Стабильность банковской системы: сущность и механизмы воздействия

Совершенствование институциональной среды функционирования российских банков, включая обеспечение стабильности и надежности национальной банковской системы и ее разумной независимости от внешних рынков, должно осуществляться с учетом особенностей современного этапа развития банковского сектора. К наиболее характерным тенденциям его развития можно отнести:

- расширение и обновление  спектра предоставляемых банками  услуг, особенно розничных;

- укрупнение банковского  бизнеса, в том числе путем  наращивания сетей структурных  подразделений банков, рост обеспеченности  населения регионов банковскими  услугами, прежде всего по розничному  кредитованию;

- усиление конкуренции, в  том числе между российскими  банками и банками с иностранным  участием, при осуществлении операций  по розничному кредитованию населения;

- осуществление банками  первичных предложений акций  к широкой продаже на открытом  рынке (IPO), в том числе за рубежом, в сочетании с доступом российских банков к относительно дешевым иностранным ресурсам и ростом интереса нерезидентов ведению бизнеса в нашей стране.

 

На риски, связанные с активным привлечением синдицированных кредитов, обращает внимание и руководство Банка России. Есть целый ряд участников рынка, бизнес которых заключается в том, что они набирают дешевые валютные кредиты на Западе и дают более дорогие рублевые в России, утверждают руководители ЦБ РФ. При этом возникают как валютные, так и процентные риски. Компании и банки, которые не очень аккуратно обходятся с этими рисками, являются первыми кандидатами на получение серьезных проблем. Но это риски конкретных компаний.

По оценкам экспертов, около 50% общего объема иностранных инвестиций в Россию, по сути, носят виртуальный характер. Это инвестиции, поступающие в страну из оффшорных зон, фактически репатриируемые капиталы, ранее вывезенные из России. С одной стороны, они могут несколько снизить риски, связанные с вероятностью оттока из страны иностранных инвестиций вследствие нестабильности финансовых рынков ведущих стран. С другой - это обстоятельство вряд ли снизит вероятность оттока привлеченных капиталов из-за рисков политического характера или иных потрясений, например, из-за снижения прибыльности вложений на рынке недвижимости.

Для более точного прогнозирования эксперты международных финансовых институтов рекомендуют рассматривать в совокупности все индикаторы назревающего банковского кризиса, включая:

- резкое увеличение притока  капитала, приводящее сначала к  чрезмерному росту, а потом к  падению стоимости активов;

- финансовую либерализацию  без надлежащего усиления органов  надзора и регулирования;

- высокую степень государственного  участия в финансовых учреждениях; несовершенную систему внутреннего  контроля;

 

- слабую правовую базу  и недочеты в системе отчетности  и представления информации;

- ошибочные приоритеты  государственной «страховочной  сетки».

Таким образом, ускоренное развитие российского банковского сектора, особенно сегмента розничного кредитования, и усиление его зависимости от притока иностранного капитала увеличивают совокупные риски национальной банковской системы. В связи с этим актуальными становятся как повышение стабильности всей банковской системы к внешним шокам, так и укрепление внутренней стабильности каждого отдельного российского банка на основе совершенствования организации внутреннего контроля, управления банковскими рисками и формирования корпоративной культуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетные задания. Вариант № 6

 

 

Задание №1

Банк принимает депозиты на три, шесть месяцев и на год. Найти суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет  900руб. Банк производит начисления с использованием простых процентов. Процентная ставка –16%.

Решение:

Простые проценты начисляются по формуле:

 

                                                                                                    (1)

 

S – исходная сумма вклада;

Т – период, в течение которого происходило начисление (в днях);

 – количество  дней в году

i – ставка процентов по вкладу.

Вычислим суммы выплат владельцу депозита с разными сроками хранения:

3 месяца -  руб.;

936 – 900 = 36

6 месяцев - руб.;

972-900=72

 

1 год -  руб.

1044-900=144

Вывод: суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет  900руб, составит: за 3 месяца 936руб.; за 6 месяцев 972руб.; за 1 год 1044руб.

 

Задание №2

Вклад в размере 900 руб. внесён в банк на 6 месяцев, один год, 15 месяцев. Найти сумму начисленных процентов, которую получит вкладчик в трёх случаях при использовании простых и сложных процентов. Сделать вывод о том, какой метод начисления процентов более выгоден вкладчику. Определить на какой период хранения вклада банку выгодно начислять простые и сложные проценты. Процентная ставка – 21.08%.

Решение:

Простые проценты начисляются по формуле 1.

Сложные проценты исчисляются по формуле:

 

                            ,                                                         (2)

 

где Т – период начисления в годах.

6 месяцев - руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

 руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

1 год - руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

 руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.;

15 месяцев - ;

Сумма начисленных процентов: руб.;

руб.;

Сумма начисленных процентов: руб.

Вывод: при сроке хранения (6 месяцев) вкладчику выгодно начисление простых процентов руб. Если срок хранения составляет  1 год, то сумма процентов одинакова при любом способе начисления руб. Если срок хранения составит 15 месяцев, то вкладчику более выгодно начисление сложных процентов   руб. Для банка выгоднее начисление сложных процентов на период хранения вклада 6 месяцев, и начисление простых процентов на срок 15 месяцев.

 

Задание №3

Клиент открывает срочный депозит на три месяца и по истечению срока действия депозитного договора хотел бы получить 3 млн. руб. Необходимо провести дисконтирование по сложной и простой ставке. Процентная ставка – 14.2%.

Решение:

Дисконтирование по простой ставке осуществляют по формуле:

 

    ,                                                                 (3)

 

Дисконтирование по сложной процентной ставке осуществляют по формуле:

                                ,                                                                    (4)

 

Проведем дисконтирование по обоим ставкам:

 руб.;

руб.

Вывод: после проведения дисконтирование по сложной ставке сумма составила 2897151.1и при простой ставке сумма составит 2866925.8

 

Задание №4

 При открытии сберегательного  счёта в банк 6.03.2013 г. на счёт  было внесено 1985 руб. Затем 25.05.2013 г. на счёт было добавлено 1169 руб.

22.06.2013 г. клиент внёс ещё 1949 руб.

6.07.2013 г. со счёта снято 1974 руб.

19.08.2013 г. вкладчик добавил 350  руб.

12.11.2013 г. счёт был закрыт.

Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счёта. Начислялись простые проценты в размере 4%. Срок хранения вклада определяется по английскому методу.

Решение:

Так как сумма на счете изменялась, найдем , какое количество дней на сберегательном счете хранилась определенная сумма:

1 С 12.03. по 19.05.: 20м+30а+18м=68дней на сумму 1985 руб.

2 С 19.05. по 28.06.:13м+27и=40дней, увеличивается на 1169руб. и становится 3154руб.

3 С 28.06 по 12.07.:3и+11ил=14дней, увеличивается на 1949 руб. и становится 5103руб.

4 С 12.07. по 25.08.:20ил+24а=44дня, было снято 1974руб. итого на счете осталось 3129руб.

5 С 25.08. по 12.11.:7а+30с+31о+11н=79дней,сумма увеличилась на 350руб.,составила 3479руб.

В банках для начисления процентов используют методику с определением процентных чисел. Процентное число определяется по формуле:

 

,                                                      (5)

 

Найдем процентные числа для каждого периода начисления:

С 12.03. по 19.05.    руб.;

С 19.05. по 28.06.    руб.;

С 28.06 по 12.07. руб.;

С 12.07. по 25.08. руб.;

С 25.08. по 12.11. руб.

Для определения суммы начисленных процентов все процентные числа складываются, и их сумма делится на постоянный делитель:

 

                                                            (6)

 

Определим постоянный делитель:

 

Сумма начисленных процентов равна:

  руб.

Отсюда определим сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета:

 руб.

Вывод: Сумма которую получит вкладчик при закрытии счета составит 2830,06руб.

 

Задание №5

 Найти срок в годах, за который вклад возрастёт  с 550 руб. до 2000 руб. При начислении  процентов по простой ставке 23 % годовых.

Найдем срок в годах:

2000=550(+x/360*0.23)

2000/550=1+0.23x/360

2.85*360=0.23x

1026/0.23=x

X=4460дней=149месяцев=12лет

Вывод: вклад возрастет с 550 руб. до 2000 за 12 лет

 

Задание №6

 Кредит в размере 2000 руб. был предоставлен банком

7.05.2012 г. со сроком погашения 3.10.2012 г. Начисление производится по простой ставке 25 % годовых. Календарная база определяется банком тремя методами (английским, французским и германским). Найти в каком случае плата за использование кредита будет наименьшей.

Решение:

Германский метод: руб.,

Сумма начисленных процентов–  2000=198.6 руб.;

Французский метод: руб.,

Сумма начисленных процентов- -2000=202.8руб.;

Английский метод: руб.;

Сумма начисленных процентов–2200-2000=200руб..

Вывод: плата за использование кредита будет наименьшей при определении календарной базы германским методом 198.6руб.

 

Задание №7

Вкладчик собирается положить в банк сумму в размере 2920 руб. с целью накопления 4500 руб. Ставка  процентов банка 15 % годовых. Определить срок в днях, за который вкладчик сможет накопить требуемую сумму при расчётном количестве дней в году равном 365.

Решение:

4500=2920(1+x/365*0.17)

-(1-0.17x/365)=-(4500/2900)

-0.14x/365=-1.6+1

-0.14x/365=-0.6

-0.14x=-365*(-0.6)

0.14x=219

X=1564дня

Вывод: Вкладчик сможет накопить 4500руб. за 1564 дня.

 

Задание №8

 Банк выдаёт долгосрочные  кредиты по смешанной ставке 15%. Найти погашенную сумму, если  кредит в размере 35 тыс. руб. будет  погашаться единовременным платёжом  через 3,5 года.

Решение:

Формула начисления смешанных процентов:

 

                   ,                                                      (8)

 

где - целое число лет в течение срока вклада;

- остаток периода в  годах.

Найдем погашенную сумму:

 руб.

Вывод: Погашенная сумма за кредит единовременным платежом через 3,5года составит 57222,92руб.

 

Задание№9

Если сложные проценты на вклады начинаются ежемесячно по номинальной годовой ставке 15.7%, то какой должна быть сумма вклада для накопления через 1 квартал 3700 руб.

Решение:

При начислении сложных процентов несколько раз в году первоначальная сумма определяется по формуле:

 

                               ,                                                                   (9)

 

где – число периодов;

- общее число периодов  начисления процентов.

Найдем сумму вклада для накопления через 1 квартал при ежемесячном начислении процентов:

 руб.

Вывод: Сумма вклада должна быть 3558,5руб.

 

Задание №10

 При условии кредитного договора ставка простого процента в первом месяце пользования кредитом составила 21.2% годовых, в каждом последующем месяце она увеличилась 1%. Кредит предоставлен  25.03.2013 в размере 20 тыс. руб. Ссуда погашена 10 ноября 2013 г. Календарная база определяется банком по французскому методу.

Решение:

Начисление простых процентов с применением плавающей ставки осуществляется по формуле:

 

                      ,                                    (10)

 

Найдем сумму к погашению при изменении процентной ставки и определении календарной базы по французскому методу:

 

 

 тыс. руб.

франц. практике количество дней в году 360, а вот количество дней в месяце - точно по календарю, в зависимости от месяца

март 7 дней 21,2%, апрель 30 дней 22,2%, май 31день 23,2%, июнь 30 дней 24,2%, июль31 день 25,2%, 31 день 26,2% август,30 сентябрь27,2%, 31 октябрь 28,2%, ноябрь29,2%.