Шпаргалка по "Деньги, кредит, банки"

24  Пассивные операции  коммерческих банков: понятие, значение, виды

Исторически первичными для банков явл-ся пассивные операции или формирование источников ресурсов банка.

Эти операции состоят из двух групп:

Операции  по формированию собственных средств.

Операции  по формированию заемных средств.

Важнейшая особенность структуры пассивных  операций любого коммерческого банка  низкая доля собственных ресурсов. В мировой практике от 7 до 22 %. Несмотря на небольшой удельный вес, играют очень  важную роль для деят-ти банков.

Собственные средства выполняют основные 3 функции: 1) Оперативная (собственные средства представляют собой финансовые ресурсы  для развития материальной базы);2) Резервная (страховой резерв для покрытия обязательств банка); 3) Регулирующая (ЦБ осуществляет управление деят-тью ком. банков путем управления его собственными средствами). Определяет мин. уставный капитал, устанавливаетобязательные эк0ие нормативы применительно к собственному капиталу. Важны норматив достаточности – Нд=(СК/Ар)*100%

Собственный средства – это совокупность фондов и нераспределенной прибыли: 1. Уставной капитал; 2. Резервный фонд (из чистой прибыли); 3. Специальный фонд (из амортизационных отчислений); 4. Фонды экономического стимулирования – потребления, материального поощрения (из чистой прибыли); 5. Нераспределенная прибыль.

Заемные ср-ва занимают основной удельный вес (80-90%):

Прием вкладов или депозитов. Депозит  – ден.ср-ва, внесенные в банк физ. и юр.лицами на определенных условиях, закрепленных в договоре.

 Остатки  на р/с клиентов и плата за открытие и ведение счетов клиентов в том числе банков корреспондентов;

Получение межбанковских кредитов;

Выпуск  собственных долговых ценных бумаг (облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты);

Сделки  РЕПО – продажа ценных бумаг, находящихся  в активах банка на короткий срок, с обязательством обратного выкупа, но по более высокой цене.

Кредиты ЦБ 

25  Пассивные операции  центральных банков, характеристика их  видов

Функции ЦБ осуществляются через его операции –пассивные и активные. Пассивные операции- это операции по формированию банковских ресурсов.

К пассивным операциям относятся : эмиссия банкнот; прием депозитов ком банков и казначейства; получение кредитов от международных фин-кред организаций или др ЦБ; выпуск собственных долговых ценных бумаг; операции по формированию собственного капитала и резервов.

Важным  источником ресурсов ЦБ явл эмиссия банкнот –она  полностью фидуциарная, т.е. не обеспечена золотом. Повсеместно отменено официальное золотое содержание банкнот. Механизм эмиссии предопределяет хар-р кредитного обеспечения банкнот. При кредитовании банков- эмиссия обеспечена обязательствами банков. При покупке гос долгов обязательств и иностр валюте эмиссия соответственно обеспечена гос обязательствами и иностран валюты.

Значительную  часть пассивов ЦБ составляют депозиты ком банков и казначейства.  ЦБ принимают от ком.банков –депозиты (срочные и до востребования) по которым выплачиваются %. Депозиты, средства на счетах в центральном банке: a. Коммерческих банков b. Государства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Показатели денежного  оборота: денежные  агрегаты, денежный  мультипликатор, скорость  обращения денег,  коэффициент монетизации  экономики

Важнейшим количественным показателем денежного  обращения является денежная масса  – совокупный объем наличных денег  и денег безналичного оборота, принадлежащих  частным лицам, предприятиям и государству.

Для анализа  количественных изменений денежного  обращения на дату либо на период, а  также для разработки мероприятий  по регулированию темпов денежной массы  используют различные показатели –  денежные агрегаты. Их число обычно 2-5. Принцип их построения основан  на том, что все денежные средства можно ранжировать по степени  ликвидности и каждый последующий показатель включает предыдущий + новая величина менее ликвидных денежных средств. Для развитых стран:

М1 – наличные деньги и средства на текущих банковских счетах

М2 = М1 = срочные и сберегательные вклады в ком.банках.

М3 = М2 + сберегательные вклады в специализированных банках (более 4-5 лет)

М4 = М3 = депозит. сертификаты в крупных  ком.банках.

В России ден.масса опред=ся как сов-ть ден.средств в валюте РФ для оплаты товаров и услуг, а так же для целей накопления предприятиями и населением. В составе ден.массы выд-ся 2 агрегата:

М0 – наличные деньги в обращении

М1 – безналичные средства – остатки на счетах до востребования и срочных счетах нефинансовых организаций и граждан

М2 = М0 + М1, М0 = 3-3,5 трлн. руб., М1 – 6-6,5 трлн.руб.

Денежная  масса по методологии денежного  обзора:

1. деньги  - сов-ть денег всех банков (нал.денег) и депозитов до востребования в рублях и ин.валюте в банковской системе.
2. квазиденьги – срочные и сберегательные депозиты в рублях и ин.валюте в кредитных орган-ях.
3. ден.база – сумма наличных денеж. остатков на счетах ФОР (фонда обязательных резервов ком.банков в ЦБ) и средств на корресп. и депозит-х счетах.банков в ЦБ.

Доля  нал.денег в экономике РФ высока (30-35%), в развитых странах-не более5-10%.

Скоровть  обращения – быстрота их оборота  при обслуживании сделок. Она трудно поддается прямой оценке, поэтому  для ее расчета исп-ся косвенные  данные, такие как отношение суммы поступления денег в кассы банков к среднегодовой массе денег; суммы поступлений и выдах денег в банках к их общей массе.

Скорость = ВВП / М2. 

Наибольшая  скорость обращения была в 1995 г. 8-8,5 раз, теперь она снижается 3,8-4 оборота.

Для анализа  степени обеспеченности экономики  ден.ср-ми используется коэф-т монетизации – величина, обратная скорости обращения денег, показывает насыщенность экономики деньгами в России 20-25%, Япония – 110%.

Рост  спроса на деньги в России определяется расширением эк.активности и в условиях значительных поступлений экспортной валюты выручки стоит задача недопущения роста инфляции.

Денежная  масса больше наличных денег в  обращении. Еще Кейнс обнаружил, что М1 способен самовозрастать. Это явление назвали банковским депозитно-кредитным мультипликатором. Суть: многократное увеличение изначально попавшей на рынок массы денег за счет их многократного отражения на активных и пассивных счетах балансов. Такой рост был бы бесконечным, если бы каждый банк со всех привлеченный в экономике средств не отчислял бы часть из них в ФОР в ЦБ.

Отчисления  в ФОР делают эффект мультипликатора  затухающим.

М =  1 / R, где R – норма ФОР (4% в России), М = 25 раз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  Принципы банковского  кредитования Основные  этапы кредитного  процесса

Основные  принципы кредита: возвратность, срочность, платность, целенаправленность дифференцированность, обеспеченность.

Принцип возвратности – необходимо вернуть  полученный кредит, поскольку деньги были отданы должнику на условиях временного отчуждения.

Принцип срочности – означает, что кредит должен быть возвращен в заранее  оговоренные сроки.

Принцип платности означает, что кредит обычно предоставляется на платной основе – за процент.

Принцип целенаправленности означает, что кредит предоставляется не вообще, а под  определенные экономические цели (проекты, потребности) должника. Этот принцип  помогает кредитору иметь гарантию того, что кредит ему будет возвращен.

Принцип дифференцированности предполагает, что  условия и размеры кредитования могут различаться по видам должников, направлениям кредитования, по срокам кредитов и т.п.

Принцип обеспеченности означает, что, давая  деньги в долг, кредитор всегда должен, насколько это возможно, гарантировать возврат предоставленного кредита.

Основные  этапы кредитного процесса.

Процесс предоставления банковской ссуды называется кредитным процессом. Пять основных этапов:

1) рассмотрение  заявки на получение кредита  – включает подачу заявления  на кредит на бланке предприятия  и набор документов, состоящий  из балансов потенциального заемщика  с формой 2 на 2-3 последние отчетные  даты; расшифровки оборотов по  всем счетам предприятия за  последние 6-12 мес.; документы на  предполагаемое обеспечение; технико-экономическое  обоснование кредита; уставные учредительные и регистрационные документы, сведения о собственниках и руководителях и т.п.

2) анализ  и оценка кредитоспособности  заемщика или его способности  погасить ссуду и %-ы за пользование договором. Следует различать платеже- (текущие платежи) и кредито- (платежи в будущем) способность заемщика.

В мировой  и отечественной практике используют 3 основных способа оценки кредитоспособности:

а) способ финансовых коэффициентов, когда анализируются  такие показатели деятельности предприятия, как коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, рентабельности, покрытия заемных средств  собственными и т.д.

б) анализ денежных потоков – сопоставление  денежных притоков и оттоков предприятия  в период срока кредита. При этом приток ценных бумаг выше оттока.

в) оценка делового риска заемщика.

Как правило, все 3 способа применяются одновременно и в данной работе участвуют 3 основных службы банка: кредитная, юридическая, безопасности.

Если  все они дают положительное заключение, то вопрос для решения выносится  на рассмотрение кредитного комитета банка.

3) оформление  кредитного договора, договоров  обеспечения и прочих документов.

4) выдача  ссуды.

5) кредитный  мониторинг и гашение ссуды  – контроль банком использования  и погашения кредита, а так  же отслеживание текущего финансового  состояния и деятельности заемщика. 

32  Ссудный капитал:  сущность, источники,  особенности

Ссудный кап-л – ден капитал отдаваемый в ссуду и приносящий доход  в форме ссудного %. Источники  образования: 1.Ден капиталы временно высвобождающиеся в процессе кругооборота промышленного капитала:

- амортизац.  Отчисления;

- часть  выручки от реализации продукции,  предназначенная на выплату з/п и приобретения сырья

- часть  прибыли на расширение основного  кап-ла

2.Ден.  ср-ва населения в виде вкладов  в кредитные учреждения

3.Временно  свободные ден ср-ва гос-ва (превышение  доходов над расходами)

Ссудный кап-л имеет особую форму движения. В отличие от кругооборота промыш кап-ла (Д-Т-Произв-Т-Д) и (Д-Т-Д). Движение ссудного кап-ла сводится к формуле (Д-Д*), чтобы по истечению опред  срока они были возвращены собственнику с приростом – с %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  Режим валютного  курса: понятие,  виды, эволюция в  РФ

Режим валютного курса – это порядок  установления курсовых соотношений  между валютами.

1. Фиксированный  – ЦБ или Правит-во устанавливают  курс национальной валюты на  определенном уровне по отношению  к валюте к-л страны (он остается  неизменным в течении какого-то продолжительного времени, т.е. не зависит от спроса и предложения на валюту).