Формирование кредитного портфеля коммерческого банка

 

На 01.01.09 наибольшая доля кредитов приходилась на кредитование среднего бизнеса.

В течение 2009 г. произошло существенное увеличение ипотечного кредитования, доля которых увеличилась на 6,3%.

Кроме того отмечается рост автокредитов и потребительского кредитования. Увеличение кредитования физических лиц обусловлено ростом реальных доходов населения.

В свою очередь происходит значительное сокращение корпоративного кредитования. Наибольшее снижение приходится на кредитование среднего бизнеса. В целом доля корпоративного кредитования снизилась на 7,2%.

Стабильность кредитного портфеля характеризуют показатели срока кредитования.

Распределение кредитов по срокам погашения за 2009-10 гг. представлено в таблице 1.3.

 

Таблица 1.3

Распределение кредитов по срокам

Срок кредитования	01.01.09, тыс.руб.	01.01.10, тыс.руб.	Темп роста, %	01.01.11, тыс.руб.	Темп роста, %
До 3 лет	3610290	3910251	108,3	4120210	105,4
От 3 до 6 лет	2136412	2431562	113,8	2810251	115,6
От 6 до 9 лет	1729011	2214252	128,1	2275823	102,8
Более 9 лет	1640251	2740361	167,1	3605210	131,6
Итого	9115964	11296426	123,9	12811494	113,4

 

За анализируемый период значительно выросли объемы кредитов со сроком гашения более 9 лет, что обусловлено развитием ипотечного кредитования. Средний срок кредитования возрос с 5,0 лет на 01.01.09 г. до 5,8 лет на 01.01.11 г., что повысило стабильность кредитных ресурсов. Динамика объемов кредитования по срокам представлено на рисунке 1.2.

Рис. № 1.2 Динамика кредитования по срокам

 

Структура кредитного портфеля по срокам  показывает распределение стабильности кредитного портфеля по срокам.

Структура кредитного портфеля ноябрьского отделения № 8402 ОАО «Сбербанк России» по срокам представлена в таблице 1.4.

 

Таблица 1.4

Структура кредитного портфеля по срокам

Срок кредитования	01.01.09, %	01.01.10, %	Абсолютное изменение, %	01.01.11, %	Абсолютное изменение, %
До 3 лет	39,6	34,6	-5,0	32,2	-2,5
От 3 до 6 лет	23,4	21,5	-1,9	21,9	0,4
От 6 до 9 лет	19,0	19,6	0,6	17,8	-1,8
Более 9 лет	18,0	24,3	6,3	28,1	3,9
Итого	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0

 

В структуре кредитного портфеля наибольшая доля приходится на кредиты со сроком погашения до трех лет. Однако, стоит отметить,  что происходит увеличение доли кредитов со сроком кредитования более девяти лет.

В течение 2009 г. происходит значительное увеличение объемов кредитов со сроками кредитования более 9 лет, что вызвано увеличением ипотечного кредитования.

Кроме того происходит увеличение кредитов со сроком погашения от 6 до 9 лет.

Снижение кредитов до 3 лет связано с увеличением сроком потребительского кредитования

В течение 2010 г. также произошло увеличение доли кредитов со сроками погашения более 9 лет.

Одной из составляющих кредитной политики ноябрьского отделения № 8402 ОАО «Сбербанк России» – это диверсификация, что подразумевает распределение кредитного портфеля между разными отраслями.

Диверсификация является одними из способов сокращения рисков кредитной политики. В процессе диверсификации происходит перераспределение рисков по разным отраслям.

Диверсифицированный портфель позволяет свести риски к минимуму.

Распределение корпоративного кредитования по разным отраслям представлено в таблице 1.5.

 

Таблица 1.5

Распределение корпоративного кредитования

Показатель	01.01.09, тыс.руб.	01.01.10, тыс.руб.	Темп роста, %	01.01.11, тыс.руб.	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
Корпоративное кредитование, в т.ч.	5993087	6610287	110,3	6974415	105,5
Сельское хозяйство	118520	134211	113,2	136511	101,7
Обрабатывающее производство	2105621	2402516	114,1	2650122	110,3

Продолжение табл.1.5

1	2	3	4	5	6
Строительство	1102513	1210654	109,8	1361210	112,4
Оптовая и розничная торговля	2402651	2641654	109,9	2710216	102,6
Другие отрасли	263782	221252	83,9	116356	52,6

 

По темпам роста в 2009 г. наибольшая величина пришлась на обрабатывающие предприятия. Увеличение кредитования связано с активной кредитной политики банка среди машиностроительных заводов г. Тюмени.

В 2010 г. максимальный темп роста пришелся на строительные предприятия. Здесь стоит отметить увеличение кредитования компаний группы Домостроительной компании.

Увеличение кредитования строительных предприятий стало возможным после роста экономической активности строительных предприятий после кризиса.

Увеличение кредитования сельского хозяйства можно расценивать как незначительное, что связано со значительными проблемами в платежеспособности предприятий данной отрасли.

Увеличение кредитования сельского хозяйства связано с реализацией программы поддержки села.

Темпы роста кредитования оптовой и розничной торговли также оставляют желать лучшего.

Общее увеличение по предприятиям сельского хозяйства составило 17991 тыс.руб., по обрабатывающим предприятиям – 544501 тыс.руб., по строительству 258697 тыс.руб., по оптовой и розничной торговле – 307565 тыс.руб.

Увеличение общего кредитного портфеля благотворно отразилось на работе предприятия.

Динамика корпоративного кредитования по отраслям представлена на рисунке 1.3.

Рис. № 1.3 Динамика кредитования по отраслям

 

Структура кредитного портфеля ноябрьского отделения № 8402 ОАО «Сбербанк России» по отраслям  представлена в таблице 1.3.

 

Таблица 1.6

Структура кредитного портфеля по отраслям

Показатель	01.01.09, %	01.01.10, %	Абсолютное изменение, %	01.01.11, %	Абсолютное изменение, %
1	2	3	4	5	6
Корпоративное кредитование	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0

Продолжение табл. 1.6

1	2	3	4	5	6
Сельское хозяйство	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Обрабатывающее производство	35,1	36,3	1,2	38,0	1,7
Строительство	18,4	18,3	-0,1	19,5	1,2
Оптовая и розничная торговля	40,1	40,0	-0,1	38,9	-1,1
Другие отрасли	4,4	3,3	-1,1	1,7	-1,7

 

В структуре кредитования по отраслям наибольшая доля приходится на оптовую и розничную торговлю, что объясняется развитием кредитования малого и среднего кредитования.

В течение 2009 г. происходит значительное увеличение доли обрабатывающих хозяйств, доля которых увеличилась на 1,2%.

В свою очередь происходит снижение доли строительства и оптовой торговли на 0,1%.

Изменение кредитного портфеля по отраслям перераспределило риски между отраслями

Обоснованность выдачи кредитов характеризует негативная сторона кредитования – просроченные платежи. Просроченные платежи негативно отражается на финансовом состоянии банка, так как это снижает прибыль банка и отражается на графиках оплаты кредитов кредиторами. Динамика просроченной задолженности ноябрьского отделения № 8402 ОАО «Сбербанк России» представлена в таблице 1.7.

 

Таблица 1.7

Динамика просроченной задолженности

Показатель	01.01.09, тыс.руб.	Доля, %	01.01.10, тыс.руб.	Доля, %	01.01.11, тыс.руб.	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
Корпоративное кредитование, в т.ч.	234067	3,9	251771	3,8	266110	3,8
Кредитование малого бизнеса	60250	5,0	71210	5,0	74250	4,8

Продолжение табл.1.7

1	2	3	4	5	6	7
Кредитование среднего бизнеса	91601	3,7	102360	3,6	112650	3,7
Кредитование крупного бизнеса	74216	3,5	78201	3,3	79210	3,3
Кредитование физических лиц, в т.ч.	97334	3,1	107403	2,3	116298	2,0
Ипотека	54621	3,3	58360	2,1	63541	1,8
Автокредит	28210	3,4	31542	2,9	33251	2,5
Потребительское кредитование	14503	2,2	17501	2,1	19506	2,1
Итого	331401	3,6	359174	3,2	382408	3,0