Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2009 в 18:36, Не определен
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты фьючерсных контрактов в управлении финансовыми рисками
1.1. Общая характеристика фьючерсного контракта и его составляющих, торги и расчеты по ним на рынке
1.2. Основные понятия и особенности хеджирования фьючерсными контрактами, как основного инструмента в управлении финансовыми рисками
Глава 2. Методы оценки фьючерсных контрактов, фьючерсные стратегии и хеджирование
2.1. Методы оценки по фьючерсным контрактам
2.2. Фьючерсные стратегии
2.3. Фьючерсные стратегии для хеджирования
Глава 3. Проблема организации фьючерсной торговли в современных условиях развития срочного рынка
Заключение
Список использованной литературы и других информационных источников
Приложения
Виды контракта: Контракт на индекс стоимости условного портфеля акций MAI 3/7 подразделяется на виды по датам исполнения.
Котировальная цена контракта: Устанавливается Котировальной комиссией Биржи по результатам текущих торгов и выражается в пунктах.
Размер пункта:0.01 (одна сотая) величины индексного пункта MAI 3/7.
Цена пункта:100 (сто) российских рублей.
Начальная стоимость: Стоимость 1 (одного) условного портфеля акций на начальную дату расчета индекса MAI 3/7. Текущее значение стоимости условного портфеля акций на начальную дату расчета индекса приведено в “Условиях торговли контрактом”.
Минимальный лот:1 (один) условный портфель акций.
Шаг цены: Переменная величина, устанавливаемая Котировальной комиссией Биржи. Текущее значение приведено в “Условиях торговли контрактами“.
Границы изменения цены: Предельно возможное изменение цены в ходе одной торговой сессии. Устанавливается согласно “Положения о порядке изменения нормы гарантийного депозита и границах цен на торгах”, являющемуся Приложением к Правилам Биржевой Торговли.
Лот: Стандартный объем заявки по MAI 3/7, устанавливается Котировальной комиссией Биржи и кратен минимальному лоту. Текущее значение приведено в “Условиях торговли контрактами”.
Норма гарантийного депозита: Переменная величина, устанавливаемая Котировальной комиссией Биржи согласно “Положению о порядке изменения нормы гарантийного депозита и границах цен на торгах”, являющемуся Приложением к Правилам Биржевой Торговли. Текущее значение приведено в “Условиях торговли контрактами”.
Первый день торгов контрактом: Устанавливается Котировальной комиссией Биржи.
Последний день торгов контрактом: Устанавливается Котировальной комиссией Биржи и предшествует дате исполнения контракта.
Дата исполнения контракта: Устанавливается Котировальной комиссией Биржи.
Начальная маржа: Устанавливается Расчетной Палатой Биржи в соответствии с “Условиями Расчетной Палаты”, являющимися Приложением к Правилам Биржевой Торговли.
Исполнение контракта: Производится путем начисления/ списания вариационной маржи, рассчитанной в соответствии с Правилами Биржевой Торговли на основании котировальной цены последнего дня торгов данным видом контракта на СПбФБ.
Цена исполнения контракта: Стоимость условного портфеля акций, выраженная в пунктах, рассчитывается по результатам торгов в Российской Торговой Системе (РТС), в соответствии с “Положением о расчете индекса скользящего среднего стоимости условного портфеля акций”, которое является Приложением к Правилам Биржевой Торговли СПбФБ.
Примечание: Изменения и дополнения в спецификацию фьючерсного контракта вносятся в соответствии с решениями Биржевого Совета СПбФБ. В период обращения данного вида фьючерсного контракта его спецификация не может быть изменена.
Информация о работе Фьючерсные контракты в управлении финансовыми рисками