Организация управления привлеченными ресурсами коммерческого банка

    МОСКОВСКИЙ  БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КУРСОВАЯ  РАБОТА 

на  тему: «Организация управления привлеченными ресурсами коммерческого банка» 
 
 
 
 
 

    Студента  4 курса

                                                                  Группы            

    ФИО    

    Научный руководитель:

    Лужнова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Введение ..………………………………………..…………………………..…..…3

Глава 1. Теоретические  аспекты исследования привлеченных средств коммерческого банка….……………………………………………………..…5

1.1. Классификация  привлеченных ресурсов……………………………….…...5

1.2. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов………...10 

Глава 2. Организация управления привлеченными ресурсами………..16

2.1. Основные  элементы системы управления………...…………………….16

2.2. Депозитная политика коммерческого банка………………………..………18 

Глава 3. Методы и инструменты управления привлеченными ресурсами коммерческого банка……...……………………………………………………23

3.1. Методы управления привлеченными ресурсами коммерческого банка……………………………………………………………………...……….23

3.2. Инструменты управления привлеченными ресурсами коммерческого банка…………………………………………………………………………33 

Заключение………………………………………………………………….…...37

Библиографический список………….………………………………………..39

Приложения………………….…………………………………………………..40 
 
 
 
 
 

Введение 

       Тема  курсовой работы: «Организация управления привлеченными ресурсами коммерческого банка» – чрезвычайно актуальна. Привлечение ресурсов для коммерческого банка является основой его деятельности, приоритетной, жизненно важной задачей, без решения которой он не может существовать. Способность банка привлекать депозиты и межбанковские кредиты является основным критерием признания банка со стороны других участников рынка.

    Традиционно в России владельцы денег стремятся  избежать риска и обычно предпочитают более надежный банк, вытачивающий умеренные проценты но вкладам. Поэтому состояние ресурсной базы коммерческого банка:

    во-первых, отражает оценку стабильности и надежности банка его клиентами, вкладчиками и другими банками;

    во-вторых, является индикатором качества обслуживания банком клиентов (количество предоставляемых  клиентам услуг, наличие филиальной сети, электронных банковских услуг, вежливость персонала и т.п.);

    и в-третьих, характеризует ценовую  политику банка, т.е. умение руководства  банка адекватно реагировать  на изменение рыночных цен на банковские услуги и продукты.

    Пассивные операции в любом банке призваны обеспечить оптимальный (чаще всего максимальный – в зависимости от желаемого объема активных операций) объем привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. При этом банковские операции должны соответствовать существующим требованиям Центрального банка, а развитие ресурсного обеспечения – реализации принципов, целей и планов банка.

    Качество  пассивов коммерческого банка обычно характеризуется степенью стабильности ресурсной базы, стоимостью привлечения ресурсов, чувствительностью пассивов банка к изменению процентных ставок, а также зависимостью банка от внешних источников финансирования, таких, как краткосрочные межбанковские кредиты.

       Целью настоящей курсовой работы является изучение организации управления привлеченными ресурсами коммерческого банка. Для достижения этой цели задачей данной работы явилось изучение следующих вопросов:

- классификация  привлеченных ресурсов коммерческого  банка; 

- факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов;

- депозитная  политика коммерческого банка;

- методы  и инструменты управления привлеченными ресурсами коммерческого банка.

       С целью подробного изложения указанной  проблемы, кроме материалов собственного практического анализа, были использованы статьи и материалы, появившиеся  в последнее время и отражающие суть данной проблемы на современном  уровне. Изучен опыт зарубежных стран. А также отмечена точка зрения российских специалистов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Теоретические  аспекты исследования привлеченных ресурсов коммерческого банка 

    1.1. Классификация привлеченных ресурсов 

    Состав  привлеченных ресурсов банка неоднороден. При этом структура банковских привлеченных ресурсов по отдельным банкам отличается большим разнообразием и зависит от индивидуальных особенностей банков. Структуру привлеченных ресурсов российских коммерческих банков характеризуют данные табл. 1.

    Таблица 1

    Удельный  вес привлеченных ресурсов российских коммерческих банков

    по  состоянию на 01.01.2010¹

 

    Чаще всего привлеченные ресурсы подразделяются на две большие группы депозитные и недепозитные средства. Основную часть привлеченных ресурсов составляют депозиты.

    Депозитные  операции – это операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до востребования.

    Объектами депозитных операций являются депозиты – суммы денежных средств, которые вносятся в банк его клиентами и на определенное время оседают на счетах в банке в силу действующего порядка осуществления банковских операций.

    Депозиты  обычно являются не только главным, но и зачастую менее затратным ресурсом банка по сравнению с более дорогими межбанковскими кредитами.

    В мировой банковской практике депозиты подразделяются на основные (стержневые) и летучие.

    Стержневые (основные) депозиты – это депозиты, которые составляют постоянную депозитную базу банка. Они обычно базируются не на отдельных сделках, а на длительных отношениях с клиентом, их размеры и колебания мало подвержены воздействию изменения процентных ставок. В состав «стержневых» депозитов обычно включают депозиты до востребования, а иногда, в зависимости от отношений между банком и вкладчиком, и срочные депозиты.

    Летучие депозиты – это срочные депозиты, которые привлечены в банк процентными ставками, поэтому они подвержены миграции («улетают») в случае изменения процентов по вкладам. Высокий удельный вес летучих депозитов в составе привлеченных ресурсов ставит банк в зависимость от тенденций, складывающихся на денежном рынке, в том числе по процентным ставкам.

    На  сегодняшний день в России к летучим  депозитам можно отнести вклады населения в пределах застрахованных сумм. Страхование депозитов осуществляется государственной корпорацией – Агентством по страхованию вкладов, которая должна возмещать вкладчикам их потери – суммы открытых на их имя вкладов и причисленных к ним процентов.

    Размер  возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая, которым признается одно из следующих обстоятельств:

    1)отзыв  (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»²;

    2) введение Банком России в соответствии  с законодательством Российской Федерации моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

    С 2007 года возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, не превышающей 100 тыс. руб., плюс 90% суммы вкладов в банке, превышающей 100 тыс. руб., но в совокупности не более 400 тыс. руб. В перспективе планировалось постепенно увеличить суммы до размеров, принятых в европейских странах – 20 тыс. евро (в пересчете на рубли).  С 1 октября 2008 года возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, не превышающей 700 тыс. руб.

    Если  вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 700 руб., возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.

    Если  страховой случай наступил в отношении  нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно.

    В зависимости от срока помещения  средств клиентами в банк депозиты делятся на депозиты до востребования и срочные депозиты.

    В процессе управления депозитными операциями следует учитывать, что для клиента вложение денежных средств на срочные вклады и депозиты до востребования имеет разные мотивы:

    - для срочных вкладов – получение дополнительного дохода;

    - для депозитов до востребования – возможность проведения текущих 
платежей и расчетов.

    Банки открывают в валюте Российской Федерации  и иностранных валютах следующие виды счетов: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по вкладам (депозитам).

    Депозиты  до востребования являются для банка наименее затратной частью его депозитной базы. Они не чувствительны к изменениям процентных ставок, но потенциально подвержены значительным колебаниям, которые зависят от вида бизнеса клиента, его денежного потока и других факторов.

    Срочные депозиты – наиболее затратная часть депозитов. Они чувствительны к изменению процентных ставок, но обычно считаются более стабильными ресурсами по сравнению с депозитами до востребования, срок нахождения которых в банке определить достаточно сложно.