Антикризисное регулирование и посткризисное развитие банковской системы Казахстана в условиях глобализации

Таблица 2 - Изменение качества кредитов банковского сектора

   

 

     Вхождение государства в капитал крупнейших банков позволило исключить дефолт всей банковской системы. Об этом свидетельствуют  такие показатели как рост суммарного объема активов и рост депозитной базы.

     Рост  депозитной базы отражает доверие населения  к отечественной банковской системе  и повышает ликвидность банков. С  другой стороны банки должны найти  эффективное использование привлеченным ресурсам. В противном случае, существует риск возникновения высоколиквидного банковского сектора, который не сможет прибыльно размещать ресурсы в компании и кредитовать население, что негативно скажется на экономике в целом.

     В структуре вкладов банков второго  уровня Казахстана исторически преобладают депозиты юридических лиц, доля которых в общей сумме банковских депозитов за последние 5 лет колебалась от 63,2% до 78%, а по состоянию на 01.07.2010 г составила 73% (рисунок 3).

       Общий рост вкладов населения  в БВУ за 1-е полугодие 2010 года  сопровождается увеличением прироста вложений в национальной валюте (на 15,5%) и снижением объема депозитов в иностранной валюте (на -8,4%).   
 

 

          Рисунок 3 - Динамика вкладов 

 Общий рост депозитов в банках характеризуется отсутствием у населения альтернативного выбора по размещению свободных средств вкупе с увеличенным размером гарантируемой суммы депозитов до 5 млн. тенге.

     РА  РФЦА полагает, что до конца 2010 года большинство банков Республики

     Казахстан будут продолжать испытывать трудности, связанные с качеством активов,

     включая кредиты, выданные клиентам, поскольку  процесс восстановления экономической  ситуации и выход из кризиса в  стране может создать затруднения  при обслуживании долга для большинства  заемщиков.

        При поддержке государства и  одновременном снижении темпов кредитования на фоне притока вкладов, к концу 2010 года и в 2011 году, по мнению РА РФЦА, на рынке банковского сектора ожидается избыток ликвидности. При этом РА РФЦА не исключает возможное перенасыщение ликвидности у некоторых банков и в более длительном временном периоде. Этот прогноз основывается на сокращении числа платежеспособных заемщиков и, соответственно, снижении уровня объема кредитования. Следовательно, ожидаемые темпы прироста активов банковского сектора в 2010 – 2011 будут ниже.

     Показателя 2006 – 2007 годов, поскольку избыток  ликвидности в банках зачастую приводит к снижению их доходности и рентабельности, а также к вынужденным мерам  по сокращению издержек и оптимизации  расходов.

     Снижение  уровня доверия со стороны западных инвесторов, оправданное дефолтами крупных заемщиков, лишило банки возможности погашать прошлые займы путем привлечения новых и выдавать кредиты под низкий процент. Это привело к существенному уменьшению внешнего долга банковского сектора по сравнению с 2007-2008 годами. Так, за период с декабря 2006 года по декабрь 2009 года внешний долг Казахстана вырос с 74 млрд. долларов США до 111,73 млрд. долларов США, или на 51 % (таблица 3).

 Таблица  3 - Изменение структуры внешнего долга РК» (млрд. тенге по официальному курсу тенге к доллару США)

       

     В структуре внешнего долга за указанный  период банковский сектор снизил объем  внешних заимствований почти  с 33,3 млрд. долларов США до 30 млрд. долларов США (на 9,75%), несмотря на всплеск объема заимствований банками второго уровня в 2007 году, который достигал отметки в 45,95 млрд. долларов США. За период 2006 – 2009 годы удельный вес банковских заимствований в суммарном объеме внешних обязательств Казахстана колебался от 27% до 47% [11].

     Зависимость активов банковского сектора  от внешних заимствований по-прежнему остается достаточно высокой, несмотря на ее снижение за последние годы. Так  на долю внешнего долга в банковских активах по состоянию на 01.01.2010г. приходится 39% (рисунок 4), тогда как аналогичный показатель банковского сектора РФ на эту же дату не превышает 13%.  

 

Рисунок 4 - Изменение зависимости активов от внешнего долга 

     Бурный  рост экономики, в том числе и  активов банковского сектора, произошел в период 2006-2007 годов. В отраслевом разрезе наращивание кредитного портфеля происходило за счет направленности кредитов в отрасли строительства и торговли, а также кредитования физических лиц, включая ипотечное кредитование на приобретение недвижимости.

     Средства, выделенные государством на борьбу с  кризисом, а также средства государственных  компаний стали играть значимую роль в структуре фондирования банков, особенно на фоне закрытия западных рынков для отечественных банков и увеличения доли неплатежей по займам.

     В рамках антикризисной программы  было выделено 1 200 млрд. тенге. Кроме  поддержки финансового сектора  средства были направлены на такие  цели как развитие жилищного сектора, поддержке малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса, реализация инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов [11].

     Непосредственно на поддержку финансового сектора  было направлено 480 млрд.тенге, из которых 341 млрд. (около 2,3 млрд.долл.) – вливания в капитал банков. В результате данных интервенций доля активов банковской системы, находящихся в государственной собственности (три банка: Альянс, БТА и Темирбанк) превышает 25%. Остальные средства были размещены в виде депозитов для поддержания ликвидности (в т.ч. Народный банк Казахстана и ККБ).

     Однако  ожидается, что в ближайшие годы государство сократит свое участие  в данных банках. Доля иностранных  банков в совокупных активах банковской системы Казахстана порядка 20%. Банки, принадлежащие иностранным собственникам, уже входят в число 15 крупнейших кредитных организаций Казахстана, но все они, за исключением АТФ Банка и АО «Kaspi Bank» являются нишевыми игроками, ограничиваясь выбранными сегментами рынка, такими, как услуги корпоративного финансирования и управление денежными средствами.

     Наихудшими  показателями банковского сектора  Казахстана являются:

     - качество кредитов, в том числе  объем кредитов с просрочкой  платежа свыше 90 дней (NPL)

     - низкие показатели рентабельности (убыток)

     - достаточность капитала 

     - высокая концентрация по кредитам и депозитам

     - высокая чувствительность экономики  к влиянию внешних негативных  факторов 

     К позитивным показателям банковского  сектора относятся:

     - благоприятные макроэкономические  условия (цены на сырье) 

     - ликвидность 

     - существенная финансовая поддержка государства

     - повышение уровня корпоративного  управления и риск-менеджмента  в банках.

     Пакет антикризисных мер, предпринятых правительством и Нацбанком, в первую очередь  был направлен на поддержание  финансовой стабильности банков и обеспечение устойчивости социально-экономического развития страны. Нацбанк проводил меры по обеспечению банков краткосрочной ликвидностью, а правительство выделяло средства на поддержку дольщиков, строительного сектора, сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса.

     Суть  превентивных мер антикризисной  программ правительства, Нацбанка и  АФН, представляет собой 5 основных разделов:

     - обеспечение устойчивости финансового  сектора;

     - стабилизация рынка недвижимости;

     - поддержка малого и среднего бизнеса;

     - форсированное развитие агропромышленного  комплекса;

     - реализация прорывных инфраструктурных  и индустриальных проектов [6].

     К числу стабилизационных антикризисных  мер относится дополнение в Закон РК «О финансовой устойчивости» об увеличении размера гарантированного государством всех вкладов населения в банках второго уровня от 700 тыс. до 5 млн. тенге. Благодаря этому в банках не наблюдается оттока депозитов, наоборот, за 9 месяцев 2008 г. депозиты физических лиц возросли на 7 % по сравнению с началом года. В целях разработки комплекса мер оперативного реагирования государства на угрозы финансовой стабильности и возможные непредвиденные ситуации 23 октября 2008 г. принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам финансовой устойчивости».

     Основными целями закона являются:

     - повышение требований к крупным  акционерам, руководителям финансовых  организаций в целях увеличения  ответственности за принятые  обязательства;