Законы и границы кредита

       Общий объем средств, предоставленных  посредством операций прямого РЕПО, в IV квартале 2007 г. составил 5,1 трлн. руб., (в целом за 2007 г. — 7,7 трлн. руб.). При этом большая часть операций прямого РЕПО (99,85% от общего объема) была проведена на срок 1 день в форме аукционов, средневзвешенные ставки по итогам которых варьировали от 6,03 до 6,70% годовых. Средневзвешенные ставки, сложившиеся на четырех аукционах прямого РЕПО на срок 7 дней, находились в диапазоне от 6,55 до 6,85% годовых. С 28.11.2007 Банк России начал проводить сессии прямого РЕПО по фиксированной ставке: на 1 день — по ставке 8% годовых и на 7 дней — по ставке 7% годовых.

       Объем ломбардных кредитов за IV квартал 2007 г. составил 13,3 млрд. руб. (в целом за 2007 г. — 24,2 млрд. руб.). Фиксированная ставка на протяжении октября—декабря 2007 г. устанавливалась на уровне 7% годовых соответственно средневзвешенным процентным ставкам, сложившимся по итогам аукционов. С 28.11.2007 Банк России начал предоставлять ломбардные кредиты на срок 1 день по фиксированной ставке 8% годовых.

       В целях бесперебойного осуществления  платежей за IV квартал 2007 г. Банк России предоставил внутридневные кредиты в объеме 4,3 трлн. руб. (в целом за год — 13,5 трлн. руб.). Объем предоставленных Банком России кредитов "овернайт" в рассматриваемый период составил 61,0 млрд. руб. (за 2007 г. — 133,3 млрд. руб.). В IV квартале установленная Банком России ставка рефинансирования, а также процентная ставка по кредитам "овернайт" составляли 10% годовых (в 2007 г. указанные ставки снижались дважды на 0,5 процентного пункта).

       Банк  России в IV квартале 2007 г. предоставил 32,8 млрд. руб. других кредитов. Из общего объема выданных за рассматриваемый период других кредитов на срок до 90 дней предоставлено 8,7 млрд. руб., на срок от 91 до 180 дней — 24,1 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по другим кредитам составила 7,72% годовых.

       Объем операций по продаже ОБР в IV квартале 2007 г. составил 94,3 млрд. руб. по рыночной стоимости (в целом за 2007 г. — 662,1 млрд. руб.). Средневзвешенная доходность на прошедших в октябре—декабре аукционах составляла от 5,06 до 5,30% годовых (в 2007 г. — от 4,14 до 5,36% годовых). Динамику изменения процентной ставки представим на графике (см. приложение А). /2/

       В январе-апреле 2008 г. наблюдалась следующая ситуация на российском кредитном рынке: кредиты банковского сектора выросли на 15,4%, что больше темпов роста ссудной задолженности за аналогичный период 2007 г. (11,8%). Кредиты росли быстрее, чем активы в целом, в результате чего удельный вес ссудной задолженности в активах увеличился с 70,9 до 75,7%. При этом кредиты нефинансовому сектору выросли на 13,6%, кредиты банкам — на 28,4, кредиты физическим лицам — на 12,5% /2/. Данные по динамике кредитов представим на диаграмме (см. приложение Б).

       В октябре в целях бесперебойного осуществления платежей Банк России предоставил кредитным организациям внутридневные кредиты в размере 2,0 трлн. руб. (в сентябре — 1,4 трлн. рублей). Объем средств, предоставленных Банком России по фиксированным ставкам на срок 1 день, в октябре также увеличился по сравнению с сентябрем: через кредиты “овернайт” — 34,9 относительно 23,7 млрд. руб., через ломбардные кредиты — 8,1 относительно 5,3 млрд. руб., через операции прямого РЕПО — 21,3 относительно 18,3 млрд. рублей. Объем сделок прямого РЕПО, заключенных Банком России с кредитными организациями на аукционах на срок 1 день, достиг в октябре 4,6 трлн. руб. по сравнению с 4,1 трлн. руб. в сентябре. Средневзвешенные ставки на аукционах складывались в диапазоне 7,10—7,56% годовых (в сентябре — 7,05—7,54% годовых).

       В октябре Банк России на пяти состоявшихся аукционах прямого РЕПО на срок 7 дней заключил с кредитными организациями сделки в размере 9,7 млрд. руб., средневзвешенные ставки составили от 7,64 до 7,90% годовых. По фиксированным ставкам на срок 7 дней Банк России предоставил 19,5 млрд. руб. через операции прямого РЕПО и 39,6 млрд. руб. через ломбардное кредитование (в сентябре — 9,4 и 22,7 млрд. руб., соответственно).

       Кроме того, Банк России предоставил ломбардные кредиты на срок 14 дней в объеме 1,5 млрд. руб. (в сентябре — 0,8 млрд. руб.), на срок 30 дней — 10,6 млрд. руб. и на срок 3 месяца — 4,8 млрд. рублей. Изменение объемов предоставленных кредитов представим в таблице 2.1. /2/ 
 

      Таблица 2.1 - Изменение объемов кредитов, предоставленных Банком России 

       В рамках управления качеством кредитного портфеля банкам приходится постоянно наращивать усилия по освоению новых видов банковских продуктов и услуг. В этих условиях негативное воздействие различных рисков на банковскую систему заметно повышается, что требует разработки целостной системы управления кредитными рисками.

       Кредитный риск характеризуется как вероятность  непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть до истечения срока погашения кредитной задолженности.

       Показатель  просроченной задолженности в январе – апреле 2008 г. не изменился и остался на уровне 1,3%. Практически на том же уровне осталась и просроченная задолженность физических лиц (она варьировалась от 3,3 до 3,5%). Доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банков в I квартале 2008 г. снизилась с 2,2 до 2,1% /2/. Таким образом, все важнейшие показатели системного кредитного риска в рассматриваемый период формально не увеличились. Однако надо учитывать, что это происходило в условиях очень быстрого роста кредитов. Последствия же этого роста скажутся только через некоторое время, когда начнут проявляться потенциальные кредитные риски, а кредитная экспансия исчерпает свои ресурсы.

       За  последние годы россияне взяли около 60 миллионов кредитов на общую сумму почти 4 трлн рублей. Выплаты по кредитам не были обременительны до того момента, когда начались увольнения и сокращения зарплат (причиной этого стал мировой финансовый кризис). По данным Банка России, с начала года просроченные платежи по кредитам выросли на 27%. В целом, по оценкам экспертов, в зоне риска оказалось около четверти кредитов.

       Денежно-кредитная  политика коммерческого банка должна предусматривать воздействие возможно большего числа негативных и позитивных тенденций развития заемщика. Для этого используются различные методы управления кредитными рисками, в частности: оценка кредитоспособности заемщика; организация кредитного мониторинга; ограничение совокупного объема кредитов; использование системы лимитов и форм обеспечения. Важным условием реализации на практике этих и других методов управления кредитными рисками является выбор необходимых факторов и инструментов управления в пределах каждого отдельного риска (см. приложение В) /3, с.83/. Факторы и инструменты управления кредитными рисками используются для предотвращения негативных последствий кредитных рисков (в рамках отдельного кредита или их совокупности).

       Остановимся более подробно на таком методе управления кредитными рисками, как оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица. 
 
 

       2.2 Оценка кредитоспособности заемщика в российских банках 
 
 

       Любая кредитная операция должна предполагать сбалансированность интересов заемщика и банка. Заемщику необходимо четко представить требования, предъявляемые банком, а банку – грамотно оценить кредитоспособность заемщика. Так как проведение оценки кредитоспособности способствует уменьшению рисков банка при осуществлении кредитования.

       Процесс кредитования сопровождается воздействием на заемщика множества факторов риска, которые могут повлечь за собой  непогашение или несвоевременное  погашение кредита, что принесет банку убыток. Подобный исход может  явиться следствием действия форс-мажорных обстоятельств, но чаще всего в этом виновно одно из следующих взаимосвязанных звеньев: кредитор — банковский продукт — заемщик.

       Вообще, оценка уровня риска возникновения  у банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком финансовых обязательств основывается на анализе целого комплекса характеристик кредита: заемщика, обеспечения кредита, возможного уровня потерь банка. Поэтому сегодня все большее значение имеет системный анализ кредитоспособности заемщика.

       Как правило, оценку кредитоспособности заемщика банк начинает проводить после этапа предварительной квалификации. При положительных результатах предварительной квалификации заемщик собирает полный комплект необходимых документов и заполняет подробное заявление-анкету на кредит. На основании предоставленных документов банк производит оценку платежеспособности и кредитоспособности заемщика и окончательно определяет, на какую максимальную сумму кредита заемщик может рассчитывать. Решение принимается на основе экспертных оценок сотрудников кредитного подразделения банка — это методика экспертной оценки кредитоспособности заемщика — физического лица.

       Расчет  суммы кредита, которая может  быть выдана заемщику, производится на основе стабильного и подтвержденного  официальными документами дохода. Заемщику необходимо представить документы о получении стабильного дохода за текущий отчетный период и за прошлый календарный год. Это является препятствием для получения кредита для многих российских граждан, так как они не могут официально подтвердить свои доходы и показать свою платежеспособность. Поэтому многие российские банки уже не требуют официального подтверждения дохода заемщика при предоставлении ипотечного жилищного кредита. Кроме того, банк производит анализ расходов заемщика.

       Если  же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

       Обязательным  условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.

       Используемую  банком технологию оценки заемщиков  физических лиц предлагается модернизировать  согласно схеме приложения Г. /4/

       В некоторых российских банках существуют свои методики оценки кредитоспособности заемщика.

       Рассмотрим  порядок оценки кредитоспособности заемщика на примере одного ведущего российского банка.

       При обращении клиента в банк за получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения (далее — кредитный инспектор) выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов до принятия решения 15 календарных дней — по кредитам на неотложные нужды и 1 месяца — по кредитам на приобретение недвижимости. Заявление клиента регистрируется кредитным инспектором в журнале учета заявлений; на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер. Пример заполненных входных данных заемщика представлен в приложении Д. /5/

       Далее кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом документов и сведений, указанных  в документах и анкете, определяет платежеспособность клиента и максимально  возможный размер кредита. По результатам  проверки и анализа документов юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение. Кредитный инспектор определяет кредитоспособность заемщика на основании справки с места работы о доходах и размере удержания, а также данных анкеты.