Снижение процента невозврата кредитов

1. В решении поставленной задачи участвуют 2 группы людей: генераторы идей и эксперты. Генераторы идей объединяют людей с творческим мышлением, с фантазией и со знаниями в области науки, техники и экономики. Эксперты - это обычно люди с большим объемом знаний и критическим складом ума. Эксперты играют роль аналитиков.
2. При генерировании никаких ограничений нет. Идеи высказываются абсолютно любые, в том числе и ошибочные, шутливые, и без всякого доказательства и технико-экономического обоснования. Высказанные идеи обычно фиксируются в протоколе, в компьютере, на магнитной ленте и т.п. Таким образом, основа метода – это определение процесса интегрирования идей от процесса их оценки. Генерирование идей ведется в условиях, когда критика запрещена и даже, наоборот, поощряется явно нелепая идея.

В качестве генераторов идей выступают работники кредитного отдела, а в качестве экспертов лица, чье мнение учитывается при принятии решений группового предпочтения:

• начальник кредитного отдела;
• начальник отдела безопастности;
• генеральный директор банка

В результате мозгового штурма были предложены следующие альтернативные решения: 

      - оставить ситуацию как есть;

      -перестать выдавать кредиты;

      -изменить систему оценки кредитоспособности;

      -изменить условия получения кредита;

      -увеличить врем принятия решения;

      -проводить более подробный анализ личной информации о клиенте;

      Каждая  из этих альтернатив является решением проблемы, далее определим какое  из представленных решений является более целесообразным и полезным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Оценка  альтернатив

 

Следующий этап – оценка возможных альтернатив. При их выявлении необходима определенная предварительная оценка.

Т.е. только после  составления списка всех идей, следует  переходить к оценке каждой отдельной  альтернативы. При оценке решений  руководитель определяет достоинства  и недостатки каждого из них и  возможные общие последствия. Ясно, что любая альтернатива сопряжена  с некоторыми отрицательными аспектами.

При оценке альтернатив  используется принцип последовательного  уменьшения неопределенности, заключающийся  в последовательном сужении множества  решений.

• Возможные решения - это все выявленные альтернативы.
• Допустимые решения - это решения, удовлетворяющие установленным ограничениям.
• Эффективные решения - это решения, ни одно из которых не является наиболее предпочтительным, чем остальные.
• Оптимальное решение – это окончательный выбор ЛПР.

 

В нашем случае:

 Возможные решения:

      1. оставить ситуацию как есть;

      2. перестать выдавать кредиты;

      3. разработать новую систему оценки  кредитоспособности;

      4. изменить систему оценки кредитоспособности;

      5. изменить условия получения кредита;

      6. увеличить время принятия решения;

      7. проводить более подробный анализ личной информации о клиенте;  

 Допустимые  решения:

           1. оставить ситуацию как есть;

      4. изменить систему оценки кредитоспособности;

      3. разработать новую систему оценки  кредитоспособности;

      5. изменить условия получения кредита; 

Рассмотрим причины  непопадания остальных альтернатив  в число допустимых:

    2. перестать выдавать кредиты- не  соответствует цели банка А₂– увеличить прибыль;

5. увеличить  время принятия решения;- не соответствует  цели банка А₃ – увеличить клиентскую базу, а также ограничению по времени В₂(время на принятие решения-1 день); Т.к. в этом случае мы потеряем много клиентов.

7. проводить более  подробный анализ личной информации  о клиенте- противоречит правовому  ограничению В₄ 
 

 Эффективные решения:

    

      4. изменить систему оценки кредитоспособности;

      5. изменить условия получения кредита; 

Рассмотрим причины  непопадания остальных альтернатив  в число допустимых:

3. разработать новую систему оценки кредитоспособности - такой путь решения требует значительных материальных затрат, а мы имеем финансовые ограничения в размере 500 000руб.

1. оставить  ситуацию как есть - приняв такое решения мы не затронем цели банка о повышении прибыли и количества клиентов. 

       

 Оптимальное решение:

Для нахождения оптимального решения необходимо осуществить  выбор между следующими тремя  альтернативами:

      4. изменить систему оценки кредитоспособности;

      5. изменить условия получения кредита; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Выбор решения

 

Для принятия оптимального решения рассмотрим выявленные альтернативы:

      Y₄- изменить систему оценки кредитоспособности;

      Y₅- изменить условия получения кредита;

Т.к. существующая задача не является многокритериальной и ЛПР необходимо рассматривать указанные критерии с учетом рисков, используем стратегию Гурвица.

     Критерии  выбора альтернативы:

    K₁ – затраты на реализацию;

    K₂ – время реализации;

    K₃ – эффект от успешной реализации решения;

    K₄ – вероятность успешной реализации решения (противоположно риску). 

     Сначала оценим критерии выбора для каждой альтернативы:

     Из  этих значений определим максимум и  минимум по строчкам (для каждой альтернативы), для того, чтоб учитывать  их (скорректировать) с помощью коэффициентов  важности: α и β, где β= 1 – α.

 

     Просчитаем  все варианты значений решающего  правила Гурвица для всех альтернатив  при α, изменяющимся от 0 до 1 с шагом 0,1.

 

      Как мы можем видеть наиболее оптимальной  является альтернатива Y₅- изменить условия получения кредита. 
 
 
 

Заключение 

             В ходе выполнения данной был проведен всесторонний анализ деятельности АКБ "Инвестторгбанк" Филиал "Вознесенский" (Иваново). В результате была создана система поддержки принятия решений, которая помогает принять наиболее оптимальное решение о создавшейся проблемы большого процента невозврата кредита. При конечном выборе альтернатив мы получили, что наиболее разумно провести изменения в условиях кредитования, возможно необходимо их ужесточить для избежание проблемы невозврата кредита.  Данная система поможет сократить время на анализ подобных проблемных ситуации и принятие решения о верном пути выхода из кризиса, а также своевременно выявить проблему и приступить к ее решению, исходя из разностороннего анализа состояния отдела. Несвоевременное применение системы поддержки принятия решений может привести не только к значительным финансовым потерям, но и к разорению банка.