Оглавление 
 

 

     

Введение

 

     Банковская  статистика – это раздел социально-экономической статистики, задачами которой является сбор информации для характеристики выполняемых банками функций, создание аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов. Банковская статистика требуется для обеспечения характеристики деятельности банков, оценки её результатов и их прогнозирование, выявления факторов, определяющих эти результаты и оценкм влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и её вклада в конечные экономические результаты. ¹

     Предметом статистики банков является вся совокупность банковской деятельности.

     Объекты статистического анализа - банки и кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиенты и корреспонденты, физические и юридические лица.

     Цель  анализа банковской деятельности состоит в выявлении факторов доходности, поддержания ликвидности, оценке степени риска при предоставлении банковских услуг и их минимизации, а также в соблюдении установленных центральным банком экономических нормативов.

 

Глава 1. Теоретические  аспекты банковской статистики

1. Предмет, цели и задачи банковской статистики

 

     Банковская  статистика изучает такие явления  как:

     1) аккумуляция временно свободных  денежных средств государственных, кооперативных объединений, предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций и населения;

     2) краткосрочное и долгосрочное  кредитование народного хозяйства  и населения;

     3) финансирование капиталовложений;

     4) осуществление безналичных расчётов;

     5) оборот наличных денег через  кассы кредитных учреждений;

     6) сберегательное дело;

     7) кассовое исполнение госбюджета  и др.

     В банковской статистике выделяют следующие  направления:

     1) Статистика денежного спроса, оборота  и обращения.

     2) Банковская статистика (коммерческая  деятельность кредитных учреждений  и эмиссионного банка. На макроуровне  даётся характеристика развития  банковского сектора в масштабах  всей страны и отдельных регионов.

     3) Статистика процентных ставок.

     4) Статистика рынка долгосрочных капиталов.

     5) Статистика эффективности использования  привлеченных (предоставленных) финансовых  ресурсов (кредитов, капитальных вложений, инвестиций).

     6) Сделки с зарубежными странами.

     Система показателей банковской статистики состоит из показателей четырех уровней:

     1) Исходные показатели содержатся  в статистических источниках  или получаются расчетным путем  из содержащихся в статистических  источниках. Исходные показатели  характеризуют основные факторы  уровня развития банковской системы региона или страны в целом.

     2) Базовые индексы, получаемые на  основе исходных показателей,  и характеризующие отличие основных  фактов уровня развития банковской  системы региона от среднероссийского  уровня.

     3) Индекс сравнительной привлекательности  условий банковской деятельности

     4)Удельные  показатели развития банковской  системы.

2. Основные  показатели деятельности банков

 

     Активные  операции составляют существенную и  определяющую часть операций коммерческого  банка (КБ). Цели статистики активов  и пассивов:

     1) выявление приоритетных направлений активных и пассивных операций с точки зрения доходности и ликвидности;

     2) определение степени риска активных  и пассивных операций.

     Задачи  – статистическое изучение состава, структуры и качества активов и пассивов. (4)

     Под структурой активов и пассивов понимается соотношение разных по качеству статей баланса КБ к балансовому итогу. Качество активов и пассивов КБ определяется целесообразной структурой его активов и пассивов, объемом рисковых активов и пассивов и т.п.

     По  способу образования все ресурсы КБ подразделяются на собственные, привлеченные и заемные.

     Показатели  статистики активов можно разделить  на группы в зависимости от состава:²

     1) показатели движения кассовой  наличности.

     2) показатели статистики инвестиционных  операций:

     - стоимостной объем и структура портфеля ценных бумаг;

     - стоимостной объем и структура новых эмиссий, количество эмиссий;

     - торговый оборот по ценным бумагам, количество совершенных сделок, оборачиваемость ценных бумаг;

     - показатели, характеризующие риск, ликвидность и доходность ценных бумаг;

     3) показатели статистики кредита:

     - длительность пользования кредитом;

     - количество оборотов кредита;

     - показатели обеспечения кредита и т.д.;

     4) показатели статистики основных  фондов (показатели стоимости и  переоценки, состояния и динамики основных фондов);

     5) бухгалтерский баланс.

 

2. Анализ деятельности кредитных организаций

2.1. Расчет деятельности  банков на реальных  цифрах

 

Приведем в  таблице характеристику кредитных  организаций РФ.

Таблица 1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(на начало года)

 

Построим график объема прибыли.

Рис.1. Объем  прибыли, полученной действующими кредитными организациями

     По  результатам анализа графика  видим, что в 2010 году была получена самая  низкая прибыль. Это может быть объяснено  последствиями мирового финансвого кризиса.

     Проведем группировки действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала за 2007-2010 годы. (по данным ЦБ РФ).