Анализ деятельности ОАО"Восточный Экспресс Банк"

   78 место  в рейтинге «Крупнейшие  банки России в 2008 году (1-500)»  (РБК.рейтинг).

   80 место в рейтинге «Банки России. Основные показатели деятельности»  По размеру активов 2008г. (ЦЭА  «Интерфакс»).

   121 место в рейтинге «Тор975 банков по ликвидным активам в 2008 году (1-500)» (РБК.рейтинг). 

   Таким образом,  несмотря на  жесткую конкурентную борьбу  в секторе банковских услуг  страны, Банком достигнуты новые  целевые показатели за 2008 год,  и результаты деятельности ОАО  КБ «Восточный» следует признать успешными. 
 

2. Направления концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями, характерными для ОАО «Восточный Экспресс Банк». 

 

   2.1. Управление рисками, их виды 

   Основополагающий принцип Банка, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете Банком всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях управления.

   Основные цели системы управления  рисками достигаются посредством  использования портфельного подхода,  рассматривающего Банк как набор  взаимосвязанных друг с другом  финансовых инструментов и направлений  деятельности, характеризующихся различным соотношением ожидаемой доходности и риска.

   Основные факторы риска:

• снижение ликвидности в банковской системе;
• значительные (сверх запланированных) колебания курса рубля к доллару США;
• дальнейшее снижение цен на основные виды российского экспорта;
• усиление инфляции;
• ухудшение социально-экономической обстановки в обществе;

 

   Кредитный риск

   Поскольку Банк специализируется  на рынке розничного кредитования, основным риском, с которым сталкивается  Банк, является кредитный риск.

   В силу розничной специализации Банка основная концентрация рисков приходится на категорию заемщиков – физических лиц. Доля портфеля потребительских кредитов в чистых активах Банка составляет более 77%. При этом доходы банка не менее чем на 51% зависят от процентных и непроцентных доходов от кредитования физических лиц.

   Для минимизации концентрации  кредитного риска Банк диверсифицирует  кредитный портфель выдачей ссуд  заемщикам, занятых в различных  сферах экономики. 

   На сегодняшний день Банк осуществляет свою деятельность в 30 регионах России, поэтому розничный кредитный портфель Банка также географически диверсифицирован.

   В целях диверсификации кредитного  портфеля по виду заемщика  Банк наращивает темпы кредитования  микро и малого бизнеса.

   Также необходимо отметить еще один фактор риска, с которым сталкивается Банк: концентрация риска вследствие преобладания в розничном кредитном портфеле необеспеченных ссуд. Для минимизации уровня данного кредитного риска Банком проводится политика баланса уровня риска по различным кредитным продуктам и их доходности.

   Для минимизации уровня кредитного риска при выдаче кредитов гражданам Банком применяется комплекс уникальных решений по оценке кредитоспособности физических лиц, сопровождению задолженности, современной инкассации задолженности, которая потенциально может стать проблемной.

   Все эти системы являются собственной  разработкой Банка, не имеют аналогов и основываются на новейших достижениях техники и экономической науки. В Банке постоянно функционирует научная группа, основной задачей которой, является непрерывное совершенствование алгоритмов оценки кредитоспособности заемщиков т прочих элементов кредитования.

   В Банке успешно действует  информационно-аналитическая система  поддержки принятия кредитных  решений, которая позволяет в оперативном режиме проводить анализ качества кредитного портфеля Банка и управлять ключевыми параметрами скоринговой системы в зависимости от текущего уровня просроченной задолженности в разрезе кредитных продуктов, регионов и поколений кредитов.

   Неотъемлемой функцией управления  кредитными рисками является  регулярная оценка адекватности  используемых скоринговых моделей  с целью проверки их прогнозной  точности и внесения необходимых  изменений. Централизация процесса  принятия кредитных решений и уникальная скоринговая система, обширная статистическая база и расширяющаяся область регионального присутствия Банка, сотрудничество с различными бюро кредитных историй, а также накопленный опыт позволяют Банку удерживать лидирующие позиции в области потребительского кредитования и сохранять высокое качество кредитного портфеля.

   Большое значение Банком уделяется  также сопровождению ссудной  задолженности и работе с проблемной  задолженностью. Сопровождение заемщиков  осуществляется в специализированном высокотехнологичном программном комплексе с многоуровневой системой определения наиболее оптимальной стратегии взыскания задолженности исходя из оценки статуса заемщика. Система взыскания долгов на уровне Collection, включающая в себя все этапы управления данной задолженностью и отличающаяся высоким профессионализмом коллектива, позволяет с высокой эффективностью снижать уровень просроченной задолженности.

   Т.о. кредитному риску в Банке  уделяется самое большое внимание  что позволяет удерживать долю просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на минимальных уровнях, эффективно снижать тем самым уровень кредитного риска и, как следствие, непрерывно улучшать качество кредитного портфеля Банка. 

   Страновой риск

   Кредитная организация осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Клиентская база кредитной организации, обслуживание которой формирует основу доходной, а также ресурсной базы кредитной организации, также в основном расположена в России.

   Международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s 4 сентября 2006г. долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в национальной и иностранной валюте повышены с «ВВВ+» до «А-» и «ВВВ» до «ВВВ+» соответственно; краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне «А-2».

   Агентство Moody’s Investors Service 16.07.2008г. повысило рейтинги гособлигаций России и страновой потолок для депозитов в иностранной валюте с Baa2 до Baa1, что отражает улучшение балансы страны и вероятность преемственности в политике страны под руководством нового президента Дмитрия Медведева. Данным рейтингам, а также страновому потолку по облигациям в иностранной валюте А2, был присвоен позитивный прогноз. Страновые потолки для облигаций и депозитов в национальной валюте А1 были подтверждены со стабильным прогнозом.

   В конце июля 2006 года Международное  рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение повысить рейтинг долгосрочных обязательств Российской Федерации в национальной и иностранной валютах «ВВВ» до «ВВВ+». Рейтинг «странового потолка» был изменен с «ВВВ» до «А-».

   Банк заинтересован в поддержании  политической стабильности и  сохранении позитивных тенденций.

   В целом основные страновые  риски РФ определяются структурными  проблемами российской экономики,  политической конъюнктурой, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов.

   Банк оценивает кредитные и  рыночные риски, а также проводит  стресс-тестирование утвержденных  лимитов на разрывы ликвидности.

   По оценкам Банка, доходы от  основной деятельности, не связанные с Российской Федерацией, не превышают 1%, что свидетельствует о низкой степени зависимости Банка от рисков иных стран. В системе оценки и управления рисками при выборе и мониторинге состояния иностранных контрагентов Банка (прежде всего – иностранных банков-контрагентов, на НОСТРО-счетах в которых и при осуществлении операций МБК размещается средства Банка) учитываются факторы странового риска, которые связаны с их деятельностью.

   Мониторинг и контроль за страновыми  рисками, присущи деятельности иностранных контрагентов Банка, осуществляется в рамках системы управления страновыми рисками и предусматривает диверсификацию страновых рисков в пользу стран с предсказуемой политической конъюнктурой, устойчивым экономическим развитием, высоким инвестиционным потенциалом и относительно стабильной социальной обстановкой. Таким образом, принимаемые ОАО КБ «Восточный» страновые риски не оказывают существенного негативного влияния на финансовые результаты его деятельности по причине неисполнения или несвоевременного исполнения иностранными контрагентами принятых обязательств.  

   Рыночный риск

   Успех банковской деятельности определяется эффективным управлением финансовыми рисками. Поэтому созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется, соответствуя объему и структуре проводимых Банком операций.

   Для управления основными видами  финансовых рисков организационной  структуре Банка предусмотрен  Отдел рисков банковской деятельности, комитет по управлению активами и пассивами, а также система Кредитных комитетов, в функции которых входит идентификация, оценка и контроль за рисками. Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется коллегиально и в соответствии с разработанными регламентами.

    Управление рисками осуществляется  на основе системы управленческой  отчетности, обеспечивающей подготовку  подразделениями, ответственными  за управление рисками Банка,  отчетов, определенных внутрибанковскими  документами по управлению рисками.

   Одним из основных инструментов управления рисками в Банке является система установления специальных ограничений на риски (лимитов) с учетом всех пруденциальных норм, установленных Банком России, а также с учетом требований действующего законодательства, традиций и правил делового оборота в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок.

   Рыночный риск включает в себя  фондовый риск, валютный и процентный  риски.

   Фондовый риск

   Банк принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг). Текущее управление фондовым риском осуществляется на постоянной основе в соответствии с утвержденными внутрибанковскими документами.

   Для ограничения риска Банком используются:

   - лимиты на эмитентов;

   - лимиты на группы рыночных  ценных бумаг;

   - лимиты открытых позиций;

   - система «стоп-лоссов» по эмитентам  и группам ценных бумаг;

   - ежедневный мониторинг величины  фондового риска.

   Сформированная в Банке система управления рисками, которая, в том числе, предусматривает контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами и мониторинг динамики развития фондового рынка, позволяет оперативно изменят структуру портфельных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убытков от операций с ценными бумагами. Сложившаяся на 01.01.2008г. структура портфельных инвестиций Банка характеризуется наличием только долговых финансовых инструментов Российской Федерации и уровень рисков по вложениям в ценные бумаги не превышает безопасных значений, т.е. не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств, в том числе по выпущенным ценным бумагам. 

   Валютный риск

   Валютный риск – риск убытков у Банка вследствие неблагоприятного изменения  курсов иностранных валют. В сфере финансовых рисков Банк придерживается консервативной политики, направленной на поддержание сбалансированной структуры активов и пассивов и минимизации вероятности каких-либо потрясений. При проведение валютных сделок Банк избегает спекулятивных операций и удерживает валютную позицию в состоянии, близкой к закрытой. В части управления валютными рисками ОАО КБ «Восточный» действует в рамках существующих лимитов открытых валютных позиций, установленных Банком России. С целью минимизации валютных рисков Банк обеспечивает сбалансированную структуры привлечения и размещения в разрезе валют, не допуская фондирования активов с кредитным риском за счет привлечения ресурсов в другой валюте. Валютная политика Банка предполагает необходимость проведения хеджирования валютных рисков в случае осуществления конверсионных операций для фондирования активов с риском. Банком активно используется система VAR-анализа, тремя различными методами. На основе полученных исторических данных осуществляется определение VAR-лимитов и проверка их на адекватность, с последующим установлением.