дата защиты:

 

 

 

МОСКВА 2017 

Содержание

 

Стр. 4 - Постановка задачи

 

Стр. 5 – Математическая постановка задачи

 

Стр. 6 – Структура задачи

 

Стр. 7 – Построение модели

 

Стр. 8 – Решение

 

Стр. 9 – Оценка модели

 

Стр. 10 – Выводы

 

Стр. 11 – Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Выбранная проблемная область - Модель инвестирования денежных средств в акции предприятий на ММВБ. ММВБ – Московская Межбанковская Валютная Биржа.

Хоть в название и есть слово “валютная” там есть не только валюта, а и 700 ценных бумаг российских эмитентов. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке.

Эта проблемная область является актуальной, так как сейчас люди понимают, что облигации - это не совсем выгодный способ вложения денег, и даже недвижимость сейчас не так уж выгодна, поэтому стоит рассмотреть вариант вложения в акции на ММВБ и понять на сколько все-таки разумно выбрать этот вариант вложения денег.

Теперь коротко об обьекте исследования:

Акции –  ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода.

Если смотреть на примере, то допустим, у нас есть хлебобулочное предприятие. На нем имеются товарные запасы (мука и т.п.), оборудование (для выпечки и т.п.), деньги в сейфе. Все это является активами и, покупая одну акцию из тысячи, мы владеем 1/1000 активами.

Чтобы купить акцию надо обратиться на биржу и выбрать брокера.

Если вдруг случится, что брокер стал банкротом, то ценные бумаги не пропадут бесследно, а будут числится в реестре, и их можно будет восстановить у другого брокера, однако деньги, которые хранились у банкрота, пропадут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка задачи

 

Задача – определиться акции какой компании лучше всего купить, и после определиться со стратегией их реализации для достижения максимальной прибыли.

Во-первых, нужно выбрать акции какой компании лучше приобрести. Тут надо смотреть на предыдущие годовые показатели компании и по ним предсказать будущий рост, соответственно, чем больше рост – тем лучше.

Уже после приобретения определенного пакета акции будет стоять выбор продать акцию или нет.

1. Если первоначальной целью была продажа акции, то этот метод будет называться спекулятивным. Тут надо ждать определенного момента, когда акция будет на пике и продавать ее.
2. Если же цель это получать прибыль от дивидендов, то можно забыть про рынок акций, но придется подождать, чтобы получить хорошую прибыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 4

Математическая постановка задачи

 

Прогноз по предыдущим показателям делается следующим образом: допустим в 2015 прибыль компании составила 1 млн рублей, в 2016 1,2 млн рублей, в 2017 1,3 млн рублей. Средний прирост равен 0,15 млн рублей: ((1,2 – 1) + (1,3-1,2)) \ 2 = 0,15. Значит прогноз на 2018 год: 1,3 + 0,15 = 1,45 млн рублей. Для более точного прогноза можно взять еще более ранние показатели и подставить их в эту формулу:

 

 

k = кол-во рассматриваемых годовых показателей прибыли

a1 = предыдущий к прогнозируемому годовому показателю прибыли

a2, a3, a4 … = предыдущие годовые показатели прибыли по порядку

 

После покупки – выбор стратегии владения акцией из двух возможных

1. Спекулятивный. Расчет по предыдущим годовым показателям стоимости одной акции, как и при вычислении прогноза на прибыль.
2. Стратегический. Дивиденд – 5% от годовой прибыли каждый год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 5

 

Структура задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 6

Построение модели

 

Цель – составить модель, в которой есть четкий алгоритм действий, формулы для расчета необходимых показателей, и которая может быть применена универсально в выбранной проблемной области.

Сама модель состоит из вертикально последовательных действий и в конце сводится к выбору одного из двух возможных вариантов. Чтобы правильно определиться с выбором необходимо соверщить несложные вычисления, и, тем самым, найдется наиболее привлекательная стратегия реализации акций с точки зрения экономической выгоды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 7

Решение

 

Для решения необходимо составить список всех более 700 компаний торгующих акциями на ММВБ, рассчитать прогнозы каждой на следующий год всех компаний и сравнить их с ценами на одну акцию каждой компании, найти компанию с самым лучшим коэффициентом соотношения этих двух показателей и купить у нее акции.

1. Далее проводим анализ роста или убывания цены на одну акцию по той же формуле, только с другими показателями:

 

 

 

k = кол-во рассматриваемых годовых показателей цены одной акции

a1 = предыдущий к прогнозируемому годовому показателю цены одной акции

a2, a3, a4 … = предыдущие годовые показатели цены одной акции по порядку

 

2. Далее рассчитываем прибыль, если бы мы не продавали акции, а получали бы по ней дивиденды в размере 5% годовых.

Сравнивая эти два показателя мы определяем более выгодную стратегию управления акциями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 8

Оценка модели

 

Не знаю про 4 ключевых параметра, предъявляемых к экономико-математическим моделям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 9

Выводы

 

Перед нами стояла четкая задача – разработать модель инвестирования в акции на ММВБ с которой мы справились, разработав модель по которой можно рассчитать наилучший способ вложения денег. К сожалению, не было возможности проанализировать все 700 компаний торгующих акциями на ММВБ и выбрать определенный вариант.

Но я считаю что выявление универсальной концепции достижения результат уже как минимум пол дела.

С помощью этой работы я научился строить логически обоснованное решение выбранной мною проблемной области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

http://www.moex.com/s161

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская_межбанковская_валютная_биржа