Снижение процента невозврата кредитов

Для решения данной проблемы необходимо поставить цель(Z_s). Целью системы (Z_s) повышение эффективности по работе с кредитами

  Проследим работу отдела корпоративного кредитования, начиная от потребностей и заканчивая конкретными целями их работы.

U₁ - оперативно определить уровень платежеспособности клиента

Возникают следующие проблемы:

• W₁₁-определить метод отнесения клиента к группе платежеспособных клиентов по уровням
• W₁₂-определить критерии отнесения клиентов к группам

     Основная  цель  анализа  кредитоспособности  определить  способность  и готовность заемщика вернуть запрашиваемую  ссуду в соответствии  с  условиями  кредитного договора.

       Определим цели, которых должны  придерживаться работники данного  отдела:

• Z_1.1 – определить основные критерии системы ;
• Z_1.11-собрать все необходимые сведения для анализа кредитоспособности
• Z_1.12- определить уровень кредитоспособности клиента
• Z_1.13- принять решение о выдаче кредита
• Z_1.2- создать психологический портрет клиента;

Чтобы достигнуть обозначенных целей, необходимо реализовать следующие функции:

F₁-Функции оценки клиента,

• F_1.1-Оценка платежеспособности клиента (наличие частной собственности, постоянную работу на протяжении многих лет,)
• F_1.2-Оценка своевременности погашения ссуд в прошлом (соответствия его экономических показателей средним по отрасли, из его кредитной истории)
• F_1.3- Оценка характера клиента (репутация как физического или юридического лица (отсутствие судимостей и т.д.), четкость его представления о цели кредита, соответствие ее кредитной политике банка).
• F_1.4-Оценка психологического портрета клиента (внешний вид, манеры общения, разумность суждений)
• F_1.5-Принимать быстрые и качественные решения о выдаче кредитов большому числу заемщиков.

 

Рассмотрев все проблемы и недостатки в работе отдела кредитования, пришли к выводу, что глобальной проблемой можно считать недоработки в системе предоставлении кредита. 
 

Далее необходимо  выделить основные показатели оптимальности:

К₁- количество выданных кредитов

К₂- количество возвращены кредитов

К₃- скорость принятия решения

К₄- количество ошибок сделанных ЛПР при принятии решения 

Формирование  ограничений 

При принятии решения  также необходимо учитывать ряд  внешних и внутренних факторов, т.е. ряд ограничений.

      Во-первых, существует материальное ограничение, на внедрение СППР банк не может потратить больше 500 000 рублей. Во вторых банк имеет ограничение по количеству оборотных денежных средств, это необходимо читывать при выдаче кредита, чтобы избежать разорение банка.  Также принимая решение о выдаче/невыдаче кредита мы имеем временное ограничение (1 день).  Банк не может позволить увеличить время рассмотрения заявки, т.к. многие клиенты могут обратиться в другие коммерческие банки, где на оценку кредитования выделяется 1 день.

Постановка задачи принятия решения 

    <S₀, T, R, A, B, Y, f, K, Y*>

    Проблемная  ситуация, S₀ – большой процент невозврата кредитов, что в дальнейшем может привести к значительным финансовым потерям и разорению банка. 

    Время принятия решения, Т – на оценку кредитоспособности обычно отводится 1 день. 

    Ресурсы, R

    - работники кредитного отдела, которые  являются лицом принимающим решение;

    - эксперты для определения рисков, которые может взять банк при  его текущем положении;

    - технические средства и программное  обеспечение, позволяющее собирать  информацию, хранить и обрабатывать  в соответствии с запросами  работников  кредитного отдела  и экспертов, определяющих риски;

    - денежные средства для оплаты  работы заработной платы людей,  занимающихся решением проблемы.  

    Гипотетические  ситуации

S₁- все кредиты погашены досрочно (вероятность этого события близка к нулю);

S₂- все кредиты погашены в срок;

S₃ – большой процент невозврата кредитов и как следствие финансовые потери;

S₄- все кредиты не погашены, что приведёт к разорению банка (вероятность этого события близка к нулю); 

    Цели, A

    А₁ – снизить процент невозврата кредитов;

    А₂– увеличить прибыль;

    А₃ – увеличить клиентскую базу;

    Ограничения, В

  В₁ – информационные ресурсы (обеспеченность информацией, необходимой для решения проблемы);

             В₂ – временные (время на принятие решения-1 день);

             В₃ – финансовые

• количество оборотных денежных средств на выдачу кредита;
• количество выделенных средств на проведение изменений в системе;

  В₄ – трудовые ресурсы (количество сотрудников, квалификация);

  В₄ – правовые ресурсы (требования законодательства); 

    Альтернативы, Y

      Y₁- оставить ситуацию как есть;

      Y₂- перестать выдавать кредиты;

      Y₃- разработать новую систему оценки кредитоспособности;

      Y₄- изменить систему оценки кредитоспособности;

      Y₅- изменить условия получения кредита;

      Y₆- увеличить время принятия решения;

      Y₇- проводить более подробный анализ личной информации о клиенте;  

    Функция предпочтения

    f – минимальные затраты при максимизации эффективности принимаемого решения. 

    Критерии  при ПР, К

    Относительно  выбора решения относительно всей организации, т.е. как поступить, чтобы решить проблему можно выделить основные критерии:

    K₁ – затраты на реализацию;

    K₂ – время реализации;

    K₃ – эффект от успешной реализации решения;

    K₄ – вероятность успешной реализации решения (противоположно риску). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Выявление альтернатив

Следующий этап – формулирование набора альтернативных решений проблемы. 
В лучшем случае желательно выявить все возможные действия, которые могли бы устранить причины проблемы и, тем самым, дать организации достичь своих целей. Тем не менее, на практике руководитель редко располагает достаточными знаниями или временем, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу. Более того, рассмотрение очень большого числа альтернатив, даже если все они реалистичны, часто ведет к путанице.

Поэтому, руководитель как правило ограничивает число  вариантов выбора для серьезного рассмотрения всего несколькими  альтернативами, которые представляются наиболее желательными.

    Следует, однако, позаботиться о том, чтобы  был учтен достаточно широкий  спектр возможных решений. Углубленный  анализ трудных проблем необходим  для разработки нескольких, действительно  различающихся альтернатив, включая  возможность бездействия. 

Существует множество  научных методов формирования множества  альтернатив такие как:

• Эмпирические
• Логико-эвристические
• Абстрактно-логические
• Рефлексивные

 

Первыми возникли эмпирические методы. Выбор конкретного решения руководителем (менеджером) основывается на сопоставлении наблюдаемой ситуации с ситуацией из базы данных и корректировки известных для этих ситуаций решений применительно к особенностям рассматриваемого случая. 
 
Логико-эвристические методы генерации множества альтернатив предполагают постепенное расчленение рассматриваемой проблемы или задачи на отдельные подзадачи, вопросы, подоперации и так далее до таких элементарных действий, для которых уже известны эвристические решения и конкретные технологии их исполнения. По частоте применения на практике, пожалуй, именно логико-эвристические методы занимают первое место. Типичные представители логико-эвристических методов — это метод дерева решений и метод морфологических таблиц.

Абстрактно-логические (математические) методы генерации альтернатив   К числу абстрактно-логических (математических) методов генерации альтернатив отнесем те, которые позволяют отвлечься от сущности конкретных действий или приемов работы, сосредоточиться только на их последовательности. Для этого обычно приходится вначале построить математическую модель проведения всей операции. 
 
Типичными представителями таких методов формирования исходного множества альтернатив являются методы формирования планов выполнения взаимосвязанных работ (методы сетевого планирования и управления) и методы календарного планирования.

Рефлексивные  методы генерации альтернатив используют в том случае, когда ведущим типом неопределенности является поведенческая. Метод основан на последовательном выдвижении гипотез о возможных целях другого субъекта операции и формировании ответных реакций в предположении, что тот не изменит своей линии поведения ни при каких обстоятельствах. Формируют список возможных альтернатив ЛПР. После того как это сделано, начинают вести параллельный список" ответных реакций оппонента. Сформированный список ответных реакций затем анализируется с целью отыскания слабых мест и возможных контрдействий субъекта операции на какое-либо действие оперирующей стороны. 
 
Таким образом, "параллельные списки" альтернатив субъектов поочередно корректируются и уточняются. Рефлексивный процесс "действие — контрдействие" повторяется до тех пор, пока множества действий и реакций не стабилизируются. Особый класс образуют методы формирования альтернатив для случая, когда решение вырабатывает "групповое ЛПР". В подобном коллективном органе управления всегда можно увидеть и полное, и частичное совпадение интересов участников процесса разработки решений, и различного рода столкновения интересов. Часто несовпадения интересов объясняются неодинаковой трактовкой целей действий, из-за индивидуальных особенностей восприятия проблемной ситуации. 
 
Иногда это может быть следствием умышленных действий отдельных суверенных участников "коллективного ЛПР". Типичный пример — ведомственные интересы или целенаправленная деструктивная политика. Это весьма свойственно экономическим, социальным и политическим конфликтам. Именно в таких ситуациях наиболее эффективны как раз рефлексивные методы.    

Самый известный  метод коллективной генерации идей - это мозговой штурм.

Этот метод  заключается в коллективной атаке  возникшей проблемы с целью выбора наиболее удачной предложенной идеи. Этот метод, известный как «мозговая  атака», «конференция идей», был предложен  американским ученым Алексом Осборном в 1955 году. Метод основан на ряде принципов: