Анализ банковских рисков и способов их снижения на примере "Автоградбанк"

- отсутствие  источников для списания убытков  по ссудам;

- большой  объем сделок с инсайдерами  (учредителями, работниками банка  и т.д.).

        Рассмотрим,   например,   управление   процентным   риском   (риском,   связанным   с колебаниями процентных ставок). Уровень данного риска зависит от:

- динамики  процентной ставки;

- изменений  структуры активов (включая соотношение  величин кредитов и инвестиций, активов с фиксированной и плавающей ставкой), динамики их цены на рынке;

- изменений  структуры пассивов (соотношений  собственных и земных средств,  срочных и сберегательных депозитов,  депозитов до востребования).

          Соответственно управление процентным риском состоит из управления активами и пассивами.

          Эффективность организации управления  банковскими рисками в ЗАО «ГКБ «Автоградбанк» в большей степени зависит от того, насколько правильно была определена природа риска, его типология, то есть распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для максимального снижения степени риска. При этом необходимо принять во внимание специфику деятельности российских коммерческих банков (например, распределение должностных обязанностей, региональные особенности деятельности банка).

         Также как и вопрос о природе банковских рисков, область их типологии на сегодняшний день является дискуссионным вопросом. Однако можно отметить ряд особенностей: 

- ведется  интенсивная работа по разработке системного подхода к выделению и анализу рисков; - существует множественный подход как к названиям выделяемых авторами рисков, так и к определениям их содержания;

- хотя  вопрос типологии банковских  рисков является дискуссионным,  однако все авторы придерживаются единого мнения о том, что кредитный и процентный риски являются основными для банков.

       Таким образом, для поддержания планового уровня рентабельности, выполнение плана по прибыли. Увеличение диверсификации банковских услуг за счет роста прочих доходов.

Заключение

       Таким образом, основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются: нарастание инфляции; рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий, роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.

       Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценивать, которыми   способен   эффективно   управлять.   Решив   принять   определенный   риск, банк должен   быть   готов   управлять   им,   отслеживать   его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

       В  основу  банковского  управления  рисками ЗАО ГКБ «Автоградбанк» положены  следующие принципы:

- прогнозирование   возможных   источников   убытков   или   ситуаций,   способных   пресечь убытки, их количественное  измерение;

- финансирование  рисков, экономическое стимулирование  их уменьшения;

- ответственность   и   обязанность   руководителей   и   сотрудников,   четкость   политики механизмов управления  рисками;

- координируемый    контроль    рисков    по    всем    подразделениям    и    службам   безопасное наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

       Завершающий, важнейший этап процесса  управления рисками — предотвращение (предупреждение) возникновения рисков  или их минимизация. Соответствующие способы, вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ.

        К способам предупреждения и  минимизации рисков относят:

- гарантии  и поручительства;

- залог;

- страхование  кредитов и депозитов;

- выяснение кредите- и платежеспособности заемщика;

- дисконтирование  ссуд;

- кредитование  на консорциальной основе;

- уменьшение  размеров выдаваемых кредитов  одному заемщику;

- прочие.

        Во всех этих случаях особое  значение имеет юридически верное  и точное оформление  соответствующих документов.

Список  использованных источников и литературы 

       Нормативно-правовые акты:

1. Положение от 31 августа 1998 года «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» № 54-П.

      Учебная литература:

2. Белых  А.А. «Деньги, банки, кредит»  - М.: Банки и биржи, ИО «ЮНИТИ», 2006 г.-453с.

3. Свиридов  О.Ю. Банковское дело. Серия «Экономика  и управление». – Ростов н  / Д: Изд. центр «МарТ», 2005. –  416с.

      Периодическая литература:

4. Аргунов И.А. «Банковская система»: Анализ финансового состояния банка - М., «Банковский журнал» № 23, 2007 г. С. 12

5. Парамонова Т. Одна из важнейших проблем – повышение спроса на деньги. // Финансовый бизнес. – 2007. - № 25. С. 32-34

6. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управления. Р.А. Фатхутдинов. 2007 г.

7. К  вопросу о конкуренции в банковской  сфере В.В. Попков. Банковское дело №42 / 2007 г. С. 21

8. Перспектива  развития рынка финансовых услуг в России. Банковское дело №50/ 2007 г. С. 11

9. Перед  вами ведущие банки Татарстана. Банковская газета №45-46/2006 г. С. 34

10. Перспективы  развития банковской системы  России. И.О. Ловрушин. Деньги и  кредит №41 / 2005.

11. Отчет о работе «Автоградбанк» за 2000-2007 гг. Чернецов А. Б., печатный салон «Домино».