Управление банковскими рисками

Банковское дело

Управление банковскими  рисками 

                      О Г Л А В Л Е Н И  Е 

|         ВВЕДЕНИЕ                                         |    |2      |

|1.      РИСКИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ                       |    |3      |

|1.1.    ВОЗНИКНОВЕНИЕ  РИСКОВ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ              |    |3      |

|1.1.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ  ИМ ВИДЫ РИСКОВ                |    |3      |

|1.1.2. СПОСОБЫ  ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА                       |    |5      |

|1.2.    БАНКОВСКИЕ  РИСКИ                                  |    |5      |

|1.2.1. ПОНЯТИЕ  РИСКОВ, КЛАССИФИКАЦИЯ                      |    |5      |

|1.2.2. ПРИНЦИПЫ  КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ                      |    |6      |

|1.2.3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА  РИСКОВ                              |    |10     |

|2.      УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ                                |    |11     |

|2.1.   ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ                    |    |12     |

|2.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ                          |    |13     |

|2.2.   УПРАВЛЕНИЕ  ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ                       |    |14     |

|2.2.1. ИЗМЕРЕНИЕ  И ОГРАНИЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА            |    |15     |

|2.2.2. ПРОЦЕНТНЫЙ  РИСК И ЛИКВИДНОСТЬ                      |    |15     |

|2.2.3. КРЕДИТНЫЙ  РИСК                                     |    |16     |

|2.2.4. СТРАНОВОЙ  РИСК                                     |    |16     |

|2.3.    УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ                      |    |16     |

|2.3.1.  ХЕДЖИРОВАНИЕ                                      |    |17     |

|2.5.    УПРАВЛЕНИЕ  КРЕДИТНЫМ РИСКОМ                       |    |18     |

|2.5.1.  ТРУДНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ             |    |19     |

|2.5.2.  КРЕДИТНАЯ  ПОЛИТИКА                                |    |20     |

|2.5.3.  ОБЗОР  УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ                 |    |20     |

|2.6.     УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ                   |    |24     |

|2.7.     УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ  ЛИКВИДНОСТИ                   |    |26     |

|     ПРАКТИЧЕКСКОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАЛЕНИЯ            |    |27     |

|КРЕДИТНЫМ     РИСКОМ В ОАО АКБ «СТРОЙВЕСТБАНК».           |    |       |

|3.1.      КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА И СОБЕСЕДОВАНИЕ  С ЗАЕМЩИКОМ    |    |27     |

|3.2.      ОЦЕНКА ЗАЛОГА                                   |    |28     |

|3.3.      ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И  ФИНАНАСОВОГО        |    |29     |

|СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТА                                         |    |       |

|3.3.1.    ОЦЕНКА  КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ.                      |    |29     |

|3.3.2.    ОЦЕНКАФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ            |    |30     |

|3.4.       КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ                              |    |31     |

|3.5.       ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  И ДОГОВОРА      |    |32     |

|ЗАЛОГА                                                    |    |       |

| КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И               |    |32     |

|ПОГАШЕНИЕМ  КРЕДИТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ                             |    |       |

|             ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                   |    |34     |

|             СПИСОК ЛИМТЕРАТУРЫ                           |    |35     |

                                  ВВЕДЕНИЕ 
 
 

      Банки - центральные звенья в  системе рыночных структур.  Развитие  их

деятельности - необходимое условие реального  создания рыночного механизма. 

      Современная банковская  система   это  важнейшая  сфера   национального

хозяйства любого развитого государства.  В  последние  годы  она  претерпела

значительные  изменения. Модифицируются все  компоненты  банковской  системы.

Создание финансового  рынка означает принципиальное изменение  роли  кредитных

институтов в  управлении народным  хозяйством  и  повышение  роли  кредита  в

системе  экономических  отношений.  Переход  России  к  рыночной  экономике,

повышение   эффективности   ее   функционирования,   создание    необходимой

инфраструктуры  невозможно  обеспечить  без  использования   и   дальнейшего

развития кредитных  отношений. 

    Кредит  стимулирует развитие производительных  сил, ускоряет формирование

источников капитала для расширения воспроизводства. Без  кредитной  поддержки

невозможно  обеспечить  быстрое  и  цивилизованное   становление   хозяйств,

предприятий, внедрение  других  видов  предпринимательской  деятельности  на

внутригосударственном  и  внешнем  экономическом  пространстве.   С   другой

стороны кредитование связано с определенным риском,  тем  более  в  условиях

развивающейся рыночной экономики. Когда, на  каком  этапе  может  возникнуть

риск. Существует две точки зрения рассмотрения  рисков:  1)  одинарный  риск

(где любой  актив рассматривается в отдельности;  2)  портфельный  риск,  где

актив  является  частью  какого-либо  портфеля.  С   другой   точки   зрения

существуют  только  портфельные   риски,   поскольку   банки   стремятся   к

диверсификации  своих активов, поэтому нельзя рассматривать  каждый  актив  в

отдельности. 

    Управление  рисками  является  основным   в   банковском   деле.   Хотя

первоначально банки только принимали  депозиты,  они  быстро  созрели,  став

посредниками  при передаче средств, тем самым  приняв на  себя  другие  риски,

например кредитный. Кредит стал  основой банковского дела  и базисом,  по

которому судили о качестве и о работе банка.  Особого внимания  заслуживает

процесс управления кредитным риском, потому  что  от  его  качества  зависит

успех   работы   банка.   Исследования   банкротств   банков   всего    мира

свидетельствуют  о  том,  что  основной  причиной  явилось  низкое  качество

активов.  Ключевыми  элементами  эффективного  управления  являются:  хорошо

развитые кредитная  политика  и  процедуры;  хорошее  управление  портфелем;

эффективный  контроль  за  кредитами;  и,   что   наиболее   важно,   хорошо

подготовленный  для работы в этой системе персонал. 

      Обострение конкуренции между  финансовыми институтами влекут  за  собой

необходимость  познания  и  применения   на   практике   позитивного   опыта

управления  банковскими  рисками,  который  накоплен  банками   в   развитых

странах. 

    Цель  данной  работы   проанализировать   теорию   банковских   рисков,

определить виды  рисков,  определить  методы  управления  и  оценки  рисков.

Выделить наиболее эффективные методы  управления  рисками,  применение  этих

методов  в  банковской  системе   современной   России.   Выявить   проблемы

управления рисками, связанные с  профессиональной  банковской  и российской

общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования  банковских

методик,  а  также  определить   перспективы   банковского   менеджмента   в

управлении рисками. 

                       1. Риски в коммерческих банках 
 

                  1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ И ИХ  СОДЕРЖАНИЕ 
 

                  1.1.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ  РИСКОВ 
 

      Под риском  понимается  возможная   опасность  потерь,  вытекающая  из

специфики тех  или иных явлений природы и  видов  деятельности  человеческого

общества. 

      По мере развития цивилизации  появляются товарно-денежные отношения,  и

риск становится экономической категорией. Как экономическая  категория  риск

представляет  собой событие, которое может  произойти  или  не  произойти.  В

случае совершения такого  события возможны  три экономических результата:

отрицательный, нулевой, положительный. 

      В зависимости от  возможного  результата  (рискового  события)  риски

можно поделить на две большие группы: чистые  и  спекулятивные.       Чистые

риски   означают   возможность   получения   отрицательного   или   нулевого

результата. Спекулятивные  риски  выражаются  в  возможности  получения  как

положительного, так и отрицательного результата.  К  этим  рискам  относятся

финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков. 

      Коммерческие риски представляют  собой  опасность  потерь  в  процессе

финансово-хозяйственной   деятельности.   Они   означают    неопределенность

результатов от данной коммерческой сделки. 

      По структурному признаку коммерческие  риски  делятся:  имущественные,

производственные, торговые, финансовые. 

      Имущественные риски- риски, связанные  с вероятностью потерь имущества

предпринимателя  по  причине  кражи,  диверсии,  халатности,  перенапряжения

технической и  технологической системы и т.п. 

       Производственные  риски-риски,  связанные  с  убытком   от  остановки

производства  вследствие воздействия различных  факторов  и,  прежде  всего  с

гибелью или  повреждением основных и оборотных  фондов  (оборудование,  сырье,

транспорт и  т.п.), а также риски,  связанные  с  внедрением  в  производство

новой техники  и технологии. 

      Торговые риски представляют  собой  риски,  связанные   с  убытком  по

причине задержки  платежей,  отказа  от  платежа  в  период  транспортировки

товара, недопоставки и т.п. 

      Финансовые риски связаны с  вероятностью  потерь  финансовых  ресурсов

(т.е. денежных  средств). 

      Финансовые риски подразделяются  на  два  вида:  риски,  связанные   с

покупательной способностью денег, и риски, связанные  с  вложением  капитала

(инвестиционные  риски). 

      К рискам, связанным с  покупательной   способностью  денег,  относятся