Нормативы безопасного функционирования

     временные интервалы до погашения объединяются в зоны. Чистые позиции временных интервалов до погашения суммируются внутри каждой зоны в зависимости от признака чистой позиции для определения длинной и короткой позиций каждой зоны.

     Определяется  чистая позиция в каждой зоне как разница между длинной и короткой позициями зоны.

     Величина  общего процентного риска принимается  равной сумме следующих значений (без учета признаков позиций):

      10 % от наименьшей величины из длинной или короткой позиции каждого временного интервала до погашения. Если величины длинной и короткой позиций в одном временном интервале до погашения равны, в расчет принимается величина равенства;

     наименьшей  величины длинной или короткой позиции  в каждой зоне, подверженной взвешиванию  на следующие коэффициенты риска:

     I зона – 40%;

     II зона – 30%;

     III зона – 30%;

     наименьшей  величины чистых позиций двух зон, имеющих  противоположные признаки позиций, подверженной взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

     между I и II зонами – 40% ;

     между II и III зонами – 40%;

     между I и III зонами – 150%.

     Если  значения чистых позиций в зонах, подвергающихся взвешиванию на коэффициенты риска, имеют одинаковый признак, величина риска между зонами принимается равной нулю;

     100 %от общей величины чистой открытой позиции, рассчитанной как разница между суммой длинных и суммой коротких позиций всех зон.

     При использовании метода «продолжительности»  величина общего процентного риска рассчитывается следующим образом:

     для каждого долгового обязательства  рассчитывается коэффициент модифицированной дюрации;

     долговые  обязательства распределяются в  соответствующие временные интервалы в зависимости от полученного значения коэффициента модифицированной дюрации.

     Для каждого долгового обязательства  рассчитывается величина возможного изменения  его стоимости (с учетом признака позиции долгового обязательства) путем умножения стоимости данного долгового обязательства на коэффициент модифицированной дюрации и на размер возможного изменения уровня процентной ставки, соответствующий временному интервалу дюрации;

     величины  возможного изменения стоимости  долговых обязательств суммируются внутри каждого временного интервала дюрации в зависимости от признака позиции соответствующего долгового обязательства для определения длинной и короткой позиций внутри каждого временного интервала дюрации.

     Определяется  чистая позиция временного интервала  дюрации как разница между  длинной и короткой позициями  временного интервала дюрации;

     временные интервалы дюрации объединяются в зоны. Чистые позиции временных интервалов дюрации суммируются внутри каждой зоны в зависимости от признака чистой позиции для определения длинной и короткой позиций каждой зоны.

     Определяется  чистая позиция в каждой зоне как  разница между длинной и короткой позициями зоны.

     Величина  общего процентного риска принимается равной сумме следующих значений:

     5 % от величины длинной и короткой позиций каждого временного интервала дюрации;

     наименьшей  величины длинной или короткой позиции  в каждой зоне, подверженной взвешиванию  на следующие коэффициенты риска:

     I зона – 40%;

     II зона – 30 %;

     III зона – 30 %;

     наименьшей  величины чистых позиций между зонами, имеющими противоположные признаки позиций, подверженной взвешиванию  на следующие коэффициенты риска:

     между I и II зонами – 40%;

     между II и III зонами – 40%;

     между I и III зонами – 150%.

     Если  значения чистых позиций в зонах, подвергающихся взвешиванию на коэффициенты риска, имеют одинаковый признак, величина риска между зонами принимается равной нулю;

     100 %от общей величины чистой открытой позиции, рассчитанной как разница между суммой длинных и суммой коротких позиций всех зон.

     Полученные  значения общего процентного риска  по каждой иностранной валюте пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета. Величина общего процентного риска принимается равной сумме (без учета признака позиции) полученных значений по каждой валюте.

РАСЧЕТ  ВЕЛИЧИНЫ АКТИВОВ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ФОНДОВОМУ РИСКУ,

    ВАЛЮТНОМУ РИСКУ И ТОВАРНОМУ РИСКУ

     Величина  фондового риска (ФР) рассчитывается по следующей формуле: 

     ФР = СФР + ОФР,

     где СФР – специальный фондовый риск;

     ОФР – общий фондовый риск.

     Размеры специального и общего фондового  риска рассчитываются отдельно по каждому  страновому портфелю. Для этого фондовые ценности группируются отдельно по странам и определяются чистые позиции по каждому виду фондовых ценностей.

     Для расчета специального риска рассчитывается брутто-позиция странового портфеля. Брутто-позиция странового портфеля подвергается взвешиванию на следующие коэффициенты риска:

     —высоколиквидный диверсифицированный портфель фондовых ценностей – 4% от общей брутто-позиции фондовых ценностей данного портфеля;

       —страновой портфель – 8 % от общей брутто-позиции фондовых ценностей данного портфеля. 

     Взвешенные  брутто-позиции страновых портфелей  в иностранных валютах пересчитываются  в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению  к соответствующей иностранной  валюте на дату осуществления расчета. Величина специального фондового риска равна сумме взвешенных брутто-позиций по каждому страновому портфелю.

     Для расчета общего фондового риска  рассчитывается чистая позиция по страновому портфелю как разница между чистыми длинными и чистыми короткими позициями видов фондовых ценностей. Чистые позиции по страновому портфелю подвергаются взвешиванию на коэффициент риска, равный 8 процентам.

     Величина  общего фондового риска производной  ценной бумаги, базовым активом которой  является величина фондового индекса, рассчитывается так же, как и величина общего фондового риска для фондовых ценностей. Данная производная ценная бумага включается в расчет общего фондового риска как отдельная позиция банка по фондовому индексу в размере суммы рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав фондового индекса.

     Чистые  позиции по фондовым индексам подвергаются взвешиванию на коэффициент риска, равный 10%.

     Взвешенные  чистые позиции по страновым портфелям  и фондовым индексам в иностранных валютах пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета.

     Величина  общего фондового риска равна  сумме взвешенных чистых позиций по каждому страновому портфелю и фондовому индексу.

     Величина  валютного риска (ВР) определяется на основании позиций банка, номинированных в иностранной валюте, драгоценном металле (за исключением мерных слитков), и рассчитывается следующим образом: 

     ВР = ОВП x 0,08,

     где ОВП – суммарная открытая позиция  банка по валютному риску.

     Величина  валютного риска не принимается  в расчет величины рыночного риска при условии, что суммарная открытая позиция банка по валютному риску не превышает 2,5 % нормативного капитала.

     Для расчета валютного риска определяется чистая открытая позиция по каждому виду иностранной валюты или драгоценного металла (за исключением мерных слитков), после чего рассчитывается суммарная открытая позиция банка по валютному риску.

     Чистая  открытая позиция по драгоценному металлу (за исключением мерных слитков) рассчитывается на основе стандартной единицы учета драгоценного металла так же, как и чистая открытая позиция по иностранной валюте.

     Требования  банка и в иностранной валюте, драгоценных металлах (за исключением мерных слитков) рассчитываются следующим образом:

     —определяются балансовые требования – активная часть баланса по счетам, на которых ведется учет операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (за исключением мерных слитков), за исключением:

     —счета для отражения открытой валютной позиции;

     —активов, предоставленных клиенту в иностранной валюте, если условиями договора предусмотрено погашение задолженности в валюте, отличной от валюты актива (за исключением случаев, когда изменение валюты актива не может быть осуществлено без согласия банка).; 

     —определяются внебалансовые требования – учитываемые на внебалансовых счетах требования банка в иностранной валюте и драгоценных металлах (за исключением мерных слитков) по получению приобретаемого актива и (или) по получению денежных средств за продаваемые активы.

     Величина  чистой открытой позиции по каждому  виду иностранной валюты пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета.

     Величина  чистой открытой позиции в драгоценном металле (за исключением мерных слитков) в стандартной единице учета драгоценного металла (за исключением мерных слитков) пересчитывается в белорусские рубли по цене на драгоценный металл (за исключением мерных слитков), установленной Национальным банком на дату осуществления расчета.

     Чистые  открытые позиции по каждому виду иностранной валюты, чистые открытые позиции по каждому виду драгоценного металла (за исключением мерных слитков), пересчитанные в белорусские  рубли, суммируются в зависимости от признака позиции для определения общих короткой и длинной валютных позиций, общих короткой и длинной позиций в драгоценных металлах (за исключением мерных слитков) в белорусских рублях.

     Величина  товарного риска рассчитывается по каждому товару следующим образом:

     рассчитываются  длинная и короткая позиции по каждому товару путем суммирования всех длинных и коротких позиций;

     рассчитывается  чистая позиция по каждому товару как разница между длинной  и короткой позициями по соответствующему товару;

     рассчитывается  брутто-позиция по каждому товару как сумма длинной и короткой позиций по соответствующему товару.

     Величина  товарного риска по каждому товару принимается равной сумме следующих  значений:

     15 %от величины чистой позиции по каждому товару;

     3 %от величины брутто-позиции по каждому товару.

     Величина  товарного риска принимается  равной сумме величин товарного риска по каждому товару.

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

     При использовании базового индикативного  подхода величина операционного риска (ОР) рассчитывается следующим образом: 

     ОР = ВД х α/n,

     где ВД – суммарная величина положительного ежегодного валового дохода за предыдущие три года;

     α – фиксированная величина, равная 0,15;