Банковское регулирование и надзор в системе мероприятий предотвращающие возникновение банковских кризисов

Таблица 3.2.3

Показатель р для коэффициентов уравнения, в долях

Исходя из проведенного корреляционно-регрессионного анализа нами было выявлено, что на вероятность кризиса в банковской системе влияют такие факторы как количество кредитных организаций, подвергшихся штрафным санкциям, количество кредитных организаций с ограничениями на осуществление отдельных операций, количество кредитных организаций, не выполнивших норматив достаточности капитала Н1.0. При этом каждый показатель имеет как разное направление, так и силу влияния.

Анализируя и контролируя параметры, вошедшие в уравнение в качестве независимых переменных с использованием построенного уравнения, можно не только оценивать текущую вероятность кризиса в банковской системе России, но и прогнозировать вероятность кризиса в банковской системе при изменении независимых факторов, в целях определения проблемных зон и поиска путей их преодоления уже в данный момент.

Далее нами будет спрогнозирована вероятность кризиса в банковской системе на 2016-2018 года с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Для этого будут спрогнозированы независимые переменные, влияющие на вероятность кризиса в банковской системе России, а именно   количество кредитных организаций, подвергшихся штрафным санкциям, количество кредитных организаций с ограничениями на осуществление отдельных операций, количество кредитных организаций, не выполнивших норматив достаточности капитала Н1.0. 

Таблица 3.2.4

Прогноз вероятности кризиса в банковской системе России

Прогноз данных факторов будет осуществлен с помощью функции Excel «Тенденция», полученные прогнозы факторов подставлены в построенное уравнение множественной регрессии, определяющее вероятность кризиса в банковской системе. И тем самым получены спрогнозированные значения вероятности кризиса в банковской системе. Результаты прогноза приведены в таблице 3.2.4 и на рисунке 3.2.1.

Как видно из результатов прогноза, представленных в таблице 3.2.4 и на рисунке 3.2.1, наблюдается положительная тенденция и, следовательно, при сохранении текущих тенденций вероятности кризиса в банковской системе России будет снижаться.

Рисунок 3.2.1 Прогноз вероятности кризиса в банковской системе России

Таким образом, посредством множественного корреляционно-регрессионного анализа нами были выявлены факторы, определяющие вероятность кризиса в банковской системе России, а именно количество кредитных организаций, подвергшихся штрафным санкциям, количество кредитных организаций с ограничениями на осуществление отдельных операций, количество кредитных организаций, не выполнивших норматив достаточности капитала Н1.0, а также построено уравнение множественно регрессии, характеризующее вероятность кризиса в банковской системе России, использование которого позволяет не только оценивать текущую вероятность кризиса в банковской системе, но и спрогнозировать ее на будущее, в целях определения проблемных зон и поиска путей их преодоления уже в данный момент. Прогнозирование вероятность кризиса в банковской системе России при помощи данного уравнения показало, что при сохранении текущих тенденции вероятность кризиса в российской банковской системе  будет снижаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение стабильного и поступательного развития российской экономики предполагает создание стабильной и эффективной банковской системы, которая выполняла бы присущие ей функции по аккумулированию и распределению капитала, тем самым способствуя развитию наиболее эффективных и перспективных отраслей экономики. Направления и характер развития банковского сектора в значительной степени будут определяться ходом его реформирования, которое включает в себя комплекс мер последовательно осуществляемых органами государственной власти. Центральным банком Российской Федерации, самими кредитными организациями, с целью формирования развитого банковского сектора, функционирование которого будет соответствовать международным представлениям о банковском бизнесе, направленном на удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах и выступающим важным фактором экономического развития.

Таким образом, необходимость исследования проблем банковского регулирования и надзора, методов регулирования и мер, направленных на совершенствование надзорных и регулятивных функций в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов, безусловно, является актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

В первой главе работы рассматривались понятие и сущность банковского регулирования и надзора в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов, в результате проведенного исследования: определены теоретические основы и рассмотрена характеристика основных мероприятий банковского регулирования и надзора в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов.

Для эффективного управления банковской системы в целом, необходимо применять комплекс мер воздействия при кризисных условиях. Полученные результаты исследования позволяют сформулировать следующие основные

выводы и предложения:

Анализ деятельности Банка России показывает, что от эффективности функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит устойчивость и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке. Построение эффективной системы банковского регулирования и надзора, является одним из средств, обеспечивающих стабильность функционирования банковской системы. Это обусловлено тем обстоятельством, что в большинстве процесс обеспечения стабильности сопровождается появлением финансовой неустойчивости и возрастанием вероятности системного банковского кризиса. Таким образом, банковское регулирование и надзор в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов имеет значимый статус.

Во второй главе работы предоставлен аналитический материал российского банковского сектора, который поясняет и раскрывает анализ деятельности коммерческих банков России в условиях нестабильности финансовых рынков, и также проведен анализ надзорного реагирования Банка России в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов.

В третьей главе выявлены пути совершенствования  банковского регулирования и надзора в Российской Федерации, также определены проблемы банковского регулирования и надзора в системе мероприятий по предотвращению банковских кризисов. Таким образом, посредством множественного корреляционно-регрессионного анализа нами были выявлены факторы, определяющие вероятность кризиса в банковской системе России. Построено уравнение множественно регрессии, характеризующее вероятность кризиса в банковской системе России, использование которого позволяет не только оценивать текущую вероятность кризиса в банковской системе, но и спрогнозировать ее  на будущее, в целях определения проблемных зон и поиска путей их преодоления уже в данный момент.

Накопленный Банком России опыт по разрешению кризисных ситуаций в отдельных банках в период становления банковской системы нашей страны, а также непосредственное применение на практике нормативных актов Банка России и методического обеспечения финансового оздоровления, показывают целесообразность реализации данных направлений деятельности именно Центральным банком Российской Федерации. Только оперативные действия Банка России в кризисной ситуации 2008 года, позволили предотвратить перерастание кризисных ситуаций в отдельных банках в системный кризис, а также обеспечить комплексность финансового оздоровления банковской системы.

В целом, один из уроков кризиса заключается в том, что центральным банкам следует уделить серьезное внимание проблеме системных стрессов, связанных с возникновением острой нехватки ликвидности в различных сегментах банковской системы и денежного рынка. В случае нарастания кризисных явлений им необходимо иметь подготовленную программу действий, включающую меры по кредитованию банковских и небанковских финансовых организаций на краткие и более длительные сроки, расширению видов приемлемого обеспечения по операциям «дисконтного окна», временному предоставлению финансовым институтам государственных ценных бумаг в обмен на низколиквидные обязательства, заключению соглашений о валютных свопах с другими центральными банками и проведению массированных покупок разнообразных ценных бумаг для стимулирования банковской деятельности и оказания помощи реальному сектору экономики.

Следует отметить, что в настоящее время активно идет разработка, и воплощение в жизнь экстренных мер по преодолению проблем в банковской сфере и восстановлению общественного доверия к отечественной банковской системе. Среди основных проблем, самой значимой является недостаточная разработанность понятия и порядка осуществления надзора в законодательных документах и нормативных актах.

Однако совершенствование системы организации банковского регулирования и надзора невозможно рассматривать вне рамок реформирования финансовой системы в целом. Поэтому, одним из основных направлений совершенствования банковского регулирования и надзора должно стать построение эффективной системы деятельности регулятора в кризисных ситуаций.

Органам банковского надзора необходимо применять новые, а также уже существующие инструменты и методы оценки финансового состояния банков. Несмотря на временные и ресурсные ограничения, сочетание финансовой отчетности и мониторинга, инспекционных проверок на местах и регулярной связи с внешними аудиторами и банковским менеджментом уже являются хорошей основой в большинстве случаев для быстрого выявления возникающих проблем, и их разрешения до возникновения реальной угрозы несостоятельности банка.

В заключение следует отметить, что кризис показал настоятельную необходимость разработки и проведения реформ системы регулирования и надзора банков и финансовой сферы в целом. Такие преобразования, направленные не только на оздоровление банковских систем и совершенствование антикризисных механизмов, но и на предотвращение возможных шоков в будущем, разрабатываются и уже начали осуществляться во многих странах, в том числе и в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального закона от 15.02.2010 № 11-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ[Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» )в ред. Федерального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 22.09.2009 № 218-ФЗ) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 29.12.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. от 30.12.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2015). [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Инструкция Банка России от 02.04.2010 г., № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. от 07.04.2016) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
9. Инструкция Банка России от 03.12.2012 г., № 139-И «Об обязательных нормативах банков» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. Инструкция Банка России от 25.08.2003 г., № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
11. Инструкция Банка России от 31.03.2004 № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием» (в ред. от 14.11.2012) [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
12. Положение Банка России 19.06.2009г., № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц-учредителей (участников) кредитной организации» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
13. Положение Банка России 19.06.2009г., № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
14. Положение Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
15. Положение Банка России от 07.08.2009 г., № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
16. Положение Банка России от 09.11.2013г., № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
17. Положение Банка России от 10.02.2003 г., № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
18. Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
19. Положение Банка России от 29.08.2012 г., № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
20. Указание Банка России от 12.11.2009 г., № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
21. Указание Банка России от 30.04.2008 г., № 2005-У. «Об оценке экономического положения банков» [Электронный ресурс]: // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
22. Андрюшин С.А. Банковские системы: Учебное пособие С.А. Андрюшин; Финансовая Академия при Правительстве РФ. / М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371307 (дата обращения 15.05.2016).
23. Гейвандов Я.А. Банковское регулирование в Российской Федерации. Особенная часть. В 2 т. Учебник Я.А. Гейвандов. / М.: Юрист, 2011, - т. 1. - С. 281-331.
24. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия.  Я.А. Гейвандов. / М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 2011 , -c. 145.
25. Гейвандов Я.А. Центральный банк РФ: юридический статус, организация, функции, полномочия Гейвандов Я.А. / М.: Изд-во МНИМП, -2012. - 115 с.
26. Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банковский надзор как неотъемлимая функция Центрального банка // Ю.С.Голикова, М.А. Хохленкова. Электронная версия печат. публ. 2012. – 30 с. – [Электронный ресурс] – режим доступа: URL: http://www.bankcollege.ru, (дата обращения 18.04.2016) .
27. Ерпылева Н.Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства Н.Ю.Ерпылова /Законодательство и экономика. - № 3, 4. - 2013. – 367 с.
28. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1./ Л.Г. Ефимова. - М.: Статут, 2010. - 402 с.
29. Жукова Е.Ф. Банковское законодательство: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова.4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник:НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 с[Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371307 (дата обращения 15.05.2016).
30. Казимагомедов А.А. Банковское дело. Организация и регулирование / А.А. Казимагомедов М.: Академия, 2010, С. 272.
31. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. проф. О.И. Лаврушина. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 360 с.
32. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе / А.С. Линников. М.: Статус, 2011, С.192.
33. Медведев Н.Н. Инструменты денежно-кредитного регулирования: новации обязательного резервирования в России // Н.Н. Медведев. Финансы и кредит. - 2013. - № 23.с 7-17 с.
34. Мурычев А.В. Банковский надзор: каким ему быть? (Актуальная тема) // А.В. Мурычев. Деньги и кредит. - 2012. - № 4. - С. 7-19.
35. Наточеева Н.Н., Регулирование деятельности кредитных организаций банком России в период кризисов // Н.Н. Наточеева. Деньги и кредит: теоретический научно – практический журнал. 2011. - №10.15;. – С. 7-15.
36. Организация деятельности Центрального банка: Учебник / Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова; Московская банковская школа (колледж). - 2 изд., ИНФРА-М, 2012. - 798 с. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=25 (дата обращения 15.05.2016).
37. Поздышев В. А. Банковское регулирование в 2010-2014 годах: основные изменения и перспективы // В.А. Поздышев. Деньги и кредит №12, 2015 С. 3-8.
38. Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2015–2016 годах: основные изменения и перспективы. (Актуальная тема) // В.А.Поздышев. Деньги и кредит. – 2015. - №12. – С. 3-8.
39. Расолов М.М. Финансовое право / Под ред. М.М. Расолова М.: Юнити-Дана, Закон и право, - 2012 - 444 с.
40. Рудько-Силиванов В.В, Кучина Н.В, Жевлакова М.А. Организация деятельности Центрального банка: учебник. // В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. М.: КНОРУС, 2011, С.798.
41. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция1 (Часть I) // А.Ю. Симановский. Деньги и кредит. - 2014. - №3. - С. 3-11.
42. Симановский А.Ю. К вопросу о повышении эффективности банковского надзора // А.Ю. Симановский. Деньги и кредит. - 2014. -№9.-С. 3-7.
43. Симановский А.Ю. Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс // А.Ю. Симановский. Деньги и кредит. - 2011. - №5. - С. 12-18.
44. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2014 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».// Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, - 2003. - 495 с.
45. Турбанов А.В., Антикризисные механизмы в банковской системе // А.В. Турбанов. Деньги и кредит. - 2015. - №5. - С. 12-18.
46. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация деятельности Центрального банка: учебник. // Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. М.: КНОРУС, 2012, С. 432.
47. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация деятельности центрального банка // Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. - Москва: Кнорус, - 2015. - 430 с.
48. Бюллетень банковской статистики. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 15.05.2016).
49. Годовой отчет Банка России за 2014год. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 15.05.2016).
50. Годовой отчет Банка России за 2015год. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 15.05.2016).
51. Обзор банковского сектора российской федерации (интернет-версия) аналитические показатели за 2016 год. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 22.05.2016).
52. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на период до 2015 года - [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 22.05.2016).
53. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2016 год и период 2017 и 2018 годов – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 23.05.2016).
54. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 17.05.2016).
55. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 18.05.2016).
56. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 20.05.2016).
57. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. В 2016 году. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 20.05.2016).
58. О ликвидации кредитных организаций (по состоянию на 01.01.2015) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 28.05.2016).
59. Годовой отчёт государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» за 2015 год, от 11 марта 2016 г. (протокол № 3, раздел I)  [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.asv.org.ru/. (дата обращения 10.05.2016).
60. Риа новости  [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ria.ru/. (дата обращения 10.05.2016).
61. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Режим доступа: http://www.forecast.ru. (дата обращения 10.06.2016).