Коммерческий риск и теория принятия решения

      Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.

      Статистический  метод заключается в том, чтобы  изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных  рений, установить величину и частоту  получения той или иной экономической  отдачи, а затем провести вероятностный  анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

      Хеджирование  – это метод, основанный на страховании  ценовых потерь на физическом рынке  по отношению к фьючерсному или  опционному рынку. При этом для рынка  биржевых опционов физическим может  быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так  и фьючерсный.

      С целью минимизации риска банк должен:

      * диверсифицировать портфель своих  клиентов, что ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

      * стараться предоставлять кредиты  в виде более мелких сумм  большему количеству клиентов;

      * предоставлять большие суммы  клиентам на консорциональной  основе и пр.

      Банку необходимо подбирать портфель своих  клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение  между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

     Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банкаускi веснiк. - 2006. - №16. - С. 39-43.
2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 2004г. -114с.
3. Антипова О.Н.  Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. - 2007 г. - №4. – С.17-25
4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 2006г. -192с.
5. Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации // Риск. - 2008г. - № 2-3. –С.6-8
6. Замуруев А. Минимизировать или управлять? // Риск. - 2008г. - №4. –С.11
7. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2007. - № 4, с. 42-46.
8. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2008. - №5.-С.25-30.
9. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками. // Деньги и кредит. - 2008. - №3.-С.49-53.
10. Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков // Вестник С-П. Университета. - 2006г. – №3. –С.14.
11. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2002. - № 23, с. 31-37.
12. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Финансы, 2008г. –302с.
13. Марченко А. Методы борьбы с рисками // Рынок ценных бумаг. – 2005г. - №23. –С.19
14. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банкаускi веснiк. - 2006. - №18,19 – С.8-16.
15. Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004. - №2. - С. 22-28.
16. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка // Банковское дело. - 2008г. - №3. –С.4-9
17. Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. -М.: Инфра-М, 2006г. –413с.
18. Рогов М. Управление рисками // Риск. - 2005г.- №4. – С.11
19. Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков // Деньги и кредит. - 2007г. - №7. – С.9
20. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.
21. Севрук В.Т. Банковские риски. -М.: Экономпресс, 2004. - 72 с.
22. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. – 2005г. – №12. –С.8-10
23. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 2008г. - №9. –С.12-15
24. Соколинская Н. Э. Валютные риски и методы их регулирования // Банковское дело. - 2008г. - №10. –С.12-14
25. Сорвин С.В. Управление банковскими рисками - региональный аспект // Деньги и кредит. - 2007г. - №6. –С.9-10
26. Супрунович  Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке // Деньги и кредит. - 2007г. - №5. –С.11-13
27. Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31.
28. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 2007г. - №6. –С.15-19
29. Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. –М.: Перспектива, 2007г. –321с.
30. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.