Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции
Контрольная работа, 27 Января 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов. Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа для изучения причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа эконометрических моделей.
Содержание работы
Введение 2
1 Проверка динамического ряда на наличие автокорреляции. Авторегрессия 3
Сущность экспертных методов прогнозирования, их виды 7
Задача 15
Заключение 17
Список используемых источников и литературы 19