Кредитный рынок

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Результатом либерализации в финансовой сфере и основным признакомглобализации мировой экономики является международное движение капитала, организационно значительная часть, которого осуществляется в рамках международного рынка ссудных капиталов.

В последние десятилетия количественные изменения параметров международного рынка ссудных капиталов привели к качественным изменениям в составе и роли его участников, в характере отношений между ними, к росту нестабильности рынка, изменению характера его регулирования и состава и функций регулирующих органов. Накопившийся объём указанных изменений требует их систематизации и тщательного анализа, поскольку фактически изменилась сама природа международного рынка ссудных капиталов, и он вышел в своём развитии на качественно иной уровень.[1]

При этом, поскольку международный рынок ссудных капиталов - сложное экономическое явление, наиболее наглядно влияние глобализации мировойэкономики на его функционирование можно отследить при анализе международного рынка межбанковских кредитов. Этот рынок, являясь наиболее динамичным сектором международного рынка ссудных капиталов, в наибольшей степени подвержен влиянию изменений в мировом экономическом пространстве, и с этой точки зрения его анализ является особенно востребованным для понимания процессов, происходящих в рамках международного рынка ссудных капиталов в целом, поэтому данная тема является актуальной.

Целью курсовой работы является исследование межбанковского кредитного рынка.

         Для достижения цели в работе  были поставлены следующие задачи:

• Определить сущность, структуру и составляющие межбанковского кредитного рынка.
• Изучить особенности международного межбанковского кредитного рынка.
• Проанализировать особенности международного кредитного рынка в Республике Казахстан.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ  МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА

 

1.2 Понятие Межбанковского  кредита

 

 

Межбанковский кредит — кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках.

Субъектами кредитных отношений в данном случае являются банки — коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают эти ресурсы на рынке межбанковских кредитов — денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы.

В состав участников рынка межбанковских кредитов наряду с банками, которые проводят свои операции нерегулярно, входят активные операторы рынка межбанковских кредитов — банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет. Последние могут выступать в качестве заемщиков или кредиторов. Их доход — процентная маржа, т.е. разница между ставками размещения и привлечения средств.

Коммерческий банк может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). Межбанковский кредит — довольно дорогой кредитный ресурс, однако, в отличие от депозитов, по ним не устанавливаются резервные требования, и потому вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.[1]

Чтобы начать работу на рынке МБК, коммерческий банк должен рассчитать лимит для банка-контрагента. Существуют специальные методики расчета лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок отдельных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаше всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента.отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом.

Контракты на рынке МБК носят в основном долговременный характер. Кредитные сделки заключаются на основе генерального соглашения об общих условиях проведения операции на внутреннем валютном и денежном рынках. В практике МБК предоставляются банками без обеспечения как бланковые кредиты, единственной гарантией возврата которых является кредитный договор.

Для оформления и осуществления деятельности стороны предоставляют друг другу следующие документы:

• нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительный договор, устав);
• нотариально заверенные копии лицензий на осуществление банковских операций;
• нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей уполномоченных сотрудников банка;
• развернутый баланс по счетам 2-го порядка и расчет нормативов по состоянию на последнюю отчетную дату, подписанные уполномоченными на то лицами и скрепленные печатью банка;
• нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации банка.

Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации относительно сделок и признают юридическую силу документов, передаваемых в электронном виде, наравне с оригиналами.

При наличии временно свободных денежных ресурсов либо потребности в приобретении кредитных средств дилеры сторон по системам связи направляют предложение заключить сделку (оферту), в которой содержатся следующие условия:

• сумма и валюта МБК;
• процентная ставка и сроки уплаты процентов;
• даты зачисления средств на соответствующие корреспондентские счета;
• инструкции по осуществлению соответствующих платежей;
• ссылка на номер и дату действующего генерального соглашения.

Сделка считается заключенной в момент получения стороной, направившей оферту (оферента), ответа другой стороны (акцептанта). При этом ответ стороны о согласии заключить сделку на условиях, отличных от предложенных другой стороной, не является акцептом. Такой ответ является отказом от акцепта и в то же время новой офертой. [2]

Проценты за пользование кредитом начисляются за каждый календарный день пользования МБК, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счет заемщика по дату зачисления средств на корреспондентский счет кредитора.

Межбанковский кредит – довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов- процентная ставка по кредиту на рынке межбанковских кредитов  складывается при взаимодействии спроса и предложения. [3]

 Уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов  дифференцируется в зависимости от сроков кредитования

Кредитные сделки заключаются  на рынке межбанковских кредитов  в стандартных временных режимах и на другие сроки. При разграничении межбанковских кредитов  не следует ориентироваться на название межбанковских соглашений. Например, многие межбанковские кредиты овернайт следует рассматривать как депозиты. Также к межбанковским кредитам относят онкольные ссуды. Онкольная ссуда- это межбанковская ссуда, предоставляемая на условиях возвратности, платности и срочности и  платности, обеспечением, залогом и использования по назначению, выдаваемая на срок от одного до тридцати лет. Ссудный портфель Национального Банка РК определяется в соответствии с положением «О классификации ссудного портфеля и резервов (провизии) необходимых для покрытия возможных убытков по кредитам НБРК».

Кредиты, предоставляемые Национальным Банком классифицируются в зависимости от соблюдения заемщиком срока возврата, степени обеспечения кредита и финансового состояния заемщика на следующие группы:

• стандартные
• сомнительные 
• убыточные

Стандартный – это кредит, по которому отсутствует просроченная задолженность и он обеспечен залогом. К данной группе относят кредиты, предоставленные правительству РК, банкам второго уровня за счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития по программе развития малых и средних предприятий в РК.

Сомнительный – это кредит, не удовлетворяющий требованиям предъявляемым и стандартным кредитам и несущие риск убытков, связанные с задержкой до 30 дней возврата кредита по основному долгу или вознаграждения.  
Убыточный – это кредит просроченная задолженность по основному долгу, которому превышает 30 дней. В случае ликвидации заемщика предоставление ему кредита классифицируются вне зависимости от срока погашения кредитов, как убыточные. К группе убыточных кредитов относят кредиты, предоставленные Национальным Банком в качестве кредитора последней инстанции. Резервы создаются за счет операционных расходов Национального Банка.

Национальный Банк предоставляет следующие кредиты банковских займов:  
         1.   дневные для осуществления банками вторых уровней платежей и переводов денег по поручению клиентов при временном отсутствии или недостаточности денег на корреспондентских счетах.  
         2.   овернайт – предоставляется на одну ночь в целях завершения расчетов  банками при возникновении  дебетового сальдо на корреспондентских счетах банков в Национальном Банке

3.  займы в качестве кредитора последней инстанции  
         4.   займы специального назначения. [4]

При выборе контрагентов на рынке межбанковских кредитов банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента - максимальный размер кредита для данного заемщика.  
Коммерческий банк не начнет работать на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав на него лимит. Существуют специальные методики расчета установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок данных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаще всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом. Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров также и по их рейтингу.  
Рейтинг - специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному  признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на месте.

Пролонгация МБК в рамках генерального договора не предусматривается. При наличии взаимной договоренности задержка кредитных ресурсов у заемщика оформляется с согласия кредитора как новая сделка с началом действия, приходящимся на дату окончания предыдущей, с обязательной выплатой процентов по предыдущей сделке.

Погашение межбанковского кредита производится одной суммой в конце срока кредита. В случае если полученная от заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для погашения задолженности и выплаты начисленных процентов, кредитор имеет право в первую очередь погасить сумму по неустойке, затем основные проценты по МБК. а оставшуюся сумму направить в погашение МБК, независимо от порядка погашения, указанного в платежном поручении заемщика.

Досрочный возврат межбанковского кредита или его части допускается только с письменного согласия кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного согласия кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования, установленный соответствующей сделкой.

Межбанковское кредитование также может осуществляться в виде взаимного кредитования корреспондентских счетов. При временном недостатке средств на расчетном счете ЛОРО банка-корреспондента ему предоставляется овердрафтный кредит, условия которого обычно оговариваются в корреспондентском соглашении. В случае предоставления внутридневного овердрафта проценты за кредит рассчитываются исходя из срока пользования кредитом, рассчитанного в минутах. Также может устанавливаться фиксированная сумма за пользование денежными средствами в течение дня. Банк-заемщик оплачивает задолженность по процентам за предоставленный овердрафт на основании выписки по корреспондентскому счету НОСТРО  [5]

  
Коэффициенты для определения лимита на контрагента на рынке межбанковских кредитов

 

   
 

Коэффициент	Значение	Весовой коэффициент
Коэффициенты   Кн1  Капитал/работающие активы           Коэффициенты       Кл1. Высоколиквидные активы/ обязательства до востребования + средства на расчетных и текущих счетах       Кл2. Ликвидные активы/ суммарные обязательства       Кл3. Высоколиквидные активы/ работающие активы   Коэффициенты           Кр1. Прибыль / капитал      Кр2 Прибыль/ работающие активы       Коэффициент       Кка, Срочные обязательства + капитал/ корпоративные кредиты       Коэффициент           Крб1 Суммарные обязательства / капитал      Крб2. Суммарные обязательства / средства на корсчетах +МБК	Надежности (Кн)=Кн1  Показывает степень обеспеченности рискованных вложений банка собственным капиталом, за счет которого будут погашены убытки в случае не возврата   Ликвидности (Кл).Кл=К1*0,35+Кл2*0,35+Кл3*0,3       Коэффициент мгновенной ликвидности. Показывает, какая часть обязательств может быть оплачена немедленно           Характеризует способности банка удовлетворить требования кредиторов в разумные сроки       Показывает, какая часть работающих активов находится в безрисковых инструментах       Рентабельности (Кр). Кр-Кр1+0,5+Кр2*0,5       Рентабельность капитала. Показывает эффективность вложения собственных средств   Оказывает эффективность использования работающих активов       качества активов банка (Кка)       Показывает насколько сбалансировано фондирование корпоративных кредитов               Ресурсной базы банка(Крб) Крб=Крб1*0,5+Крб2*0,5      Показывает способность банка наращивать свою ресурсную базу           Характеризует степень стабильности ресурсной базы банка	0,2       1,0               0,2               0,35                       0,35               0,30                           0,50       0,50               0,2           0,2                   0,2           0,50               0,50