Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2015 в 19:28, контрольная работа

Описание работы

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов. Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа для изучения причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей.

Содержание работы

Введение 2
1 Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции. Авторегрессия 3
Сущность экспертных методов прогнозирования, их виды 7
Задача 15
Заключение 17
Список используемых источников и литературы 19

Файлы: 1 файл

1 Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции.docx

— 95.45 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)
Открыть текст работы Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции