Статистические методы изучения инвестиций

При анализе  эффективности инвестиций в целом  по стране, региону или отрасли  экономики осуществляют приблизительную  оценку эффективности реальных инвестиций на основе имеющихся макропоказателей.

Например, сравнивая эффективность инвестиций, вложенных в различные отрасли  экономики, можно сделать опущение, что в каждой из этих отраслей среднегодовой  прирост произведенной добавленной  стоимости порожден среднегодовым  значением инвестиций за этот период. при таком допущении эффективность инвестиций в каждую отрасль может быть определена по формуле :

,                                                 (6)

где    - эффективность реальных инвестиций в отрасль за n-летний период;

            - прирост добавленной стоимости в отрасли в i-м году, при условии, что за каждый год добавленная стоимость приведена в сопоставимые цены;

            - инвестиции в i-м году, при условии, что за каждый год инвестиции приведены в сопоставимые цены того же года.

Индекс  физического объема инвестиций в  основной капитал является одним  из важнейших макроэкономических показателей. Он представляет собой отношение объемов инвестиций, осуществленных в сравниваемые периоды времени, из которого устранено влияние цен. Этот индекс рассчитывается по формуле:

,                                           (7)

где    - индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в процентах к базовому периоду, с которым осуществляется сравнение);

           - объем инвестиций в основной капитал в текущем периоде

              в фактических ценах этого  периода;

           - объем инвестиций в основной капитал в базовом периоде в ценах, действовавших в базовом периоде;

           - индекс цен на активы, составляющие основной капитал за текущий период в процентах к базовому периоду.

Индекс  физического объема рассчитывается как для всего объема инвестиций в основной капитал, так и для  его основных составляющих – затрат на строительно-монтажные работы; машины, оборудование, инструменты и инвентарь; прочие инвестиции в основной капитал.

5. Статистические методы, используемые при  анализе инвестиций

Для анализа  показателей инвестиционной деятельности может быть использован весь спектр статистических методов. Это показатели динамического ряда: темпы роста  и прироста, абсолютного прироста; метод группировок, позволяющий  установить наличие связи показателей  инвестиционной деятельности с признаками, не находящимися с ними в функциональной связи; метод корреляционно-регрессионного анализа, с помощью которого определяется степень тесноты связи между  признаками; индексный метод. Вот  основные методы, используемые в статистике для изучения инвестиций. Рассмотрим суть каждого из перечисленных методов:

1. Метод группировок.

  Метод группировок применяется для решения задач, возникающих в ходе научного статистического исследования:

- выделения различных типов инвестиций;

- изучения структуры инвестиций и структурных сдвигов, происходящих в них;

- выявления связей и зависимостей между отдельными признаками данного явления.

Для решения  этих задач применяют (соответственно) три вида группировок: типологические, структурные и аналитические (факторные).

Типологическая  группировка решает задачу выявления  и характеристики типов инвестиций путем разделения качественно разнородной совокупности на классы, социально-экономические типы, однородные группы единиц в соответствии с правилами научной группировки.

Примерами типологической группировки могут  служить группировки инвестиций по отраслям экономики: инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, государственное управление и т.д.

Признаки, по которым производится распределение  единиц изучаемой совокупности на группы, называются группировочными признаками или основанием группировки. Выделить типичное можно не по любому признаку, а только по определенному, который должен изменяться в зависимости от условий места и времени. Для правильного выбора группировочных признаков необходимо предварительно выявить возможные типы, четко сформулировать познавательную задачу.

Если  группировочными признаками выступают признаки атрибутивные (отрасль экономики), то образовать группы сравнительно просто.

Выделение типов на основе количественного  признака состоит в определении  групп с учетом границ перехода количественного изменения признака в новое качество, новый тип явления.

Однако  во всех случаях типологических группировок  выбор группировочных признаков всегда должен быть основан на анализе качественной природы исследуемого явления.

Структурной называется группировка, в которой  происходит разделение выделенных с  помощью типологической группировки  типов явлений, однородных совокупностей  на группы, характеризующие их структуру  по какому-либо варьирующему признаку⁷.

К структурным  группировкам относится, например, группировка инвестиций по срочности ожидания получение прибыли (краткосрочные, долгосрочные).

Анализ  структурных группировок, взятых за ряд периодов или моментов времени, показывает изменение структуры  изучаемых явлений, т.е. структурные сдвиги.

Одной из задач группировок является исследование связей и зависимостей между изучаемыми явлениями и их признаками. Это  достигается с помощью аналитических (факторных) группировок. В основе аналитической  группировки лежит факторный  признак, и каждая выделенная группа характеризуется средними значениями результативного признака. Так, группируя  достаточно большое число предприятий по факторному признаку Х — размеру нераспределенной прибыли с указанием их доли в инвестиционной деятельности, можно заметить прямую зависимость результативного признака у — средней величины инвестиций от размера нераспределенной прибыли: чем выше прибыль, тем больше и средняя величина инвестиций.

2. Статистические показатели динамики.

Инвестиционная  деятельность развивается во времени. Изучение происходящих изменений является одним из необходимых условий  познания закономерности их динамики.  Для количественной оценки динамики инвестиционной деятельности применяются  статистические показатели: абсолютные приросты, темпы роста и прироста, темпы наращивания и т.д., а также определяются средние величины: средний абсолютный прирост, средний темп роста и прироста и т.д. Этот метод позволяет определить наличие тренда (общей тенденции развития) и сделать прогноз.

3. Метод корреляционно-регрессионного  анализа.

 При  использовании этого метода  можно  определить количественные характеристики  связей между признаками, степень  их взаимообусловленности и взаимозависимости.  Наиболее разработанной в теории  статистики является методология  парной корреляции, рассматривающая  влияние вариации факторного  признака  X на результативный Y.

4. Индексный метод.

  Полученные на основе этого метода показатели используются для характеристики развития анализируемых показателей во времени, по территории, изучения структуры и взаимосвязей, выявления роли факторов в изменении сложных явлений. Посредством индексного метода определяется влияние факторов на изменение изучаемого показателя. Например, для изучения инвестиций можно использовать территориальные индексы. Общие принципы использования индексного метода при территориальных сравнениях во многом похожи на изучение динамики инвестиционной деятельности. Каждый регион может быть принят как в качестве сравниваемого, так и в качестве базы сравнения.

Также при анализе инвестиций в статистике широко используются графический метод (для иллюстрации и обобщения статистической информации об инвестициях); метод средних величин (здесь отображаются важнейшие показатели инвестиционной деятельности); показатели вариации (позволяющие оценить однородность исходных данных, зависимость инвестиционной деятельности от воздействия внешних факторов); и, наконец, выборочный метод (значение этого метода заключается в том, что при минимальной численности обследуемых единиц, отобранных из генеральной совокупности, проведение исследования проводится в более короткие сроки с меньшими затратами труда и средств).

Почти все из перечисленных методов  использованы в расчетной части  данной работы. Каждый имеет свои достоинства  и недостатки, но все они в статистике играют важнейшую роль при анализе  изучаемых явлений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Имеются следующие данные об инвестировании предприятиями региона собственных  средств в основные фонды (выборка 10%-ная механическ4ая), млн. руб.:

 

Задание 1

По исходным данным необходимо:

Построить статистический ряд распределения  предприятий по признаку - нераспределенная прибыль, образовав 4 группы с равными интервалами.

Рассчитать  характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и медиану. 

Задание 2

По исходным данным необходимо:

Установить  наличие и характер связи между  признаками - нераспределенная прибыль (факторный признак)  и инвестиции в основные фонды (результативный признак) методом аналитической группировки, образовав заданное пять групп с равными интервалами по факторному признаку.

Измерить  тесноту корреляционной связи между  названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического  корреляционного отношения.

Задание 3

По результатам  выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:

1. Ошибку  выборки среднего размера нераспределенной  прибыли и границы, в которых  будет находиться средний размер  нераспределенной прибыли в генеральной  совокупности.

2. Ошибку  выборки доли предприятий с  инвестициями в основной капитал  5,0 млн. руб. и более и границы,  в которых будет находиться  генеральная доля.

Задание 4

Динамика  инвестиций в промышленности региона  характеризуется следующими данными: