Управление банковскими рисками в ОАО «Банк Москвы»

Мировой и отечественный  опыт коммерческих кредитных организаций  позволяет сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

• комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;
• дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;
• единство информационной базы;
• координация управления различными видами рисков.

Для построения эффективной  системы управления банковскими  рисками необходимо:

- с учетом вышеуказанных  принципов построения системы  управления сформулировать во  внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

- установить принципы  определения, оценки и диагностики  риска в качестве основы при  постановке приоритетных стратегий  и задач и обеспечить сбалансированную  защиту интересов всех лиц,  имеющих отношение к банку;

- использовать данные  принципы в качестве базы для  создания важнейших процедур  управленческого контроля, в том  числе при создании схемы организационной  структуры, подготовке документов  о делегировании полномочий, а  также технических заданий;

- определить процедуры  обеспечения ответственности, самооценки  и оценки результатов деятельности  в соответствии с принципами  управления риском и системы  контроля, использовать данные процедуры  в качестве факторов совершенствования  процесса управления;

- ориентируясь на вышеупомянутые  принципы и процедуры, следует  разработать механизм мониторинга  и обратной связи в целях  обеспечения высокого качества  процедур, оценки и проверки их  соблюдения.

Имея возможность управлять  риском, можно или предотвратить  угрозу наступления негативных событий, или быть готовым к ним. Автоматизированные системы управления риском дают такую  возможность.

Преимущества, которые можно  получить, управляя рисками:

Системы управления рисками  позволяют увидеть "слабые места" в бизнес-процессах компании, те что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а прибыль стала выше. Например, система управления операционным риском показывает, в каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в будущем потери были уменьшены. Ни для кого не секрет, что для определения стратегических и тактических целей организации необходимо планирование. Управление рисками позволяет не только строить более точные планы развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь. Подчас в больших компаниях руководители, видя отчеты подчиненных сотрудников или подразделений, не имеют возможности получить цельную картину происходящего и понять, из каких частей складывается эта картина. Системы управления рисками показывают в динамике изменение основных показателей функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы. Результативное и эффективное управление доступно только тем менеджерам, которые держат под контролем происходящее во вверенных им организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о работе подчиненных подразделений и сотрудников, особенно в компаниях с большим количеством офисов, распределенных по обширной территории.

Сегодня, особенно в период кризиса, все больше внимания уделяется  стабильности и надежности работы компании, контролю за рисками и расходами. Все большее число российских компаний обращаются к зарубежному опыту управления рисками и прогнозирования убытков. Активно обсуждаются стандарты Базель II, изучается статистическое моделирование и другие прогрессивные методы управления. Применение всех этих новшеств на практике невозможно без грамотной методики их использования. особенно с учетом российской специфики бизнеса, которая во многом отличается от западной. Системы управления риском – это продуманная и проверенная практикой методика использования современных методов. Разработка полноценной системы управления риском занимает годы, и при этом в итоге может оказаться, что она изначально неверно построена, имеет неправильную структуру или работает на неподходящей платформе. Поэтому, выбирая систему управления риском, необходимо учитывать опыт использования этого программного продукта в других компаниях аналогичного или большего масштаба, а также иметь возможность посмотреть работу системы на практике. Хорошая система может стать полезным и незаменимым инструментом для построения успешного бизнеса.

Системы управления рисками  на уровне всего банка стали неотъемлемыми  компонентами современного бизнеса: они  позволяют функции управления рисками  развиться от простого контроля отдельных  позиций до фундаментального фактора  повышения стоимости финансового  учреждения.

Планирование, проектирование и внедрение таких систем является очень сложной и тонкой задачей. Внедрение такой системы предполагает вовлечение в этот процесс практически  все направления и подразделения  банка.

Тем не менее, сложные моменты  при внедрении таких систем, на которые следует обратить особое внимание все равно остаются:

1. Широкий круг финансовых  инструментов, которые необходимо  включить в систему. Проблема  заключается в том, что круг  используемых финансовых инструментов  постоянно растет и изменяется. Решением проблемы будет использование  технологии, которая способна быстро  реагировать на изменения и  легко регистрировать новые финансовые  инструменты.

2. Различие в технологиях используемых для хранения данных, бухгалтерского учета, фронт-офиса, отчетности и т.д.; все системы внедрены в разное время, работают на разных операционных системах, СУБД и платформах. Технология, используемая для построения системы управления рисками, должна справляться с такими различиями в технологиях и должна объединять все существующие источники данных в единый согласованный и проверенный набор данных, который будет использоваться в процессе анализа рисков. Необходимо достичь нужного уровня «стандартизации» при остающемся уровне гибкости способном реагировать на будущие изменения.

3. Необходимость консолидации  информации на одном уровне  предполагает, что все подразделения,  участвующие в процессе, должны  управляться в интегрированном  и согласованном виде. Необходимо  достичь правильного равновесия  между централизацией и децентрализацией. Технологии, используемые при построении  системы управления рисками, должны  поддерживать требуемую консолидацию.

4. Не существует отраслевых  стандартов в области управления  рисками. Каждое финансовое учреждение  утверждает собственные стандарты  оценки рисков и контроля. Всегда  должна существовать возможность  модернизации или изменения существующей  системы в разрезе технологий, методологий, финансовых инструментов, параметров и организационной  структуры.

5. Владелец системы управления  рисками и роль управляющего  рисками. Для достижения достаточной  гибкости очень важно чтобы  ERM система была организационно  обособлена и не совмещала  в себе другие функции.[10.,с 54]

Выбор технологии управления рисками является очень важным и  сложным этапом в процессе постановки риск менеджмента в банке. Системы  управления рисками на уровне всего  финансового учреждения стали неотъемлемой компонентой современного бизнеса: они позволяют функции управления рисками развиться от простого контроля отдельных позиций до фундаментального фактора повышения стоимости  финансового учреждения.

                    1.3 Роль управления банковскими рисками в современных условиях

Банк по своему определению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представляет основу стабильности экономической системы. При этом  профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

В связи с формированием рыночных отношений понятие риска прочно входит в нашу жизнь. Таким образом, банки в условиях такой нестабильности, быстро меняющейся ситуации вынуждены  учитывать все возможные последствия от действия своих конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска - это плата за полученную экономическую свободу.

Ведущим принципом в работе коммерческих банков в условиях перехода к рыночным отношениям является стремление к получению как можно большей прибыли. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития.

Высокая степень конкуренции на банковском рынке заставила руководителей  банков изменить свое отношение к  политике управления рисками. Тому, что  когда-то считалось формальностью, теперь уделяется большое внимание. Прежде всего, речь идет о развитии подразделений, ответственных за управление рисками, систем управленческой информации, утверждении лимитов и методики измерения рисков.

В сложившейся ситуации становится очевидным необходимость эффективного управления системой банковских рисков. Необходимо также  отметить, что в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов. Поэтому особенно важным видится выбор конкретного метода анализа уровня, подбор оптимальных факторов и совокупная оценка всей системы рисков.

Таким образом, управление рисками  в коммерческих банках является одним  из важнейших инструментов повышения  их конкурентоспособности в условиях ожесточающейся конкуренции.