Особую роль играет информация в процессе
качественного и количественного анализа
риска.
Качественный анализ предполагает: выявление
источников и причин риска, этапов и работ,
при выполнении которых возникает риск,
т. е. установление потенциальных зон риска,
идентификацию всех возможных рисков,
выявление практических выгод и возможных
негативных последствий, которые могут
наступить при реализации содержащего
риск решения.
Результаты качественного анализа служат
важной исходной информацией для осуществления
количественного анализа.
Количественный анализ предполагает
численное определение отдельных рисков
и общего риска. На этом этапе определяется
вероятность наступления рисковых событий
и их последствий, осуществляется количественная
оценка степени риска, определяется также
допустимый уровень риска.
В результате проведения анализа риска
получается картина возможных рисковых
событий, вероятность их наступления и
последствий. После сравнения полученных
значений рисков с предельно допустимыми
вырабатывается стратегия управления
риском, и на этой основе — меры предотвращения
и уменьшения риска.
Меры по устранению и минимизации риска
включают следующие этапы:
· оценку приемлемости полученного уровня
риска;
· оценку возможности снижения риска
или его увеличения (в случае, когда полученные
значения риска значительно ниже допустимого,
а увеличение степени риска обеспечит
повышение ожидаемой отдачи);
· выбор методов снижения (увеличения)
рисков;
· оценку целесообразности и выбор вариантов
снижения (увеличения) рисков.
После выбора определенного набора мер
по устранению и минимизации риска следует
принять решение о степени достаточности
выбранных мер. Если мер недостаточно
— целесообразно отказаться от реализации
проекта (избежать риска).
Глава 2. Принятие решений в
условиях риска
2.1 Способы оценки степени риска
При принятии управленческих
решений требуется оценить степень риска
и определить его величину.
Степень риска — это вероятность
наступления случая потерь, а также размер
возможного ущерба от него.
Риск предпринимателя количественно
характеризуется субъективной оценкой
вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального
и минимального дохода (убытка) от данного
вложения капитала. При этом, чем больше
диапазон между максимальными минимальным
доходом (убытком) при равной вероятности
их получения, тем выше степень риска .
Риск представляет собой действие
в надежде на счастливый исход по принципу
«повезет — не повезет». Принимать на
себя риск предпринимателя вынуждает
прежде всего неопределенность хозяйственной
ситуации, т.е. неизвестность условий политической
и экономической обстановки, окружающей
ту или иную деятельность, и перспектив
изменения этих условий. Чем больше неопределенность
хозяйственной ситуации при принятии
решения, тем больше и степень риска.
Неопределенность хозяйственной
ситуации обусловливается следующими
факторами: отсутствием полной информации,
случайностью, противодействием.
Отсутствие полной информации
о хозяйственной ситуации и перспектив
ее изменения заставляет предпринимателя
искать возможность приобрести недостающую
дополнительную информацию, а при отсутствии
такой возможности начать действовать
наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.
Случайность во многом определяет
неопределенность хозяйственной ситуации.
Случайность — это то, что в
сходных условиях происходит неодинаково,
и поэтому ее заранее нельзя предвидеть
и спрогнозировать. Однако при большом
количестве наблюдений за случайностями
можно обнаружить, что в мире случайностей
действуют определенные закономерности.
Математический аппарат для изучения
этих закономерностей дает теория вероятности.
Случайные события становятся предметом
теории вероятности только тогда, когда
с ними связываются определенные числовые
характеристики — их вероятности.
Случайные события в процессе
их наблюдения повторяются с определенной
частотой. Частота случайного события
представляет собой отношение числа появлений
этого события к общему числу наблюдений.
Частота обычно обладает статистической
устойчивостью в том смысле, что при многократном
наблюдении ее значения мало меняются.
Таким образом, частоты случайного события
как бы группируются около некоторого
числа. Устойчивость частоты отражает
некоторое объективное свойство случайного
события, заключающееся в определенной
степени его возможности.
Мера объективной возможности
случайного события А называется его вероятностью.
Именно около числа этой вероятности группируются
частоты события А. Вероятность любого
события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность
равна нулю, то событие считается невозможным.
Если же вероятность равна единице, то
событие определяется как достоверное.
Вероятность позволяет прогнозировать
случайные события. Она дает им количественную
и качественную характеристику. При этом
уровень неопределенности и степень риска
уменьшаются. Противодействие также во
многом определяет неопределенность хозяйственной
ситуации. На любое действие всегда имеется
противодействие. К противодействиям
относятся катастрофа, пожар и другие
природные явления, война, революция, забастовка,
различные конфликты в трудовых коллективах,
конкуренция, нарушения договорных обязательств,
изменение спроса, аварии, кражи и т.п.
Предприниматель в процессе своих действий
должен выбрать такую стратегию, которая
позволит ему уменьшить степень противодействия,
что, в свою очередь, снизит и степень риска.
Математический аппарат для
выбора стратегии в конфликтных ситуациях
дает теория игр. Она позволяет предпринимателю
или менеджеру лучше понимать конкурентную
обстановку и свести к минимуму степень
риска. Анализ с помощью приемов теории
игр побуждает предпринимателя (менеджера)
рассматривать все возможные альтернативы
как своих действий, так и стратегии партнеров,
конкурентов. Формализация данного процесса
позволяет улучшить понимание проблеме
целом. Таким образом, теория игр — собственно
наука о риске. Теория игр позволяет решать
многие экономические проблемы, связанные
с выбором, определением наилучшего положения,
подчиненного только некоторым ограничениям,
вытекающим из условий самой проблемы.
Риск имеет математически выраженную
вероятность наступления потери, которая опирается
на статистические данные и может быть
рассчитана с достаточно высокой степенью
точности.
Чтобы количественно определить
величину риска, необходимо знать все
возможные последствия какого-нибудь
отдельного действия и вероятность самих
последствий.
Вероятность — это возможность
получения определенного результата.
Применительно к экономическим задачам
методы теории вероятности сводятся к
определению значений вероятности наступления
событий и к выбору из возможных событий
самого предпочтительного исходя из наибольшей
величины математического ожидания. Иначе
говоря, математическое ожидание какого-либо
события равно абсолютной величине этого
события, умноженной на вероятность его
наступления.
Вероятность наступления события
может быть определена с помощью :
объективного метода, основанного
на вычислении частоты, с которой происходит
данное событие. Например, если известно,
что при вложении капитала в какое-либо
мероприятие прибыль в сумме 25 тыс. руб.
была получена в 120 случаях из 200, то вероятность
получения такой прибыли составляет 0,6
(120 : 200);
субъективного метода, основанного
на использовании субъективных критериев,
которые базируются на различных предположениях.
К таким предположениям могут относиться:
суждение оценивающего, его личный опыт,
оценка эксперта, мнение финансового консультанта
и т.п. Когда вероятность определяется
субъективно, то разные люди могут устанавливать
разное ее значение для одного и того же
события и делать различный выбор. Важное
место при этом занимает прием экспертной
оценки, т.е.проведение экспертизы, обработка
и использование ее результатов при обосновании
значения вероятности. Прием экспертной
оценки представляет собой комплекс логических
и математико-статистических методов
и процедур, связанных с деятельностью
эксперта по переработке необходимой
для анализа и принятия решений информации.
Этот прием экспертной оценки основан
на использовании способности специалиста
(его знаний, умения, опыта, интуиции и
т.п.) находить нужное, наиболее эффективное
решение.
Величина риска (степень риска)
измеряется двумя критериями.
1. среднее ожидаемое значение;
2. изменчивость (колеблемость)
возможного результата.
Среднее ожидаемое значение
связано с неопределенной ситуацией.
Среднее ожидаемое значение —
это средневзвешенное для всех возможных
результатов, где вероятность каждого
результата используется в качестве частоты
или веса соответствующего значения. Среднее
ожидаемое значение измеряет результат,
который мы ожидаем в среднем.
- Разработка и принятие решения
в условиях риск
Одно из главных правил управленческой
деятельности гласит: не избегать риска,
а предвидеть его, стремясь снизить до
возможно более низкого уровня. Это требует
грамотного управления рисками, т.е. своевременного
предвидения, заблаговременного выявления
неопределенностей и их последствий на
деятельность организации для разработки
и реализации УР по их уменьшению.
Организация процесса управления
риском и снижением неопределенностей
представлена на рис.1.
Для анализа риска нужна прежде
всего, быстрая и достоверная информация.
В условиях более жесткой конкуренции,
вызванной глобализацией рынков, победу
будут одерживать не крупные предприятия
над малыми, а динамичные над медленно
реагирующими на изменение обстановки.
Второй этап управления риском — выявление
риска.
Для того чтобы выявить, оценить
риск и принять соoтветствующее решение
по его снижению, необходимо cобрать исходную
информацию об объекте — носителе риска.
Эта стадия включает два этапа: отбор информации
о структуре объекта и выявление опасностей
или инцидентов.
Основные методы получения
исходной информации об исследуемых объектах:
стандартизированный опросный
лист;
рассмотрение и анализ первичных
документов отчётности;
анализ данных ежеквартальных
и годовых финансовых отчетов;
составление и анализ диаграммы
организационной структуры;
составление и анализ карт технологических
процессов;
консультации специалистов;
экспертиза документации внешними
аудиторами.
Выбор методов воздействия
на риск при сравнении их |
Рис.1 Схема управления рисками.
В условиях неопределенности
на рынке газомоторного топлива, проблема
принятия управленческого решения в условиях
риска для Ленавтогаз весьма актуальна.
Сооружение новых АГНКС или центров по
переоборудованию автомобилей на газ
требуют очень весомых затрат.
Например, на АГНКС в среднем
уходит 25-35 млн. руб., а на центр по переоборудованию
45-50 млн. руб.
Проект по вводу новой АГНКС
прорабатывается заместителем директора
и главным инженером, которые рассматривают
вопрос с разных сторон в силу своей специфики.
Экономической стороной вопроса занимается
зам директора, поэтому рассмотрим подробней
его действия:
· проводит изучение внешней
среды новой местности
· подсчитывает затраты
· рассчитывает ожидаемую прибыль
· проводит анализ рисков
Маркетинговый отдел проводит
SWOT- анализы. Подобный SWOT- анализ проведен
мною для газомоторного топлива для северо-запада
России.
Рис.2
Полученный проект координируется
директором филиала, который передает
его в головной офис ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» для принятия окончательного
решения. В случае положительного исхода
проект датируется из «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург».
Как мы видим, проект проходит
много стадий, что избавляет руководство
от принятия необдуманного , поспешного
решения.
Конечно, у этой системы есть
и свои минусы как, например, значительное
удаление центра принятия окончательного
решения от самой причины возникновения
вопроса, но все же положительных моментов
значительнее больше.