Снижение процента невозврата кредитов

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

Ивановский  государственный энергетический Университет  имени В.И. Ленина  
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра информационных технологий   
 
 
 
 
 
 

Домашняя  работа 

по курсу  «Системы поддержки принятия решений»    
 
 
 
 

Выполнила:

Студентка 4-го курса гр. 45

Малыгина  Т.С.  
 
 

Проверила:

Ражева  А.А.  
 
 
 
 
 
 

Иваново 2010

 

      Содержание 
 

Введение……………………………………………………………………….3

1. Определение  проблемы и ее анализ……………………………………….4

    1.1. Описание предметной области………………………………….….4

    1.2. Выявление проблемы…………………………………………….….5

    1.3. Постановка задачи принятия решения…………………………….7

2. Выявление  альтернатив……………………………………………………12

3. Оценка альтернатив………………………………………………………...15

4. Выбор решения……………………………………………………………..17

Заключение…………………………………………………………………….18

 

Введение

Процесс кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение  ссуды в назначенный срок. Предоставляя ссуды, коммерческий банк должен изучать  факторы, которые могут повлечь  за собой их непогашение. Такое изучение именуют анализом кредитоспособности.

Основная цель такого анализа - определить способность  и готовность заемщика вернуть запрашиваемую  ссуду в соответствии с условиями  кредитного договора. Банк должен в  каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может  быть предоставлен в данных обстоятельствах.

В настоящее  время российские банки не обладаю  единой методической и автоматизированной базой организации кредитного процесса. Каждый коммерческий банк, исходя из своего опыта, вырабатывает свои подходы и  приоритеты, определенные условия, для  кого-то это платежеспособность, для  кого-то отсутствие судимостей, а для  кого-то положительная кредитная  история. Из-за неправильной оценки возникает  проблема невозврата кредитов клиентами. Целью данной работой является:

• Снизить риски невозврата кредита, путём более тщательной оценки клиентов
• Обеспечение своевременности (быстроты) принятия решения о выдаче кредита за счёт автоматизации процесса расчёта;
• Обеспечение роста эффективности управления кредитными процессами.

 

1. Определение проблемы и ее анализ

1. Описание  предметной области

 

Объектом исследования является коммерческий банк АКБ "Инвестторгбанк" Филиал "Вознесенский" (Иваново). Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие между банком и другими субъектами хозяйственной деятельности по поводу предоставления в ссуду денежных средств на принципах платности, срочности и возвратности.

   Для выполнения уставных задач Банк имеет  право осуществлять следующие банковские операции и сделки:

1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2. размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4. осуществление расчетов  по  поручению  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
5. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7. выдача банковских гарантий;
8. осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
9. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Банк  помимо перечисленных в части  первой настоящей статьи банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

1. выдачу поручительств  за третьих лиц,  предусматривающих исполнение  обязательств  в денежной форме;
2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3. доверительное управление денежными средствами и иным  имуществом  по договору  с физическими и юридическими лицами;
4. осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии 
   с законодательством Российской Федерации;
5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
6. лизинговые операции;
7. оказание консультационных и информационных услуг.

   Банк  вправе осуществлять иные сделки в  соответствии с законодательством  Российской Федерации.

   Все банковские операции и другие сделки Банк вправе осуществлять в рублях и иностранной валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

Банку запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

   Банк  вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

       Банк имеет право осуществлять  профессиональную деятельность  на рынке ценных бумаг в  соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

Для того чтобы  определить проблемную ситуацию нам  необходимо проанализировать отдел  кредитования.

1.2. Выявление проблемы

В последнее  время россияне все чаще и все  больше берут потребительские кредиты. К этому их подталкивают условия  экспресс-кредитования, по которым  не требуется ни справка о доходах, ни поручительство третьих лиц. В  результате очень многие не соизмеряют свои силы и в конце концов перестают  платить по счетам. По официальной  статистике рынок кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 60%, а его объем составил 1,6 трлн. руб.

На съезде Ассоциации российских банков Председатель Центробанка  Сергей Игнатьев выразил обеспокоенность  увеличением просроченной задолженности  по потребительским кредитам, сообщило REGIONS.RU. «Если на 1 января 2006 года отношение  просроченной задолженности к общей  задолженности по кредитам физлиц составляло 1,9%, то на 1 января 2007 года — 2,6%», — сказал он. По словам главы ЦБ, объем потребительских  кредитов за 2006 год вырос на 75%, что  несколько ниже, чем в 2005 году, — 91%.

На 1 января 2007 года задолженность физических лиц тридцати банкам по потребительским кредитам составила 33 миллиарда рублей. По данным Центробанка РФ, этот долг, по сравнению  с прошлым годом, вырос почти  в три раза, поскольку на 1 января 2006 года физические лица задолжали  банкам чуть более 10 миллиардов рублей.

По оценкам  специалистов, нынешний уровень просрочки  близок к критическому и составляет 4—7% по банковскому сектору в  целом и 20—30% — по беззалоговым видам  кредитования. Таким образом, мы видим, что существует такая проблема как: большой процент невозврата кредита клиентами.

Возникновение и развитие проблемной ситуации

Причиной возникновения проблемы является проведение некоторыми банками слишком рискованной кредитной политики. Естественно, полностью избежать риска невозможно, поскольку предоставление кредитов это изначально рискованный вид бизнеса. Поэтому одной из главных задач банка является минимизация кредитного риска. Эта деятельность позволит банкам максимизировать прибыль и снизить потери от проведения кредитных операций.

   Невозврат кредита может быть вызван:

• неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и (или) политическом окружении, в котором оперирует заемщик;
• непрофессиональной работой ЛПР, который неправильно определил клиента к группе кредитоспособных, либо неправильно определил тип выдаваемого кредита;

Проблема актуальна  в настоящее время в связи  с экономическим кризисом, а отсюда следует снижение доходов граждан, увеличение безработицы. Поэтому решение  проблемы требует четкого плана  шагов по ее устранению, так как  данная проблема ведет за собой снижение прибыли, а также последующие  затраты на возвращение кредита.

Для дальнейшего  исследования проблемы и путей ее разрешения  необходимо провести более  глубокий анализ предметной области. 

1.3. Постановка задачи принятия решения

Формирование  целей

Рассматривая  процесс предоставления кредита, представим общую схему целесообразной системы:

                     F_c

        U_c          W_с          Z_с                           P_c          E_c

                              

                                  R_c                   G_c

                     F_s

         U_s           W_s        Z_s                             P_s         E_s

                              

                                 R_s                   G_s 

Для того, чтобы  создаваемая система приносила  эффект прежде всего необходимо определить потребности.

У граждан  возникает потребность  в финансовых ресурсах - U_c , проблема в приобретении чего либо - W_с,  цель получить средства для удовлетворения потребностей - Z_с .       

   Достижение цели осуществляется  путем взаимодействия ресурса  - R_c (в данном случае это некоторая фирма, либо физическое лицо, занимающееся какой-либо коммерческой деятельностью) с системой кредитования. В результате всего этого, получается конкретный продукт P_c, в результате продажи которого, клиент может удовлетворить свои потребности, а так же возвратить кредит. Т.е продукт системы кредитования (P_s) будет являться ресурсом (R_c) для системы клиента.

     Нам же более интересно, как выглядит ситуация со стороны банка

U_s  - потребность системы работать и получать прибыль, тогда W_s – проблема организации данного вида деятельности которая состоит в правильном и четком подходе к каждому клиенту при выдаче кредита.

     Таким образом, мы обозначили проблему, которую необходимо решать.

      Проблемная  ситуация – банк выдаёт кредиты, но не всегда может правильно оценить уровень платёжеспособности клиента и тип кредитовании который соответствует тому или иному клиенту, проблема возникает из за того. что система оценки кредитоспособности разработана неправильно, в свою очередь такая ситуация может привести к серенным последствии вплоть до разорения банка.