Банковская система

Рассчитаем значение t-критерия для а1:

tа1=[pic]

для этого вычислим σх=[pic]

σост=[pic]=2,286; σх=[pic]22,005; а tа1=[pic]=2,454.

Вычисленные значения сравниваются с критическими t = 2,042, для a=0.05. Т.к. оба рассчитанных значения больше t = 2,042 параметры признаются значимыми.

       Проверка адекватности регрессионной  модели может быть дополнена  корреляционным анализом, для чего  определим тесноту связи.

Рассчитаем теоретическое  корреляционное отношение по формуле: [pic]=[pic]=[pic]0,976, его же можно рассчитать по другой формуле: [pic]= [pic]= 0,976

Как видно из расчетов корреляционное отношение  находится в пределах от 0 до 1, при  этом приближается к 1. Из этого можно  сделать вывод, что связь между  признаками «Стоимость основных операций банка» и «Доходы от основных операций банка» тесная. Кроме того, при линейной форме уравнения применяется другой показатель тесноты связи – линейный коэффициент корреляции:

R =[pic]=[pic]=0,976,

      Коэффициент близок к 1, следовательно  связь между признаками тесная  и прямая.

      Рассчитаем коэффициент эластичности. Он показывает средние изменения результативного признака (доходы от основных операций банка) при изменении факторного (стоимость основных операций банка) на 1% и вычисляется по формуле:

Э=[pic]=[pic]=2,040.

Из этого можно  сделать вывод, что с ростом стоимости основных операций банка на 1% доходы от основных операций банка возрастает на 2,04%. 

4. Анализ результатов  статистических компьютерных расчетов 

      Регрессионная модель может быть  записана в виде конкретного  простого уравнения регрессии: уср = -40,909 + 0,464х, это уравнение характеризует зависимость доходов от основных операций банка от стоимости основных операций банка. Это уравнение показывает среднее  значение изменения результативного признака «Доходы от основных операций банка» при изменении факторного – «Стоимость основных операций банка» на одну единицу его измерения (млн. руб.), т.е. вариацию. Знак «+» перед параметром а1 означает, что с ростом стоимости основных операций банка доходы от основных операций банка тоже растут.

      Как видно из расчетов корреляционное  отношение находится в пределах  от 0 до 1, при этом приближается  к 1. Из этого можно сделать  вывод, что связь между признаками  «Стоимость основных операций  банка» и «Доходы от основных  операций банка» тесная.

      Коэффициент эластичности показывает, что с ростом стоимости основных  операций банка на 1% доходы от  основных операций банка возрастает  на 2,04%. 

Заключение 

      В теоретической части работы  рассматривались статистические  методы анализа доходов от основных операций банка.

      Рассмотрены следующие разделы:

      1. Общая оценка факторов прибыльности  коммерческого банка;

      2. Структурный анализ доходов  от основных операций банка;

      3. Анализ уровня прибыли коммерческого  банка.

      Целью анализа банковской деятельности с точки зрения ее финансовых результатов является выявление резервов роста прибыльности банка и на этой основе формулирование рекомендаций руководству банка по проведению соответствующей политики в области основных операций.

      В расчетной части получены  следующие результаты:

      Задание 1.

      Данные группировки показывают, что наибольшее число банков 10 из 36 имеют величину работающих  активов от 8816,4 до 13139,8 млн.руб.

      Мода равна приблизительно 12000 млн.руб., т.е. в данной совокупности наиболее часто встречаются банки работающими активами 12000 млн.руб.

      Значение медианы равно приблизительно 13700 млн.руб., т.е. в изучаемой совокупности 50% банков имеют величину работающих  активов менее 13700 млн.руб., а остальные 50% более 13700 млн.руб.

      Средняя величина работающих  активов в выборке составила  14220,65 млн.руб.

      Среднее квадратическое отклонение  составило 5616,261 млн.руб.

      Так как коэффициент вариации  больше 33% (39,5%), то совокупность по величине работающих активов неоднородная.

      Задание 2

      Что с увеличением величины  работающих активов растет прибыль  банка, следовательно, между этими  показателями имеется прямая  зависимость.

      На основе корреляционной таблицы  видно, что распределение предприятий произошло по диагонали из верхнего левого угла в правый нижний угол, следовательно, связь между данными показателями прямая.

      Вариация прибыли на 18,8% обусловлена  вариацией работающих активов,  а на 81,2% вариацией прочих факторов.

      Так как эмпирическое корреляционное  отношение меньше 0,7, то можно  сделать вывод, что связь между  работающими активами и прибылью  банков низкая.

      Задание 3

      С вероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя величина работающих  активов находится в пределах от 12376,858 до 16064,442 млн.руб.

      С вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля банков с величиной  работающих активов 21902 млн. руб.  и более находится в границах  от 2,53% до 25,25%.

      Задание 4

      Остаток вкладов населения на конец года составил:

      - в базисном году - 3,9 млрд.руб.;

      - в отчетном году - 4,3 млрд.руб.

      Таким образом, остаток вкладов  населения на конец года увеличился  на 0,4 млрд. руб. (4,3 – 3,9 = 0,4).

      Прилив вкладов составил

      - в базисном году - 0,3 млрд.руб.;

      - в отчетном году - 0,5 млрд.руб.

      Таким образом, прилив вкладов  в отчетном году по сравнению  с базисным увеличился на 0,2 млрд. руб. (0,5 – 0,3 = 0,2).

      Коэффициент прилива вкладов  составил:

      - в базисном году - 0,077 (7,7%);

      - в отчетном году - 0,116 (11,6%).

      т.е. увеличился на 3,9%.

      Коэффициент оседания вкладов  составил:

      - в базисном году - 0,143 (14,3%);

      - в отчетном году - 0,200 (20,0%).

      т.е. увеличился на 5,7%.

      Коэффициент эластичности сбережений  в зависимости от доходов составил 5,745.

      Прогноз прилива вкладов населения  в коммерческом банке на следующий  за отчетным год с учетом  роста доходов населения на 20%,  используя коэффициент эластичности, составил 1,0745 млрд.руб.

      По результатам аналитической  части можно сделать следующие  выводы.

      Регрессионная модель может быть  записана в виде конкретного  простого уравнения регрессии:  уср = -40,909 + 0,464х, это уравнение  характеризует зависимость доходов от основных операций банка от стоимости основных операций банка. Это уравнение показывает среднее значение изменения результативного признака «Доходы от основных операций банка» при изменении факторного – «Стоимость основных операций банка» на одну единицу его измерения (млн. руб.), т.е. вариацию. Знак «+» перед параметром а1 означает, что с ростом стоимости основных операций банка доходы от основных операций банка тоже растут.

      Как видно из расчетов корреляционное  отношение находится в пределах от 0 до 1, при этом приближается к 1. Из этого можно сделать вывод, что связь между признаками «Стоимость основных операций банка» и «Доходы от основных операций банка» тесная.

      Коэффициент эластичности показывает, что с ростом стоимости основных  операций банка на 1% доходы от основных операций банка возрастает на 2,04%. 

Список  использованной литературы 

   1. Гусаров  В. М. Статистика. Учеб. пособие  для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

   2. Гусаров  В. М. Теория статистики. Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

   3. Елисеева  И. И. Юзбашаев М. М.. Общая  теория статистики. Учебник / Под  ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика 1997.

   4. Ковалев  В.В. «Финансовый анализ: методы  и процедуры». М., «Финансы и статистика», 2003 г

   5. Курс социально - экономической статистики. Учебник / под редакцией М.Г. Назарова: М.: ЗАО «Финстатинформ», «Юнити», 2000.

   6. Леонтьев  В.Е., Радковска Н.П. Финансы. Деньги. Кредит и банки. – С-Пб., 2002. – 380 с.

   7. Общая  теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник/Под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. – М.: Финансы и статистика, 2005.

   8. Практикум  по статистике:  Учебное пособие  для вузов/ под редакцией В.М.  Симчеры/ ВЗФЭИ.-М.: ЗАО «Финстатинформ»,  1999.

   9. Романов  А.Н. «Советующие информационные  системы в экономике» / Учебное  пособие для студентов вузов.  М., 2001 г.

  10. Российский  статистический ежегодник. 2005: Стат.сб./Росстат.-М., 2006.-819 с.

  11. Теймурова  Т.Ю., Клизогуб Л.М. Финансовая  статистика: Учебное пособие/Под ред. Т.Ю. Теймуровой. – Калуга: Эйдос, 2003.

  12. Экономическая  статистика: Учебник / Под ред.  Иванова Ю. И.. –М.: Инфра-М, 2000.

  13.  Экономическая  теория: Учебник. – М.: Гуманит.  изд. центр ВЛАДОС, 1998.

-----------------------

      [1] Леонтьев В.Е., Радковска Н.П.  Финансы. Деньги. Кредит и банки.  – С-Пб., 2002. – с.319.

      [2] Леонтьев В.Е., Радковска Н.П.  Финансы. Деньги. Кредит и банки.  – С-Пб., 2002. – с. 328.

      [3] Леонтьев В.Е., Радковска Н.П.  Финансы. Деньги. Кредит и банки. – С-Пб., 2002. – с. 329.

      [4] Леонтьев В.Е., Радковска Н.П.  Финансы. Деньги. Кредит и банки.  – С-Пб., 2002. – с. 331.

      [5] Леонтьев В.Е., Радковска Н.П.  Финансы. Деньги. Кредит и банки.  – С-Пб., 2002. – с. 333. 

-----------------------

Число

банков 

работающие активы, млн.руб. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

По форме собственности:

- государственные;

- частные (акционерные);

- смешанные 

По количеству филиалов:

- не имеющие  филиалов;

- имеющие один  и более филиалов 

По характеру деятельности:

- универсальные;

- специализированные;

- отраслевые