Стабильность банковской системы: сущность и механизмы воздействия

3 Процессы самоорганизации в банковской системе, влияющие на ее стабильность и надежность [4].

Остановимся более подробно на характеристике внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы.

Первая составляющая рассматриваемого механизма, связанная с деятельностью центрального банка страны, разделена на два направления, первое из которых обусловлено необходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской системы в целом, второе - на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков. Организация работы в рамках второго направления основывается на имеющихся в распоряжении Банка России методиках проведения анализа финансового состояния, финансовой стабильности и надежности каждого коммерческого банка в отдельности.

Для оказания воздействия на банковскую систему с целью поддержания ее стабильности и надежности центральным банком может быть использован практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной политики, находящихся в его распоряжении, но разработка центральным банком мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом, должна основываться на результатах анализа рассматриваемой характеристики системы. Однако применяемые в настоящее время Банком России подходы к анализу состояния банковской системы основаны на суммарных показателях всех кредитных организаций, действующих на территории страны или дифференцированных по какому-либо признаку, например, по размеру капитала, активов. Поскольку речь идет лишь о сумме показателей всех банков, подобный анализ не позволяет делать корректные выводы о реальном состоянии банковской системы. Поэтому для проведения всестороннего анализа системы необходимо рассмотрение ее внутренних связей, тенденций развития в сфере взаимодействия элементов системы, а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентирован на исследование стабильности банковской системы [5,c.208].

Внутрибанковское управление стабильностью связано с разработкой соответствующего методического обеспечения. Существуют различные методики оценки стабильности коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на таких методах, как:

- балансовый метод, предполагающий анализ балансовой модели банка, сопоставление абсолютных величин активных и пассивных статей баланса банка;

- метод экспертных оценок (примером может служить методика оценки комплексной стабильности коммерческого банка);

- нейросетевое моделирование;

Метод обобщенного показателя.

Однако необходимо отметить, что методики оценки стабильности банка являются, по сути, методиками анализа его финансового состояния и не предусматривают установление предельных значений параметров деятельности банка, определяющих область его стабильности. Кроме того, большинство методик ориентировано на проведение внешнего сравнительного анализа ряда банков по уровню стабильности. В связи с этим представляется целесообразной разработка внутрибанковских методик, предполагающих построение индивидуальной модели развития банка, основанной на динамических рядах значений показателей его деятельности, с целью прогнозирования стабильности и надежности исходя из тенденций, направленности изменения характеристик работы банка. Подобный подход может способствовать выявлению проблем на стадии их возникновения, своевременному проведению корректирующих процедур, связанных с организационной перестройкой, увеличением капитала, расширением ресурсной базы, введением новых банковских продуктов, развитием филиальной сети, корректировкой стратегии и тактики банка, его позиционированием на рынке, определением новой ниши для своевременного изменения направленности развития банка с целью поддержания его устойчивости [6,c.304].

Переходя к рассмотрению последней составляющей внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы - стихийному саморегулированию системы, прежде всего, обратим внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая система отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интенсивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным условием эффективного управления системой является изучение этих связей, анализ и влияние на них. Когда же речь идет о самоорганизующихся системах, к которым относится и банковская система, проблемы оценки внутрисистемных связей, воздействия на них и возможных последствий оказания подобного влияния оказываются более сложными. Недооценка этих процессов: во-первых, не может не снижать эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы; во-вторых, вносит значительную долю неопределенности в прогнозирование поведения банковской системы. В то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизученной проблемой.[7,c.10]

В ее решении существенную помощь может оказать использование синергетического подхода, что позволит по-новому подойти к решению проблемы стабильности и надежность банковской системы. В синергетике одним из центральных вопросов является, как известно, рассмотрение неустойчивых состояний равновесия, при которых даже очень малые отклонения могут приводить к выходу на один из неоднородных устойчивых стационаров. Использование синергетического подхода применительно к неравновесным экономическим системам позволяет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров структур образования. В связи с этим представляется целесообразным применение данного подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью эффективного управления механизмами воздействия на ее стабильность и надежность, определения мер денежно-кредитной политики, ориентированных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, а также прогнозирование результативности подобного влияния.

 

 

1.3 Активизация механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы.

 

 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить спектр мероприятий, направленных на активизацию объективно существующих механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы. Указанный спектр мероприятий должен предполагать работу в следующих направлениях:

Совершенствование на уровне органов государственной власти законодательной и нормативной базы, регламентирующей как деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и деятельность, связанную с организацией работы финансовых рынков, международного сотрудничества, налогообложением и прочими вопросами, решение которых оказывает воздействие на устойчивость банковской системы. Так, необходима разработка и принятие программы развития банковской системы страны, ориентированной на поддержание стабильности и надежности системы, и обобщение основных законодательных инициатив в данной области, учитывающих необходимость развития и укрепления взаимосвязей в системе и обеспечение структурной устойчивости, предполагающей, в частности, поддержку региональных банков. Наряду с этим необходимо:

Создание и утверждение региональных программ развития банковских учреждений с целью обеспечения стабильности и надежности последних, в том числе благодаря активизации кредитования региональных промышленных предприятий;

Введение ряда мер, направленных на ограничение размеров участия нерезидентов в уставном капитале банков, действующих на территории страны, как по прямым, так и по портфельным инвестициям;

Развитие нормативной базы Банка России, регулирующей процессы поддержания стабильности и надежности банков, разработка новых инструментов и мер в целях поддержания стабильности и надежности банковской системы в целом.

В частности, возможно:

- принятие рекомендаций, направленных на создание внутрибанковских методик, предполагающих анализ и прогнозирование стабильности и надежности банков, либо проведение подобного анализа в соответствии с единой методикой центрального банка;

- введение дифференцированного подхода в области банковского регулирования с применением различных нормативов для банков разных групп с целью стимулирования развития сети региональных кредитных организаций и усиления взаимосвязей банков с реальным сектором экономики, в первую очередь с предприятиями внутренне ориентированных отраслей промышленности;

- активизация работы в области расширения возможностей банков по поддержанию мгновенной ликвидности;

- стимулирование развития региональных рынков межбанковского кредитования;

- создание внутри банковских методик анализа стабильности и надежности, совершенствование методик управления финансовым состоянием банков с целью обеспечения их устойчивости, осуществление ситуационного планирования, предполагающего прогноз устойчивости по ряду сценариев (в том числе по сценариям развития внутрибанковского или общесистемного кризиса, а также кризисов на отдельных рынках, например, на межбанковском, фондовом, валютном, когда под ударом находится устойчивость целого ряда банков);

-исследование Центральным банком Российской Федерации, ассоциациями банков, научными центрами процессов самоорганизации банковской системы для определения возможных направлений воздействия на внутрисистемные взаимосвязи с целью активизации процессов самоорганизации, способствующих повышению стабильности и надежности банковской системы;

Взаимодействие Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков, их ассоциаций, а также органов государственной власти в области разработки единой государственной стратегии развития банковской системы страны на долгосрочную перспективу, а также направлений единой государственной денежной политики, ориентированных на повышение стабильности и надежности банковской системы страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Специфика проблем стабилизации и повышения надежности российского банковского сектора

 

 

2.1 Проблема роли отечественной  банковской системы в стимулировании  инвестиций в экономику страны

 

 

В складывающейся ситуации, при весьма низком уровне ресурсной базы подавляющего большинства коммерческих банков России, актуальной и чрезвычайно сложной представляется проблема реальной роли отечественной банковской системы в стимулировании необходимых инвестиций в экономику страны.

С точки зрения международной практики, банковская система - одна из самых «естественных» инвесторов, поскольку ее функция перераспределение временно свободного капитала между участниками рыночных отношений. Банковская деятельность неминуемо приводит к накоплению капитала, который банки должны снова запускать в оборот, чтобы своевременно покрывать свои затраты и получить необходимую для дальнейшего развития прибыль.

Любой инвестор всегда предпочитает вкладывать капитал надолго и с возможно большей нормой прибыли. Банковский капитал, будучи вовлеченным в инвестиционный процесс и направленным на развитие производства, проявляет себя как одно из важнейших условий расширения деловой и промышленной (производительной) активности. В настоящее время в российской банковской практике наблюдается, например, резкое разграничение банковского кредитования на краткосрочное, используемое для временного восполнения капитальной базы заемщика, и долгосрочное, отражающее процесс развития, модернизации и накопления. В силу неблагоприятной макроэкономической ситуации, сопряженной с достаточно высоким уровнем различных рисков, сопровождающих любую производственную деятельность, особенно нуждающуюся в дополнительных источниках денежных средств, в настоящее время долгосрочное кредитование осуществляют наиболее крупные банки, сосредоточенные в столице и ряде крупных городов России. Из 30 крупнейших коммерческих банков страны не менее 25 находятся в Москве [8,c.43].

Важным вопросом стабильности для развития банковской деятельности, связанной как с развитием инвестиционной привлекательности, так и с внедрением ипотечного кредитования адаптированной к современным рыночным потребностям, является сегодня инвестиционное кредитование жилищного и коммерческого строительства, гостиничное строительство, строительство культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, коммерческих объектов здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры.

К сожалению, кредитные организации крайне неохотно направляют свободные финансовые ресурсы в долгосрочное кредитование экономики, отдавая по-прежнему предпочтение краткосрочному кредитованию. И все же за последние годы структура кредитного портфеля российских банков претерпела ряд положительных изменений.

Основные факторы, препятствующие активизации банковского инвестирования производства: чрезмерно высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики вследствие его реальной неустойчивости; значительные пробелы в законодательстве, регулирующем вопросы участия банков в инвестиционном процессе; несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов; недостаточный для полноценного инвестирования в значительные народнохозяйственные проекты объем ресурсной базы; реально краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков.

Традиционные риски кредитно-банковской деятельности повышаются в российских условиях вследствие ряда экономических и правовых особенностей. Среди них можно выделить:

- общее состояние российской экономики, характеризующееся финансовой неустойчивостью значительной части предприятий, нередким использованием неденежных форм расчетов, низкоквалифицированным менеджментом и т. д.;

- несовершенство юридической защиты, предусмотренной гражданским законодательством, интересов банка как кредитора, присущее действующей системе оформления залогов, прав банка на имущество клиентов. В этих обстоятельствах происходит значительная концентрация кредитных рисков у достаточно ограниченного числа заемщиков;

- явное несоответствие краткосрочных пассивов российских банков потребностям в инвестициях, вследствие чего инвестиционное кредитование несет угрозу ликвидности банка.

Проблема также в том, что крупные банки, являющиеся основными аккумуляторами денежных ресурсов, не в состоянии организовать полноценную кредитно-инвестиционную деятельность со значительным числом предприятий среднего и малого бизнеса, осуществляющих инвестирование. В свою очередь последним также сложно найти партнеров среди средних и малых банков. Как следствие, возникает задача правомерного и адекватного использования потенциала.